- Эмитент
- Defiance
- Дата выпуска
- 25 нояб. 2025 г.
- Категория
- Inverse Equities, Leveraged Equities, Utilities Equities
- С плечом
- -2x
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Страна регистрации
- United States
- Класс актива
- Акции
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности OKLS
Defiance Daily Target 2X Short OKLO ETF (OKLS) снизился на 57.5% с начала года. Текущая цена акции OKLS — $27.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Defiance Daily Target 2X Short OKLO ETF
- 1 день
- 3.84%
- 1 месяц
- 50.03%
- С начала года
- -57.45%
- 6 месяцев
- -51.50%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -2.21%
- С начала года
- 7.43%
- 6 месяцев
- 6.12%
- 1 год
- 19.75%
- 3 года*
- 18.87%
- 5 лет*
- 11.43%
- 10 лет*
- 13.70%
Доходность OKLS по месяцам
На основе ежедневных данных с 26 нояб. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.28%, а средняя месячная доходность — -0.04%.
Исторически 50% месяцев были с положительной доходностью, а 50% — с отрицательной. Лучший месяц был июнь 2026 г. с доходностью +46.4%, в то время как худший месяц был апр. 2026 г. с доходностью -67.3%. Самая длинная серия побед составила 2 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.
В ежедневном выражении OKLS закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 12 дек. 2025 г. с доходностью +30.1%, в то время как худший день был 6 мая 2026 г. с доходностью -33.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -38.84% | 21.60% | 35.36% | -67.30% | -11.71% | 46.37% | -57.45% | ||||||
| 2025 | -8.81% | 23.01% | 12.18% |
Метрики бенчмарка
Defiance Daily Target 2X Short OKLO ETF has an annualized alpha of 637.84%, beta of -8.38, and R2 of 0.33 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 26, 2025.
- This ETF tended to rise when S&P 500 Index fell (downside capture of -10402.11%), but participation in market rallies was also limited (-144.08%) - a profile typical of counter-cyclical assets.
- Beta of -8.38 may look defensive, but with R2 of 0.33 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.33 means the benchmark explains less than half of this ETF's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 637.84%
- Бета
- -8.38
- R²
- 0.33
- Участие в росте
- -144.08%
- Участие в снижении
- -10,402.11%
Комиссия
Комиссия OKLS составляет 1.31%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Defiance Daily Target 2X Short OKLO ETF (OKLS) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OKLS | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.29 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.18 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.54 | — |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Defiance Daily Target 2X Short OKLO ETF показал максимальную просадку в 81.03%, зарегистрированную 2 июн. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Defiance Daily Target 2X Short OKLO ETF составляет 65.31%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2026 года2026 | -81.03%июнь 2026 г. | 2mo 3d | — | 2mo 28dмарт 2026 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2026 года2026 | -59.79%янв. 2026 г. | 7d | 2mo 17d | 2mo 24dянв. 2026 г. - март 2026 г. |
Медвежий рынок 2025 года2025 | -44.90%дек. 2025 г. | 2d | 13d | 15dдек. 2025 г. - дек. 2025 г. |
Коррекция 2025 года2025 | -19.09%дек. 2025 г. | 4d | 7d | 11dдек. 2025 г. - дек. 2025 г. |
Откат 2025 года2025 | -8.81%нояб. 2025 г. | 2d | 3d | 5dнояб. 2025 г. - дек. 2025 г. |
Показатели просадок
| OKLS | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.03% | -56.78% | -24.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.10% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.31% | -3.36% | -61.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.29% | -10.71% | -31.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.07% | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с OKLS
Добавьте Defiance Daily Target 2X Short OKLO ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с OKLS