Сравнение OKLO с USFR
OKLO (Oklo Inc.) is a stock, while USFR (WisdomTree Floating Rate Treasury Fund) is Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index. Over the past 5 years, OKLO returned 33.13%/yr vs 3.77%/yr for USFR. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OKLO и USFR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OKLO показывает доходность -41.89%, что значительно ниже, чем у USFR с доходностью 2.07%.
OKLO
- 1 день
- -8.73%
- 1 месяц
- -27.42%
- 6 месяцев
- -54.40%
- С начала года
- -41.89%
- 1 год
- -35.22%
- 3 года*
- 59.12%
- 5 лет*
- 33.13%
- 10 лет*
- —
USFR
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.32%
- 6 месяцев
- 1.92%
- С начала года
- 2.07%
- 1 год
- 3.95%
- 3 года*
- 4.70%
- 5 лет*
- 3.77%
- 10 лет*
- 2.50%
Сравнение доходности по годам OKLO и USFR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
OKLO Oklo Inc. | -41.89% | 238.01% | 101.04% | 6.45% | 0.71% | -1.50% |
USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund | 2.07% | 4.23% | 5.47% | 5.18% | 1.98% | -0.07% |
Correlation
The correlation between OKLO and USFR is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2021 г. | 0.02 |
The correlation between OKLO and USFR shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.02 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OKLO vs. USFR — Ранг доходности на риск
OKLO
USFR
Сравнение OKLO c USFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oklo Inc. (OKLO) и WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OKLO | USFR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -15.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -51.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 14.02 | -13.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.46 | 199.58 | -200.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.70 | 797.11 | -797.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OKLO и USFR
Максимальная просадка OKLO за все время составила -76.05%, что больше максимальной просадки USFR в -1.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OKLO и USFR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OKLO | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.05% | -1.36% | -74.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.05% | -0.02% | -76.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -76.05% | -0.06% | -75.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.05% | -0.18% | -75.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -0.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.05% | 0.00% | -76.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.04% | -0.15% | -18.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 50.03% | 0.00% | +50.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности OKLO и USFR
Oklo Inc. (OKLO) имеет более высокую волатильность в 18.31% по сравнению с WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что OKLO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OKLO | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.31% | 0.07% | +18.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 65.70% | 0.19% | +65.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 101.12% | 0.27% | +100.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 85.85% | 0.39% | +85.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 85.62% | 0.77% | +84.85% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OKLO и USFR
OKLO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USFR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OKLO Oklo Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund | 3.83% | 4.15% | 5.17% | 5.12% | 1.78% | 0.01% | 0.40% | 2.08% | 1.67% | 1.03% | 0.29% |
Часто задаваемые вопросы
OKLO and USFR have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OKLO has higher volatility (18.31%) compared to USFR (0.07%). In terms of maximum drawdown, OKLO dropped -76.05% vs USFR's -1.36%.
USFR currently has the higher Sharpe Ratio (14.73 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OKLO и USFR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор