Сравнение OKLO с QQQM
OKLO (Oklo Inc.) is a stock, while QQQM (Invesco NASDAQ 100 ETF) is Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Over the past 3 years, OKLO returned 75.64%/yr vs 26.52%/yr for QQQM. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OKLO и QQQM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OKLO показывает доходность -19.89%, что значительно ниже, чем у QQQM с доходностью 17.59%.
OKLO
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- -17.47%
- С начала года
- -19.89%
- 6 месяцев
- -34.24%
- 1 год
- -10.84%
- 3 года*
- 75.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQQM
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- 0.97%
- С начала года
- 17.59%
- 6 месяцев
- 17.91%
- 1 год
- 35.90%
- 3 года*
- 26.52%
- 5 лет*
- 16.94%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OKLO и QQQM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
OKLO Oklo Inc. | -19.89% | 238.01% | 101.04% | 6.45% | 0.71% | -1.50% |
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 17.59% | 20.85% | 25.68% | 55.01% | -32.52% | 10.54% |
Correlation
The correlation between OKLO and QQQM is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2021 г. | 0.27 |
Over the past year, OKLO and QQQM have become more correlated (0.50) than their long-term average of 0.27, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OKLO vs. QQQM — Ранг доходности на риск
OKLO
QQQM
Сравнение OKLO c QQQM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oklo Inc. (OKLO) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OKLO | QQQM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.37 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | 3.02 | -3.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.24 | 11.23 | -11.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OKLO и QQQM
Максимальная просадка OKLO за все время составила -73.83%, что больше максимальной просадки QQQM в -35.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OKLO и QQQM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OKLO | QQQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.83% | -35.04% | -38.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -73.83% | -11.96% | -61.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -73.83% | -22.70% | -51.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.99% | -3.33% | -63.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.13% | -8.23% | -9.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.70% | 3.21% | +42.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности OKLO и QQQM
Oklo Inc. (OKLO) имеет более высокую волатильность в 27.86% по сравнению с Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) с волатильностью 7.45%. Это указывает на то, что OKLO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OKLO | QQQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.86% | 7.45% | +20.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 69.66% | 13.71% | +55.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 101.88% | 17.11% | +84.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 85.88% | 22.40% | +63.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 85.88% | 22.22% | +63.66% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OKLO и QQQM
OKLO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
OKLO Oklo Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 0.43% | 0.50% | 0.61% | 0.65% | 0.83% | 0.40% | 0.16% |
Часто задаваемые вопросы
OKLO and QQQM have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OKLO has higher volatility (27.86%) compared to QQQM (7.45%). In terms of maximum drawdown, OKLO dropped -73.83% vs QQQM's -35.04%.
QQQM currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OKLO и QQQM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор