Сравнение OISGX с WLGAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Optimum Small-Mid Cap Growth Fund (OISGX) и Delaware Ivy Large Cap Growth Fund (WLGAX).
OISGX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 1 авг. 2003 г.. WLGAX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 30 июн. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности OISGX и WLGAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OISGX и WLGAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OISGX Optimum Small-Mid Cap Growth Fund | -5.21% | 9.56% | 14.23% | 13.92% | -28.00% | 12.89% | 57.04% | 25.72% | -3.00% | 27.59% |
WLGAX Delaware Ivy Large Cap Growth Fund | -12.64% | 8.89% | 25.97% | 37.78% | -27.04% | 29.95% | 30.75% | 36.52% | 2.37% | 29.02% |
Доходность по периодам
С начала года, OISGX показывает доходность -5.21%, что значительно выше, чем у WLGAX с доходностью -12.64%. За последние 10 лет акции OISGX уступали акциям WLGAX по среднегодовой доходности: 11.55% против 14.39% соответственно.
OISGX
- 1 день
- 4.81%
- 1 месяц
- -8.00%
- С начала года
- -5.21%
- 6 месяцев
- -1.55%
- 1 год
- 18.73%
- 3 года*
- 8.20%
- 5 лет*
- 0.59%
- 10 лет*
- 11.55%
WLGAX
- 1 день
- 3.14%
- 1 месяц
- -5.65%
- С начала года
- -12.64%
- 6 месяцев
- -12.42%
- 1 год
- 1.55%
- 3 года*
- 13.52%
- 5 лет*
- 8.72%
- 10 лет*
- 14.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OISGX и WLGAX
OISGX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии WLGAX в 0.89%.
Доходность на риск
OISGX vs. WLGAX — Ранг доходности на риск
OISGX
WLGAX
Сравнение OISGX c WLGAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Optimum Small-Mid Cap Growth Fund (OISGX) и Delaware Ivy Large Cap Growth Fund (WLGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OISGX | WLGAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.75 | 0.11 | +0.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.21 | 0.30 | +0.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.04 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.14 | 0.13 | +1.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.14 | 0.43 | +3.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OISGX | WLGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | 0.11 | +0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | 0.43 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.70 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.44 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между OISGX и WLGAX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OISGX и WLGAX
Дивидендная доходность OISGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что меньше доходности WLGAX в 9.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OISGX Optimum Small-Mid Cap Growth Fund | 2.80% | 2.65% | 0.00% | 0.00% | 8.92% | 32.79% | 15.04% | 9.33% | 24.93% | 4.21% | 0.00% | 15.87% |
WLGAX Delaware Ivy Large Cap Growth Fund | 9.63% | 8.41% | 3.31% | 3.07% | 12.91% | 9.68% | 6.56% | 12.84% | 14.16% | 4.45% | 5.19% | 6.43% |
Просадки
Сравнение просадок OISGX и WLGAX
Максимальная просадка OISGX за все время составила -62.75%, что больше максимальной просадки WLGAX в -49.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OISGX и WLGAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OISGX | WLGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.75% | -49.78% | -12.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.52% | -18.12% | +2.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.63% | -37.00% | +1.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.22% | -37.00% | -2.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.45% | -15.27% | +3.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.33% | -13.18% | +0.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.28% | 5.44% | -1.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности OISGX и WLGAX
Optimum Small-Mid Cap Growth Fund (OISGX) имеет более высокую волатильность в 9.48% по сравнению с Delaware Ivy Large Cap Growth Fund (WLGAX) с волатильностью 6.01%. Это указывает на то, что OISGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WLGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OISGX | WLGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.48% | 6.01% | +3.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.89% | 11.37% | +4.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.38% | 19.48% | +5.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.07% | 20.62% | +2.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.33% | 20.65% | +2.68% |