PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение OISGX с WLGAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности OISGX и WLGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Optimum Small-Mid Cap Growth Fund (OISGX) и Delaware Ivy Large Cap Growth Fund (WLGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OISGX и WLGAX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OISGX
Optimum Small-Mid Cap Growth Fund
-5.21%9.56%14.23%13.92%-28.00%12.89%57.04%25.72%-3.00%27.59%
WLGAX
Delaware Ivy Large Cap Growth Fund
-12.64%8.89%25.97%37.78%-27.04%29.95%30.75%36.52%2.37%29.02%

Доходность по периодам

С начала года, OISGX показывает доходность -5.21%, что значительно выше, чем у WLGAX с доходностью -12.64%. За последние 10 лет акции OISGX уступали акциям WLGAX по среднегодовой доходности: 11.55% против 14.39% соответственно.


OISGX

1 день
4.81%
1 месяц
-8.00%
С начала года
-5.21%
6 месяцев
-1.55%
1 год
18.73%
3 года*
8.20%
5 лет*
0.59%
10 лет*
11.55%

WLGAX

1 день
3.14%
1 месяц
-5.65%
С начала года
-12.64%
6 месяцев
-12.42%
1 год
1.55%
3 года*
13.52%
5 лет*
8.72%
10 лет*
14.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Optimum Small-Mid Cap Growth Fund

Delaware Ivy Large Cap Growth Fund

Сравнение комиссий OISGX и WLGAX

OISGX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии WLGAX в 0.89%.


Доходность на риск

OISGX vs. WLGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

OISGX
Ранг доходности на риск OISGX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OISGX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OISGX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OISGX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OISGX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OISGX: 3232
Ранг коэф-та Мартина

WLGAX
Ранг доходности на риск WLGAX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WLGAX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WLGAX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WLGAX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WLGAX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WLGAX: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OISGX c WLGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Optimum Small-Mid Cap Growth Fund (OISGX) и Delaware Ivy Large Cap Growth Fund (WLGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


OISGXWLGAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.75

0.11

+0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.21

0.30

+0.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.04

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.14

0.13

+1.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.14

0.43

+3.70

OISGX vs. WLGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OISGX на текущий момент составляет 0.75, что выше коэффициента Шарпа WLGAX равного 0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OISGX и WLGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


OISGXWLGAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

0.11

+0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

0.43

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.70

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.44

-0.06

Корреляция

Корреляция между OISGX и WLGAX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов OISGX и WLGAX

Дивидендная доходность OISGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что меньше доходности WLGAX в 9.63%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OISGX
Optimum Small-Mid Cap Growth Fund
2.80%2.65%0.00%0.00%8.92%32.79%15.04%9.33%24.93%4.21%0.00%15.87%
WLGAX
Delaware Ivy Large Cap Growth Fund
9.63%8.41%3.31%3.07%12.91%9.68%6.56%12.84%14.16%4.45%5.19%6.43%

Просадки

Сравнение просадок OISGX и WLGAX

Максимальная просадка OISGX за все время составила -62.75%, что больше максимальной просадки WLGAX в -49.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OISGX и WLGAX.


Загрузка...

Показатели просадок


OISGXWLGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.75%

-49.78%

-12.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.52%

-18.12%

+2.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.63%

-37.00%

+1.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.22%

-37.00%

-2.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.45%

-15.27%

+3.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.33%

-13.18%

+0.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.28%

5.44%

-1.16%

Волатильность

Сравнение волатильности OISGX и WLGAX

Optimum Small-Mid Cap Growth Fund (OISGX) имеет более высокую волатильность в 9.48% по сравнению с Delaware Ivy Large Cap Growth Fund (WLGAX) с волатильностью 6.01%. Это указывает на то, что OISGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WLGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


OISGXWLGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.48%

6.01%

+3.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.89%

11.37%

+4.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.38%

19.48%

+5.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.07%

20.62%

+2.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.33%

20.65%

+2.68%