Сравнение OISGX с VSGIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Optimum Small-Mid Cap Growth Fund (OISGX) и Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VSGIX).
OISGX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 1 авг. 2003 г.. VSGIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 24 мая 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности OISGX и VSGIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OISGX и VSGIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OISGX Optimum Small-Mid Cap Growth Fund | -5.21% | 9.56% | 14.23% | 13.92% | -28.00% | 12.89% | 57.04% | 25.72% | -3.00% | 27.59% |
VSGIX Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares | 0.27% | 8.44% | 14.95% | 23.07% | -28.39% | 5.70% | 35.29% | 32.77% | -5.70% | 21.94% |
Доходность по периодам
С начала года, OISGX показывает доходность -5.21%, что значительно ниже, чем у VSGIX с доходностью 0.27%. За последние 10 лет акции OISGX превзошли акции VSGIX по среднегодовой доходности: 11.55% против 10.46% соответственно.
OISGX
- 1 день
- 4.81%
- 1 месяц
- -8.00%
- С начала года
- -5.21%
- 6 месяцев
- -1.55%
- 1 год
- 18.73%
- 3 года*
- 8.20%
- 5 лет*
- 0.59%
- 10 лет*
- 11.55%
VSGIX
- 1 день
- 4.35%
- 1 месяц
- -6.40%
- С начала года
- 0.27%
- 6 месяцев
- 1.50%
- 1 год
- 20.19%
- 3 года*
- 12.44%
- 5 лет*
- 2.17%
- 10 лет*
- 10.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OISGX и VSGIX
OISGX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии VSGIX в 0.06%.
Доходность на риск
OISGX vs. VSGIX — Ранг доходности на риск
OISGX
VSGIX
Сравнение OISGX c VSGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Optimum Small-Mid Cap Growth Fund (OISGX) и Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VSGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OISGX | VSGIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.75 | 0.85 | -0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.21 | 1.34 | -0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.18 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.14 | 1.39 | -0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.14 | 5.56 | -1.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OISGX | VSGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | 0.85 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | 0.09 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.46 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.38 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между OISGX и VSGIX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OISGX и VSGIX
Дивидендная доходность OISGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что больше доходности VSGIX в 0.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OISGX Optimum Small-Mid Cap Growth Fund | 2.80% | 2.65% | 0.00% | 0.00% | 8.92% | 32.79% | 15.04% | 9.33% | 24.93% | 4.21% | 0.00% | 15.87% |
VSGIX Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares | 0.53% | 0.55% | 0.55% | 0.68% | 0.56% | 0.37% | 0.45% | 0.58% | 0.80% | 0.82% | 1.09% | 0.98% |
Просадки
Сравнение просадок OISGX и VSGIX
Максимальная просадка OISGX за все время составила -62.75%, что больше максимальной просадки VSGIX в -58.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OISGX и VSGIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OISGX | VSGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.75% | -58.66% | -4.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.52% | -14.50% | -1.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.63% | -38.36% | +2.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.22% | -38.70% | -0.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.45% | -7.52% | -3.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.33% | -11.40% | -0.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.28% | 3.62% | +0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности OISGX и VSGIX
Optimum Small-Mid Cap Growth Fund (OISGX) имеет более высокую волатильность в 9.48% по сравнению с Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VSGIX) с волатильностью 8.87%. Это указывает на то, что OISGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OISGX | VSGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.48% | 8.87% | +0.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.89% | 15.71% | +0.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.38% | 24.53% | +0.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.07% | 23.56% | -0.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.33% | 22.92% | +0.41% |