PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OISGX с VSGAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OISGX с VSGAX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Optimum Small-Mid Cap Growth Fund (OISGX) и Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VSGAX).

OISGX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 1 авг. 2003 г.. VSGAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 сент. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности OISGX и VSGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Optimum Small-Mid Cap Growth Fund (OISGX) и Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VSGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OISGX и VSGAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OISGX
Optimum Small-Mid Cap Growth Fund		-4.35%9.56%14.23%13.92%-28.00%12.89%57.04%25.72%-3.00%27.59%
VSGAX
Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares		1.13%8.44%14.94%23.04%-28.39%5.70%35.26%32.76%-5.69%21.92%

Доходность по периодам

С начала года, OISGX показывает доходность -4.35%, что значительно ниже, чем у VSGAX с доходностью 1.13%. За последние 10 лет акции OISGX превзошли акции VSGAX по среднегодовой доходности: 11.65% против 10.54% соответственно.

OISGX

1 день
0.90%
1 месяц
-5.23%
С начала года
-4.35%
6 месяцев
-1.38%
1 год
17.63%
3 года*
8.53%
5 лет*
0.77%
10 лет*
11.65%

VSGAX

1 день
0.87%
1 месяц
-3.55%
С начала года
1.13%
6 месяцев
1.30%
1 год
19.19%
3 года*
12.75%
5 лет*
2.34%
10 лет*
10.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Optimum Small-Mid Cap Growth Fund

Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с OISGX:
OISGX с VOOOISGX с IVOIXOISGX с OILGXOISGX с DDVIXOISGX с CTSIXOISGX с CXHYXOISGX с VLEOX
Часто сравнивают с VSGAX:
VSGAX с VSMAXVSGAX с VSIAXVSGAX с VIGAXVSGAX с VEXRXVSGAX с VTSAXVSGAX с VFIAXVSGAX с VOO

Сравнение комиссий OISGX и VSGAX

OISGX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии VSGAX в 0.07%.

OISGX
Optimum Small-Mid Cap Growth Fund
VSGAX
Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

OISGX vs. VSGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OISGX
Ранг доходности на риск OISGX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OISGX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OISGX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OISGX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OISGX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OISGX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
VSGAX
Ранг доходности на риск VSGAX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSGAX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSGAX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSGAX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSGAX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSGAX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OISGX c VSGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Optimum Small-Mid Cap Growth Fund (OISGX) и Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VSGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OISGXVSGAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

0.87

-0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

1.36

-0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.18

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.29

1.50

-0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.62

5.96

-1.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OISGX vs. VSGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OISGX на текущий момент составляет 0.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VSGAX равному 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OISGX и VSGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OISGXVSGAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

0.87

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

0.10

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.46

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.53

-0.14

Корреляция

Корреляция между OISGX и VSGAX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OISGX и VSGAX

Дивидендная доходность OISGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что больше доходности VSGAX в 0.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OISGX
Optimum Small-Mid Cap Growth Fund		2.78%2.65%0.00%0.00%8.92%32.79%15.04%9.33%24.93%4.21%0.00%15.87%
VSGAX
Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares		0.52%0.54%0.54%0.67%0.55%0.36%0.44%0.57%0.79%0.81%1.08%0.98%

Просадки

Сравнение просадок OISGX и VSGAX

Максимальная просадка OISGX за все время составила -62.75%, что больше максимальной просадки VSGAX в -38.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OISGX и VSGAX.

Загрузка...

Показатели просадок

OISGXVSGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.75%

-38.70%

-24.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.52%

-11.37%

-4.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.63%

-38.36%

+2.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.22%

-38.70%

-0.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.65%

-6.72%

-3.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.33%

-8.63%

-3.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.33%

3.65%

+0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности OISGX и VSGAX

Optimum Small-Mid Cap Growth Fund (OISGX) имеет более высокую волатильность в 9.40% по сравнению с Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VSGAX) с волатильностью 8.73%. Это указывает на то, что OISGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OISGXVSGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.40%

8.73%

+0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.91%

15.72%

+0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.37%

24.53%

+0.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.06%

23.54%

-0.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.33%

22.94%

+0.39%