PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OISGX с SSCPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OISGX с SSCPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Optimum Small-Mid Cap Growth Fund (OISGX) и Saratoga Small Capitalization Portfolio (SSCPX).

OISGX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 1 авг. 2003 г.. SSCPX управляется Saratoga. Фонд был запущен 1 сент. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности OISGX и SSCPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Optimum Small-Mid Cap Growth Fund (OISGX) и Saratoga Small Capitalization Portfolio (SSCPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OISGX и SSCPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OISGX
Optimum Small-Mid Cap Growth Fund		-5.21%9.56%14.23%13.92%-28.00%12.89%57.04%25.72%-3.00%27.59%
SSCPX
Saratoga Small Capitalization Portfolio		1.17%6.41%10.79%15.16%-17.56%24.53%25.39%23.71%-16.14%15.58%

Доходность по периодам

С начала года, OISGX показывает доходность -5.21%, что значительно ниже, чем у SSCPX с доходностью 1.17%. За последние 10 лет акции OISGX превзошли акции SSCPX по среднегодовой доходности: 11.55% против 9.58% соответственно.

OISGX

1 день
4.81%
1 месяц
-8.00%
С начала года
-5.21%
6 месяцев
-1.55%
1 год
18.73%
3 года*
8.20%
5 лет*
0.59%
10 лет*
11.55%

SSCPX

1 день
3.90%
1 месяц
-5.97%
С начала года
1.17%
6 месяцев
0.35%
1 год
20.94%
3 года*
10.97%
5 лет*
4.36%
10 лет*
9.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Optimum Small-Mid Cap Growth Fund

Saratoga Small Capitalization Portfolio

Часто сравнивают с OISGX:
OISGX с VOOOISGX с IVOIXOISGX с DDVIXOISGX с CTSIXOISGX с OILGXOISGX с DEVLXOISGX с VLEOX
Часто сравнивают с SSCPX:
SSCPX с FAMFXSSCPX с AOFIXSSCPX с PCSGXSSCPX с TCMSXSSCPX с BDFIXSSCPX с BSCFXSSCPX с ALMAX

Сравнение комиссий OISGX и SSCPX

OISGX берет комиссию в 1.29%, что меньше комиссии SSCPX в 1.70%.

SSCPX
Saratoga Small Capitalization Portfolio
OISGX
Optimum Small-Mid Cap Growth Fund

Доходность на риск

OISGX vs. SSCPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OISGX
Ранг доходности на риск OISGX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OISGX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OISGX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OISGX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OISGX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OISGX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
SSCPX
Ранг доходности на риск SSCPX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSCPX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSCPX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSCPX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSCPX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSCPX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OISGX c SSCPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Optimum Small-Mid Cap Growth Fund (OISGX) и Saratoga Small Capitalization Portfolio (SSCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OISGXSSCPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.75

0.94

-0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.21

1.44

-0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.18

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.14

1.74

-0.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.14

5.57

-1.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OISGX vs. SSCPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OISGX на текущий момент составляет 0.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SSCPX равному 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OISGX и SSCPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OISGXSSCPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

0.94

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

0.20

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.42

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.37

+0.01

Корреляция

Корреляция между OISGX и SSCPX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OISGX и SSCPX

Дивидендная доходность OISGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что меньше доходности SSCPX в 8.91%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OISGX
Optimum Small-Mid Cap Growth Fund		2.80%2.65%0.00%0.00%8.92%32.79%15.04%9.33%24.93%4.21%0.00%15.87%
SSCPX
Saratoga Small Capitalization Portfolio		8.91%9.02%11.37%0.00%10.18%24.67%0.02%0.00%17.42%0.00%0.00%58.90%

Просадки

Сравнение просадок OISGX и SSCPX

Максимальная просадка OISGX за все время составила -62.75%, что больше максимальной просадки SSCPX в -53.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OISGX и SSCPX.

Загрузка...

Показатели просадок

OISGXSSCPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.75%

-53.65%

-9.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.52%

-11.83%

-3.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.63%

-27.78%

-7.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.22%

-43.59%

+4.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.45%

-8.09%

-3.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.33%

-10.30%

-2.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.28%

3.69%

+0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности OISGX и SSCPX

Optimum Small-Mid Cap Growth Fund (OISGX) имеет более высокую волатильность в 9.48% по сравнению с Saratoga Small Capitalization Portfolio (SSCPX) с волатильностью 8.57%. Это указывает на то, что OISGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SSCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OISGXSSCPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.48%

8.57%

+0.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.89%

15.33%

+0.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.38%

22.69%

+2.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.07%

22.17%

+0.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.33%

22.93%

+0.40%