Сравнение OISGX с PXQSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Optimum Small-Mid Cap Growth Fund (OISGX) и Virtus KAR Small-Cap Value Fund (PXQSX).
OISGX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 1 авг. 2003 г.. PXQSX управляется Virtus. Фонд был запущен 28 июн. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности OISGX и PXQSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OISGX и PXQSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OISGX Optimum Small-Mid Cap Growth Fund | -5.21% | 9.56% | 14.23% | 13.92% | -28.00% | 12.89% | 57.04% | 25.72% | -3.00% | 27.59% |
PXQSX Virtus KAR Small-Cap Value Fund | 0.43% | -4.50% | 9.63% | 19.10% | -24.29% | 19.50% | 28.16% | 24.87% | -15.95% | 18.90% |
Доходность по периодам
С начала года, OISGX показывает доходность -5.21%, что значительно ниже, чем у PXQSX с доходностью 0.43%. За последние 10 лет акции OISGX превзошли акции PXQSX по среднегодовой доходности: 11.55% против 7.85% соответственно.
OISGX
- 1 день
- 4.81%
- 1 месяц
- -8.00%
- С начала года
- -5.21%
- 6 месяцев
- -1.55%
- 1 год
- 18.73%
- 3 года*
- 8.20%
- 5 лет*
- 0.59%
- 10 лет*
- 11.55%
PXQSX
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- -7.60%
- С начала года
- 0.43%
- 6 месяцев
- -1.93%
- 1 год
- -0.65%
- 3 года*
- 6.85%
- 5 лет*
- -0.34%
- 10 лет*
- 7.85%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OISGX и PXQSX
OISGX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии PXQSX в 0.96%.
Доходность на риск
OISGX vs. PXQSX — Ранг доходности на риск
OISGX
PXQSX
Сравнение OISGX c PXQSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Optimum Small-Mid Cap Growth Fund (OISGX) и Virtus KAR Small-Cap Value Fund (PXQSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OISGX | PXQSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.75 | 0.01 | +0.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.21 | 0.16 | +1.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.02 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.14 | 0.06 | +1.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.14 | 0.13 | +4.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OISGX | PXQSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | 0.01 | +0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | -0.02 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.39 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.36 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между OISGX и PXQSX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OISGX и PXQSX
Дивидендная доходность OISGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что меньше доходности PXQSX в 5.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OISGX Optimum Small-Mid Cap Growth Fund | 2.80% | 2.65% | 0.00% | 0.00% | 8.92% | 32.79% | 15.04% | 9.33% | 24.93% | 4.21% | 0.00% | 15.87% |
PXQSX Virtus KAR Small-Cap Value Fund | 5.79% | 5.81% | 4.90% | 2.99% | 3.37% | 1.76% | 0.82% | 0.80% | 2.54% | 5.32% | 8.89% | 7.58% |
Просадки
Сравнение просадок OISGX и PXQSX
Максимальная просадка OISGX за все время составила -62.75%, что больше максимальной просадки PXQSX в -55.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OISGX и PXQSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OISGX | PXQSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.75% | -55.56% | -7.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.52% | -13.25% | -2.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.63% | -31.49% | -4.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.22% | -37.65% | -1.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.45% | -13.69% | +2.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.33% | -10.29% | -2.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.28% | 5.85% | -1.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности OISGX и PXQSX
Optimum Small-Mid Cap Growth Fund (OISGX) имеет более высокую волатильность в 9.48% по сравнению с Virtus KAR Small-Cap Value Fund (PXQSX) с волатильностью 5.71%. Это указывает на то, что OISGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PXQSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OISGX | PXQSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.48% | 5.71% | +3.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.89% | 11.75% | +4.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.38% | 19.73% | +5.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.07% | 20.22% | +2.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.33% | 20.45% | +2.88% |