PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OISGX с FECGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OISGX с FECGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Optimum Small-Mid Cap Growth Fund (OISGX) и Fidelity Small Cap Growth Index Fund (FECGX).

OISGX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 1 авг. 2003 г.. FECGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 11 июл. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности OISGX и FECGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Optimum Small-Mid Cap Growth Fund (OISGX) и Fidelity Small Cap Growth Index Fund (FECGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OISGX и FECGX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
OISGX
Optimum Small-Mid Cap Growth Fund		-5.21%9.56%14.23%13.92%-28.00%12.89%57.04%2.89%
FECGX
Fidelity Small Cap Growth Index Fund		-2.76%13.04%15.26%18.90%-26.17%2.83%34.41%7.11%

Доходность по периодам

С начала года, OISGX показывает доходность -5.21%, что значительно ниже, чем у FECGX с доходностью -2.76%.

OISGX

1 день
4.81%
1 месяц
-8.00%
С начала года
-5.21%
6 месяцев
-1.55%
1 год
18.73%
3 года*
8.20%
5 лет*
0.59%
10 лет*
11.55%

FECGX

1 день
4.30%
1 месяц
-7.23%
С начала года
-2.76%
6 месяцев
-1.59%
1 год
23.61%
3 года*
12.36%
5 лет*
1.42%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Optimum Small-Mid Cap Growth Fund

Fidelity Small Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с OISGX:
OISGX с VOOOISGX с IVOIXOISGX с DDVIXOISGX с CTSIXOISGX с OILGXOISGX с DEVLXOISGX с VLEOX
Часто сравнивают с FECGX:
FECGX с FSSNXFECGX с FCPGXFECGX с FSPGXFECGX с VSGAXFECGX с LAGWXFECGX с VISGXFECGX с VGT

Сравнение комиссий OISGX и FECGX

OISGX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии FECGX в 0.05%.

OISGX
Optimum Small-Mid Cap Growth Fund
FECGX
Fidelity Small Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

OISGX vs. FECGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OISGX
Ранг доходности на риск OISGX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OISGX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OISGX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OISGX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OISGX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OISGX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
FECGX
Ранг доходности на риск FECGX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FECGX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FECGX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FECGX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FECGX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FECGX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OISGX c FECGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Optimum Small-Mid Cap Growth Fund (OISGX) и Fidelity Small Cap Growth Index Fund (FECGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OISGXFECGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.75

0.94

-0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.21

1.46

-0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.18

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.14

1.53

-0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.14

5.20

-1.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OISGX vs. FECGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OISGX на текущий момент составляет 0.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FECGX равному 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OISGX и FECGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OISGXFECGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

0.94

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

0.06

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.28

+0.10

Корреляция

Корреляция между OISGX и FECGX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OISGX и FECGX

Дивидендная доходность OISGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что больше доходности FECGX в 0.56%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OISGX
Optimum Small-Mid Cap Growth Fund		2.80%2.65%0.00%0.00%8.92%32.79%15.04%9.33%24.93%4.21%0.00%15.87%
FECGX
Fidelity Small Cap Growth Index Fund		0.56%0.54%1.25%0.81%0.80%3.43%1.00%0.29%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок OISGX и FECGX

Максимальная просадка OISGX за все время составила -62.75%, что больше максимальной просадки FECGX в -41.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OISGX и FECGX.

Загрузка...

Показатели просадок

OISGXFECGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.75%

-41.85%

-20.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.52%

-14.81%

-0.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.63%

-40.34%

+4.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.22%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.45%

-11.15%

-0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.33%

-16.11%

+3.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.28%

4.36%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности OISGX и FECGX

Optimum Small-Mid Cap Growth Fund (OISGX) имеет более высокую волатильность в 9.48% по сравнению с Fidelity Small Cap Growth Index Fund (FECGX) с волатильностью 8.83%. Это указывает на то, что OISGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FECGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OISGXFECGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.48%

8.83%

+0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.89%

16.56%

-0.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.38%

25.37%

+0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.07%

24.52%

-1.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.33%

27.32%

-3.99%