PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OISGX с DMCRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OISGX с DMCRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Optimum Small-Mid Cap Growth Fund (OISGX) и Driehaus Micro Cap Growth Fund (DMCRX).

OISGX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 1 авг. 2003 г.. DMCRX управляется Driehaus. Фонд был запущен 18 нояб. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности OISGX и DMCRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Optimum Small-Mid Cap Growth Fund (OISGX) и Driehaus Micro Cap Growth Fund (DMCRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OISGX и DMCRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OISGX
Optimum Small-Mid Cap Growth Fund		-5.21%9.56%14.23%13.92%-28.00%12.89%57.04%25.72%-3.00%27.59%
DMCRX
Driehaus Micro Cap Growth Fund		2.25%31.17%30.58%11.47%-33.54%22.23%86.43%34.03%2.52%24.35%

Доходность по периодам

С начала года, OISGX показывает доходность -5.21%, что значительно ниже, чем у DMCRX с доходностью 2.25%. За последние 10 лет акции OISGX уступали акциям DMCRX по среднегодовой доходности: 11.55% против 20.60% соответственно.

OISGX

1 день
4.81%
1 месяц
-8.00%
С начала года
-5.21%
6 месяцев
-1.55%
1 год
18.73%
3 года*
8.20%
5 лет*
0.59%
10 лет*
11.55%

DMCRX

1 день
5.47%
1 месяц
-7.35%
С начала года
2.25%
6 месяцев
10.59%
1 год
65.25%
3 года*
24.24%
5 лет*
6.42%
10 лет*
20.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Optimum Small-Mid Cap Growth Fund

Driehaus Micro Cap Growth Fund

Часто сравнивают с OISGX:
OISGX с VOOOISGX с IVOIXOISGX с DDVIXOISGX с CTSIXOISGX с OILGXOISGX с DEVLXOISGX с VLEOX
Часто сравнивают с DMCRX:
DMCRX с IWCDMCRX с USNQXDMCRX с OBMCXDMCRX с PFFVDMCRX с FGROXDMCRX с BIASXDMCRX с DSMDX

Сравнение комиссий OISGX и DMCRX

OISGX берет комиссию в 1.29%, что меньше комиссии DMCRX в 1.38%.

DMCRX
Driehaus Micro Cap Growth Fund
OISGX
Optimum Small-Mid Cap Growth Fund

Доходность на риск

OISGX vs. DMCRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OISGX
Ранг доходности на риск OISGX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OISGX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OISGX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OISGX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OISGX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OISGX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
DMCRX
Ранг доходности на риск DMCRX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMCRX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMCRX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMCRX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMCRX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMCRX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OISGX c DMCRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Optimum Small-Mid Cap Growth Fund (OISGX) и Driehaus Micro Cap Growth Fund (DMCRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OISGXDMCRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.75

2.06

-1.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.21

2.60

-1.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.34

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.14

3.73

-2.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.14

12.46

-8.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OISGX vs. DMCRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OISGX на текущий момент составляет 0.75, что ниже коэффициента Шарпа DMCRX равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OISGX и DMCRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OISGXDMCRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

2.06

-1.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

0.16

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.61

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.54

-0.16

Корреляция

Корреляция между OISGX и DMCRX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OISGX и DMCRX

Дивидендная доходность OISGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что меньше доходности DMCRX в 13.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OISGX
Optimum Small-Mid Cap Growth Fund		2.80%2.65%0.00%0.00%8.92%32.79%15.04%9.33%24.93%4.21%0.00%15.87%
DMCRX
Driehaus Micro Cap Growth Fund		13.42%13.72%3.86%0.87%8.20%48.23%19.79%14.70%33.22%8.91%0.00%4.20%

Просадки

Сравнение просадок OISGX и DMCRX

Максимальная просадка OISGX за все время составила -62.75%, что больше максимальной просадки DMCRX в -59.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OISGX и DMCRX.

Загрузка...

Показатели просадок

OISGXDMCRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.75%

-59.16%

-3.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.52%

-15.46%

-0.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.63%

-59.16%

+23.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.22%

-59.16%

+19.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.45%

-10.79%

-0.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.33%

-20.35%

+8.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.28%

4.62%

-0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности OISGX и DMCRX

Текущая волатильность для Optimum Small-Mid Cap Growth Fund (OISGX) составляет 9.48%, в то время как у Driehaus Micro Cap Growth Fund (DMCRX) волатильность равна 12.40%. Это указывает на то, что OISGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DMCRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OISGXDMCRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.48%

12.40%

-2.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.89%

23.15%

-7.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.38%

31.42%

-6.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.07%

39.55%

-16.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.33%

33.88%

-10.55%