PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OIS с MRK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение OIS с MRK

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

OIS (Oil States International, Inc.) and MRK (Merck & Co., Inc.) are both stocks. OIS operates in Oil & Gas Equipment & Services (Energy), while MRK operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, OIS returned -12.95%/yr vs 11.61%/yr for MRK. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности OIS и MRK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oil States International, Inc. (OIS) и Merck & Co., Inc. (MRK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OIS показывает доходность 28.36%, что значительно выше, чем у MRK с доходностью 15.10%. За последние 10 лет акции OIS уступали акциям MRK по среднегодовой доходности: -12.95% против 11.61% соответственно.

OIS

1 день
3.08%
1 месяц
-9.76%
С начала года
28.36%
6 месяцев
26.49%
1 год
94.41%
3 года*
7.27%
5 лет*
2.61%
10 лет*
-12.95%

MRK

1 день
4.85%
1 месяц
6.28%
С начала года
15.10%
6 месяцев
21.11%
1 год
59.23%
3 года*
5.24%
5 лет*
13.69%
10 лет*
11.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OIS и MRK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OIS
Oil States International, Inc.		28.36%33.79%-25.48%-8.98%50.10%-1.00%-69.22%14.22%-49.54%-27.44%
MRK
Merck & Co., Inc.		15.10%9.79%-6.26%1.01%49.42%1.75%-7.20%22.27%39.95%-1.49%

Correlation

The correlation between OIS and MRK is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2001 г.

0.19

The correlation between OIS and MRK shifts across timeframes, from 0.08 (3 years) to 0.19 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

OIS:

$507.83M

MRK:

$297.28B

EPS

OIS:

-$1.82

MRK:

$3.58

Коэффициент P/S

OIS:

0.99

MRK:

4.57

Коэффициент P/B

OIS:

0.89

MRK:

6.48

Общая выручка (12 мес.)

OIS:

$509.05M

MRK:

$65.59B

Валовая прибыль (12 мес.)

OIS:

-$47.25M

MRK:

$49.79B

EBITDA (12 мес.)

OIS:

$41.12M

MRK:

$22.69B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Oil States International, Inc.

Merck & Co., Inc.

Часто сравнивают с OIS:
OIS с OIIOIS с NVDAOIS с SPYOIS с ^GSPCOIS с TOT.TOOIS с DLROIS с NE
Часто сравнивают с MRK:
MRK с PFEMRK с NVOMRK с BMYMRK с ABBVMRK с AMGNMRK с VOOMRK с REGN

Доходность на риск

OIS vs. MRK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OIS
Ранг доходности на риск OIS: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OIS: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OIS: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OIS: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OIS: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OIS: 7979
Ранг коэф-та Мартина
MRK
Ранг доходности на риск MRK: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRK: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRK: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRK: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRK: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRK: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OIS c MRK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oil States International, Inc. (OIS) и Merck & Co., Inc. (MRK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OISMRKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.68
2.18

-0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.29
3.15

-0.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.38

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.26

5.24

-2.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.27

13.14

-6.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OIS vs. MRK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OIS на текущий момент составляет 1.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MRK равному 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OIS и MRK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OISMRKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

2.18

-0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.58

-0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.20

0.51

-0.71

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

0.48

-0.45

Просадки

Сравнение просадок OIS и MRK

Максимальная просадка OIS за все время составила -97.45%, что больше максимальной просадки MRK в -68.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OIS и MRK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OISMRKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.45%

-68.61%

-28.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.97%

-11.37%

-30.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-63.73%

-43.44%

-20.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-68.72%

-43.44%

-25.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.95%

-43.44%

-52.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-86.71%

-4.06%

-82.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.37%

-18.84%

-26.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.12%

4.52%

+10.60%

Волатильность

Сравнение волатильности OIS и MRK

Oil States International, Inc. (OIS) имеет более высокую волатильность в 11.48% по сравнению с Merck & Co., Inc. (MRK) с волатильностью 9.44%. Это указывает на то, что OIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MRK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OISMRKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.48%

9.44%

+2.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.34%

18.19%

+24.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

56.54%

27.31%

+29.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

60.07%

23.72%

+36.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

64.16%

22.96%

+41.20%

Дивиденды

Сравнение дивидендов OIS и MRK

OIS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MRK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MRK
Merck & Co., Inc.		2.76%3.12%3.14%2.72%2.52%3.41%3.03%2.48%2.60%3.36%3.14%3.43%
OIS
Oil States International, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OIS и MRK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Oil States International, Inc. и Merck & Co., Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B202220232024202520260
16.29B
(OIS) Общая выручка
(MRK) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

OIS and MRK have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OIS has higher volatility (11.48%) compared to MRK (9.44%). In terms of maximum drawdown, OIS dropped -97.45% vs MRK's -68.61%.

MRK currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OIS и MRK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор