Сравнение OILVX с WLGAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Optimum Large Cap Value Fund (OILVX) и Delaware Ivy Large Cap Growth Fund (WLGAX).
OILVX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 1 авг. 2003 г.. WLGAX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 30 июн. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности OILVX и WLGAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OILVX и WLGAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OILVX Optimum Large Cap Value Fund | 0.56% | 14.79% | 13.63% | 9.90% | -6.05% | 27.17% | 3.39% | 27.97% | -9.38% | 16.40% |
WLGAX Delaware Ivy Large Cap Growth Fund | -12.64% | 8.89% | 25.97% | 37.78% | -27.04% | 29.95% | 30.75% | 36.52% | 2.37% | 29.02% |
Доходность по периодам
С начала года, OILVX показывает доходность 0.56%, что значительно выше, чем у WLGAX с доходностью -12.64%. За последние 10 лет акции OILVX уступали акциям WLGAX по среднегодовой доходности: 10.23% против 14.39% соответственно.
OILVX
- 1 день
- 1.90%
- 1 месяц
- -5.21%
- С начала года
- 0.56%
- 6 месяцев
- 4.10%
- 1 год
- 13.24%
- 3 года*
- 13.29%
- 5 лет*
- 9.08%
- 10 лет*
- 10.23%
WLGAX
- 1 день
- 3.14%
- 1 месяц
- -5.65%
- С начала года
- -12.64%
- 6 месяцев
- -12.42%
- 1 год
- 1.55%
- 3 года*
- 13.52%
- 5 лет*
- 8.72%
- 10 лет*
- 14.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OILVX и WLGAX
OILVX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии WLGAX в 0.89%.
Доходность на риск
OILVX vs. WLGAX — Ранг доходности на риск
OILVX
WLGAX
Сравнение OILVX c WLGAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Optimum Large Cap Value Fund (OILVX) и Delaware Ivy Large Cap Growth Fund (WLGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OILVX | WLGAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.87 | 0.11 | +0.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.27 | 0.30 | +0.97 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.04 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | 0.13 | +1.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.53 | 0.43 | +5.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OILVX | WLGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | 0.11 | +0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.43 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.70 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.44 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между OILVX и WLGAX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OILVX и WLGAX
Дивидендная доходность OILVX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.72%, что меньше доходности WLGAX в 9.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OILVX Optimum Large Cap Value Fund | 7.72% | 7.76% | 7.30% | 16.51% | 6.33% | 7.55% | 2.02% | 2.74% | 4.72% | 5.68% | 13.20% | 1.28% |
WLGAX Delaware Ivy Large Cap Growth Fund | 9.63% | 8.41% | 3.31% | 3.07% | 12.91% | 9.68% | 6.56% | 12.84% | 14.16% | 4.45% | 5.19% | 6.43% |
Просадки
Сравнение просадок OILVX и WLGAX
Максимальная просадка OILVX за все время составила -56.56%, что больше максимальной просадки WLGAX в -49.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OILVX и WLGAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OILVX | WLGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.56% | -49.78% | -6.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.41% | -18.12% | +6.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.17% | -37.00% | +18.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.99% | -37.00% | +0.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.34% | -15.27% | +9.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.35% | -13.18% | +5.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.55% | 5.44% | -2.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности OILVX и WLGAX
Текущая волатильность для Optimum Large Cap Value Fund (OILVX) составляет 4.03%, в то время как у Delaware Ivy Large Cap Growth Fund (WLGAX) волатильность равна 6.01%. Это указывает на то, что OILVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WLGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OILVX | WLGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.03% | 6.01% | -1.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.84% | 11.37% | -3.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.09% | 19.48% | -4.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.32% | 20.62% | -3.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.19% | 20.65% | -2.46% |