PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OILVX с TOWFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OILVX с TOWFX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Optimum Large Cap Value Fund (OILVX) и Towpath Focus Fund (TOWFX).

OILVX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 1 авг. 2003 г.. TOWFX управляется Oelschlager Investments. Фонд был запущен 31 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности OILVX и TOWFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Optimum Large Cap Value Fund (OILVX) и Towpath Focus Fund (TOWFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OILVX и TOWFX

2026 (YTD)202520242023202220212020
OILVX
Optimum Large Cap Value Fund		-1.32%14.79%13.63%9.90%-6.05%27.17%3.39%
TOWFX
Towpath Focus Fund		2.10%23.51%13.22%12.33%-2.06%26.52%19.46%

Доходность по периодам

С начала года, OILVX показывает доходность -1.32%, что значительно ниже, чем у TOWFX с доходностью 2.10%.

OILVX

1 день
-0.15%
1 месяц
-6.93%
С начала года
-1.32%
6 месяцев
2.11%
1 год
10.95%
3 года*
12.58%
5 лет*
8.86%
10 лет*
10.03%

TOWFX

1 день
0.15%
1 месяц
-4.47%
С начала года
2.10%
6 месяцев
9.07%
1 год
20.28%
3 года*
17.02%
5 лет*
11.64%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Optimum Large Cap Value Fund

Towpath Focus Fund

Часто сравнивают с OILVX:
OILVX с VOOOILVX с ACTIXOILVX с CXHYXOILVX с PSECXOILVX с AUXFXOILVX с DEVLXOILVX с HFCVX
Часто сравнивают с TOWFX:
TOWFX с SSHFXTOWFX с PRWAXTOWFX с APFWXTOWFX с AVLVXTOWFX с FDETXTOWFX с VEIPXTOWFX с AFVLX

Сравнение комиссий OILVX и TOWFX

OILVX берет комиссию в 0.92%, что меньше комиссии TOWFX в 1.11%.

TOWFX
Towpath Focus Fund
OILVX
Optimum Large Cap Value Fund

Доходность на риск

OILVX vs. TOWFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OILVX
Ранг доходности на риск OILVX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OILVX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OILVX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OILVX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OILVX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OILVX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
TOWFX
Ранг доходности на риск TOWFX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOWFX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOWFX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOWFX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOWFX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOWFX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OILVX c TOWFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Optimum Large Cap Value Fund (OILVX) и Towpath Focus Fund (TOWFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OILVXTOWFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

1.76

-0.96

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.18

2.42

-1.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.35

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.94

2.07

-1.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.24

10.75

-6.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OILVX vs. TOWFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OILVX на текущий момент составляет 0.80, что ниже коэффициента Шарпа TOWFX равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OILVX и TOWFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OILVXTOWFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

1.76

-0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.01

+0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.02

+0.44

Корреляция

Корреляция между OILVX и TOWFX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OILVX и TOWFX

Дивидендная доходность OILVX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.87%, что больше доходности TOWFX в 1.79%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OILVX
Optimum Large Cap Value Fund		7.87%7.76%7.30%16.51%6.33%7.55%2.02%2.74%4.72%5.68%13.20%1.28%
TOWFX
Towpath Focus Fund		1.79%1.82%1.49%2.81%2.05%5.69%5.94%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок OILVX и TOWFX

Максимальная просадка OILVX за все время составила -56.56%, что меньше максимальной просадки TOWFX в -96.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OILVX и TOWFX.

Загрузка...

Показатели просадок

OILVXTOWFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.56%

-96.18%

+39.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.41%

-9.39%

-2.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.17%

-96.18%

+78.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.99%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.11%

-94.95%

+87.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.35%

-21.04%

+13.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

1.81%

+0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности OILVX и TOWFX

Optimum Large Cap Value Fund (OILVX) имеет более высокую волатильность в 3.37% по сравнению с Towpath Focus Fund (TOWFX) с волатильностью 2.60%. Это указывает на то, что OILVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TOWFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OILVXTOWFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.37%

2.60%

+0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.61%

6.60%

+1.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.01%

11.95%

+3.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.30%

1,084.26%

-1,066.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.18%

971.53%

-953.35%