PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OILU с NAIL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OILU с NAIL

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

OILU (MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN) and NAIL (Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares) are both exchange-traded funds - OILU is a Leveraged Commodities fund managed by BMO, while NAIL is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Select Home Construction Index (300%). Over the past 3 years, OILU returned 6.45%/yr vs -11.92%/yr for NAIL. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. OILU charges 0.95%/yr vs 0.99%/yr for NAIL.

Доходность

Сравнение доходности OILU и NAIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN (OILU) и Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares (NAIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OILU показывает доходность 80.85%, что значительно выше, чем у NAIL с доходностью -13.15%.

OILU

1 день
2.31%
1 месяц
-5.32%
С начала года
80.85%
6 месяцев
71.72%
1 год
79.06%
3 года*
6.45%
5 лет*
—
10 лет*
—

NAIL

1 день
-2.18%
1 месяц
25.39%
С начала года
-13.15%
6 месяцев
-27.97%
1 год
-17.64%
3 года*
-11.92%
5 лет*
-9.97%
10 лет*
6.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OILU и NAIL

2026 (YTD)20252024202320222021
OILU
MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN		80.85%-16.50%-21.65%-32.50%151.08%-16.79%
NAIL
Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares		-13.15%-40.43%-22.83%259.61%-75.23%34.40%

Correlation

The correlation between OILU and NAIL is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2021 г.

0.21

The correlation between OILU and NAIL shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов OILU и NAIL

Секторы
OILU
NAIL

Энергетика

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

8.6%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

71.8%

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

19.1%

Недвижимость

-

0.5%

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Энергетика

OILU
100.0%
NAIL

-

Сырьевые материалы

OILU

-

NAIL
8.6%

Коммуникационные услуги

OILU

-

NAIL

-

Потребительский циклический сектор

OILU

-

NAIL
71.8%

Потребительский защитный сектор

OILU

-

NAIL

-

Финансовые услуги

OILU

-

NAIL

-

Здравоохранение

OILU

-

NAIL

-

Промышленность

OILU

-

NAIL
19.1%

Недвижимость

OILU

-

NAIL
0.5%

Технологии

OILU

-

NAIL

-

Коммунальные услуги

OILU

-

NAIL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN

Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares

Часто сравнивают с OILU:
OILU с UCOOILU с NRGUOILU с WTIUOILU с USOOILU с USOIOILU с OILDOILU с FRO
Часто сравнивают с NAIL:
NAIL с ITBNAIL с XHBNAIL с DPSTNAIL с SPYNAIL с CURENAIL с PAVENAIL с WANT

Доходность на риск

OILU vs. NAIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OILU
Ранг доходности на риск OILU: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OILU: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OILU: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OILU: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OILU: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OILU: 4040
Ранг коэф-та Мартина
NAIL
Ранг доходности на риск NAIL: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NAIL: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NAIL: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NAIL: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NAIL: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NAIL: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OILU c NAIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN (OILU) и Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares (NAIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

OILUNAILDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.27
-0.20

+1.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.78
0.35

+1.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.04

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.37

-0.26

+2.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.62

-0.45

+6.07

OILU vs. NAIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OILU на текущий момент составляет 1.27, что выше коэффициента Шарпа NAIL равного -0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OILU и NAIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок OILU и NAIL

Максимальная просадка OILU за все время составила -81.00%, что меньше максимальной просадки NAIL в -93.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OILU и NAIL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OILUNAILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.00%

-93.75%

+12.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.51%

-67.85%

+34.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-69.09%

-82.09%

+13.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-84.40%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-93.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-51.36%

-75.18%

+23.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-50.54%

-43.87%

-6.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.12%

39.36%

-25.24%

Волатильность

Сравнение волатильности OILU и NAIL

Текущая волатильность для MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN (OILU) составляет 21.88%, в то время как у Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares (NAIL) волатильность равна 26.93%. Это указывает на то, что OILU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NAIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OILUNAILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.88%

26.93%

-5.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

50.72%

61.98%

-11.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

62.50%

88.92%

-26.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

81.07%

87.27%

-6.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

81.07%

89.35%

-8.28%

Сравнение комиссий OILU и NAIL

OILU берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии NAIL в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OILU и NAIL

OILU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NAIL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
NAIL
Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares		0.91%1.55%0.63%0.22%0.00%0.00%0.01%0.17%0.35%1.25%
OILU
MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

OILU and NAIL have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NAIL has higher volatility (26.93%) compared to OILU (21.88%). In terms of maximum drawdown, OILU dropped -81.00% vs NAIL's -93.75%.

On 3-year performance, OILU leads with 6.45% vs -11.92% for NAIL. On fees, OILU is cheaper at 0.95% per year. On volatility, OILU has been the lower-risk option at 21.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, OILU has performed better with a 6.45% return vs -11.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OILU is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for NAIL.

NAIL has the higher dividend yield at 0.91%, compared with 0.00% for OILU.

OILU is categorized as Leveraged Commodities, while NAIL is Leveraged Equities. They also come from different issuers: BMO and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for OILU and 0.99% for NAIL.

OILU currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OILU и NAIL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор