PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OILT с TXS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OILT с TXS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Texas Capital Texas Oil Index ETF (OILT) и Texas Capital Texas Equity Index ETF (TXS).

OILT и TXS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OILT - это пассивный фонд от Texas Capital, который отслеживает доходность Alerian Texas Weighted Oil and Gas Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 20 дек. 2023 г.. TXS - это пассивный фонд от Texas Capital, который отслеживает доходность Texas Capital Texas Equity Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 12 июл. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности OILT и TXS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Texas Capital Texas Oil Index ETF (OILT) и Texas Capital Texas Equity Index ETF (TXS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OILT и TXS

2026 (YTD)202520242023
OILT
Texas Capital Texas Oil Index ETF		39.42%-3.30%0.87%-0.16%
TXS
Texas Capital Texas Equity Index ETF		5.37%10.31%24.29%0.31%

Доходность по периодам

С начала года, OILT показывает доходность 39.42%, что значительно выше, чем у TXS с доходностью 5.37%.

OILT

1 день
-3.72%
1 месяц
9.81%
С начала года
39.42%
6 месяцев
38.43%
1 год
33.73%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TXS

1 день
-0.22%
1 месяц
-4.56%
С начала года
5.37%
6 месяцев
2.06%
1 год
19.36%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Texas Capital Texas Oil Index ETF

Texas Capital Texas Equity Index ETF

Часто сравнивают с OILT:
OILT с CHIN.DEOILT с MSFTOILT с GOLDXOILT с AALOILT с XLEOILT с SPYOILT с USO
Часто сравнивают с TXS:
TXS с SPYTXS с QQQTXS с VOOTXS с ^GSPCTXS с GDETXS с TXNTXS с AVMC

Сравнение комиссий OILT и TXS

OILT берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии TXS в 0.49%.

TXS
Texas Capital Texas Equity Index ETF
OILT
Texas Capital Texas Oil Index ETF

Доходность на риск

OILT vs. TXS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OILT
Ранг доходности на риск OILT: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OILT: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OILT: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OILT: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OILT: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OILT: 3737
Ранг коэф-та Мартина
TXS
Ранг доходности на риск TXS: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TXS: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TXS: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TXS: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TXS: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TXS: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OILT c TXS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Texas Capital Texas Oil Index ETF (OILT) и Texas Capital Texas Equity Index ETF (TXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OILTTXSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

1.08

-0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.42

1.58

-0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.24

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.36

1.57

-0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.77

7.63

-3.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OILT vs. TXS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OILT на текущий момент составляет 0.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TXS равному 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OILT и TXS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OILTTXSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

1.08

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

1.04

-0.53

Корреляция

Корреляция между OILT и TXS составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OILT и TXS

Дивидендная доходность OILT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, что больше доходности TXS в 0.79%

TTM202520242023
OILT
Texas Capital Texas Oil Index ETF		2.36%3.12%2.63%0.00%
TXS
Texas Capital Texas Equity Index ETF		0.79%0.82%0.86%0.53%

Просадки

Сравнение просадок OILT и TXS

Максимальная просадка OILT за все время составила -35.21%, что больше максимальной просадки TXS в -19.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OILT и TXS.

Загрузка...

Показатели просадок

OILTTXSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.21%

-19.69%

-15.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.58%

-12.89%

-11.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.91%

-4.56%

-1.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.24%

-2.95%

-10.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.84%

2.65%

+6.19%

Волатильность

Сравнение волатильности OILT и TXS

Texas Capital Texas Oil Index ETF (OILT) имеет более высокую волатильность в 7.45% по сравнению с Texas Capital Texas Equity Index ETF (TXS) с волатильностью 3.80%. Это указывает на то, что OILT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OILTTXSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.45%

3.80%

+3.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.97%

9.21%

+9.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.66%

18.07%

+16.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.40%

16.25%

+12.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.40%

16.25%

+12.15%