PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OILT с TXS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OILT с TXS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

OILT (Texas Capital Texas Oil Index ETF) and TXS (Texas Capital Texas Equity Index ETF) are both exchange-traded funds - OILT is a Energy Equities fund tracking the Alerian Texas Weighted Oil and Gas Index - Benchmark TR Gross, while TXS is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the Texas Capital Texas Equity Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past year, OILT returned 49.01% vs 20.33% for TXS. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. OILT charges 0.35%/yr vs 0.49%/yr for TXS.

Доходность

Сравнение доходности OILT и TXS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Texas Capital Texas Oil Index ETF (OILT) и Texas Capital Texas Equity Index ETF (TXS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OILT показывает доходность 34.29%, что значительно выше, чем у TXS с доходностью 13.49%.

OILT

1 день
-0.77%
1 месяц
-4.95%
С начала года
34.29%
6 месяцев
28.46%
1 год
49.01%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TXS

1 день
0.40%
1 месяц
1.36%
С начала года
13.49%
6 месяцев
10.60%
1 год
20.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OILT и TXS

2026 (YTD)202520242023
OILT
Texas Capital Texas Oil Index ETF		34.29%-3.30%0.87%-0.16%
TXS
Texas Capital Texas Equity Index ETF		13.49%10.31%24.29%0.31%

Correlation

The correlation between OILT and TXS is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 2023 г.

0.41

The correlation between OILT and TXS shifts across timeframes, from 0.28 (1 year) to 0.41 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов OILT и TXS

Секторы
OILT
TXS

Энергетика

94.2%
21.1%

Коммунальные услуги

5.8%
1.8%

Сырьевые материалы

-

0.4%

Коммуникационные услуги

-

2.5%

Потребительский циклический сектор

-

17.6%

Потребительский защитный сектор

-

1.8%

Финансовые услуги

-

7.3%

Здравоохранение

-

9.6%

Промышленность

-

15.0%

Недвижимость

-

12.7%

Технологии

-

10.4%

Энергетика

OILT
94.2%
TXS
21.1%

Коммунальные услуги

OILT
5.8%
TXS
1.8%

Сырьевые материалы

OILT

-

TXS
0.4%

Коммуникационные услуги

OILT

-

TXS
2.5%

Потребительский циклический сектор

OILT

-

TXS
17.6%

Потребительский защитный сектор

OILT

-

TXS
1.8%

Финансовые услуги

OILT

-

TXS
7.3%

Здравоохранение

OILT

-

TXS
9.6%

Промышленность

OILT

-

TXS
15.0%

Недвижимость

OILT

-

TXS
12.7%

Технологии

OILT

-

TXS
10.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Texas Capital Texas Oil Index ETF

Texas Capital Texas Equity Index ETF

Часто сравнивают с OILT:
OILT с CHIN.DEOILT с SPYOILT с XLEOILT с GOLDXOILT с USOOILT с AALOILT с MSFT
Часто сравнивают с TXS:
TXS с SPYTXS с QQQTXS с ^GSPCTXS с VOOTXS с GDETXS с PWCTXS с TXN

Доходность на риск

OILT vs. TXS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OILT
Ранг доходности на риск OILT: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OILT: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OILT: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OILT: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OILT: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OILT: 5252
Ранг коэф-та Мартина
TXS
Ранг доходности на риск TXS: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TXS: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TXS: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TXS: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TXS: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TXS: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OILT c TXS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Texas Capital Texas Oil Index ETF (OILT) и Texas Capital Texas Equity Index ETF (TXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OILTTXSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77
1.78

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.32
2.52

-0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.31

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.57

3.12

+0.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.64

10.73

-2.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OILT vs. TXS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OILT на текущий момент составляет 1.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TXS равному 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OILT и TXS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OILTTXSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

1.78

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

1.19

-0.78

Просадки

Сравнение просадок OILT и TXS

Максимальная просадка OILT за все время составила -35.21%, что больше максимальной просадки TXS в -19.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OILT и TXS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OILTTXSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.21%

-19.69%

-15.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.79%

-6.54%

-7.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.37%

0.00%

-9.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.92%

-2.84%

-10.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.69%

1.90%

+3.79%

Волатильность

Сравнение волатильности OILT и TXS

Texas Capital Texas Oil Index ETF (OILT) имеет более высокую волатильность в 9.95% по сравнению с Texas Capital Texas Equity Index ETF (TXS) с волатильностью 2.16%. Это указывает на то, что OILT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OILTTXSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.95%

2.16%

+7.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.12%

7.96%

+13.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.96%

11.50%

+16.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.70%

15.89%

+12.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.70%

15.89%

+12.81%

Сравнение комиссий OILT и TXS

OILT берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии TXS в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OILT и TXS

Дивидендная доходность OILT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.45%, что больше доходности TXS в 0.74%

ПозицияTTM202520242023
OILT
Texas Capital Texas Oil Index ETF		2.45%3.12%2.63%0.00%
TXS
Texas Capital Texas Equity Index ETF		0.74%0.82%0.86%0.53%

Часто задаваемые вопросы

OILT and TXS have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OILT has higher volatility (9.95%) compared to TXS (2.16%). In terms of maximum drawdown, OILT dropped -35.21% vs TXS's -19.69%.

On 1-year performance, OILT leads with 49.01% vs 20.33% for TXS. On fees, OILT is cheaper at 0.35% per year. On volatility, TXS has been the lower-risk option at 2.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, OILT has performed better with a 49.01% return vs 20.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OILT is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.49% for TXS.

OILT has the higher dividend yield at 2.45%, compared with 0.74% for TXS.

OILT is categorized as Energy Equities, while TXS is Mid Cap Blend Equities. OILT tracks Alerian Texas Weighted Oil and Gas Index - Benchmark TR Gross, while TXS tracks Texas Capital Texas Equity Index - Benchmark TR Gross. Their fees differ too: 0.35% for OILT and 0.49% for TXS.

TXS currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OILT и TXS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор