PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OILT с SETM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OILT с SETM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

OILT (Texas Capital Texas Oil Index ETF) and SETM (Sprott Energy Transition Materials ETF) are both Energy Equities funds - OILT tracks the Alerian Texas Weighted Oil and Gas Index - Benchmark TR Gross while SETM tracks the Nasdaq Sprott Energy Transition Materials Select Index - AUD - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past year, OILT returned 47.26% vs 144.21% for SETM. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. OILT charges 0.35%/yr vs 0.65%/yr for SETM.

Доходность

Сравнение доходности OILT и SETM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Texas Capital Texas Oil Index ETF (OILT) и Sprott Energy Transition Materials ETF (SETM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OILT показывает доходность 35.33%, что значительно выше, чем у SETM с доходностью 27.22%.

OILT

1 день
1.74%
1 месяц
-4.77%
С начала года
35.33%
6 месяцев
29.79%
1 год
47.26%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SETM

1 день
-4.09%
1 месяц
2.39%
С начала года
27.22%
6 месяцев
33.66%
1 год
144.21%
3 года*
30.90%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OILT и SETM

2026 (YTD)202520242023
OILT
Texas Capital Texas Oil Index ETF		35.33%-3.30%0.87%-0.16%
SETM
Sprott Energy Transition Materials ETF		27.22%95.27%-13.24%1.44%

Correlation

The correlation between OILT and SETM is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 2023 г.

0.17

The correlation between OILT and SETM shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов OILT и SETM

Секторы
OILT
SETM

Энергетика

94.2%
25.8%

Коммунальные услуги

5.8%

-

Сырьевые материалы

-

73.2%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

0.1%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

0.9%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

0.1%

Энергетика

OILT
94.2%
SETM
25.8%

Коммунальные услуги

OILT
5.8%
SETM

-

Сырьевые материалы

OILT

-

SETM
73.2%

Коммуникационные услуги

OILT

-

SETM

-

Потребительский циклический сектор

OILT

-

SETM

-

Потребительский защитный сектор

OILT

-

SETM
0.1%

Финансовые услуги

OILT

-

SETM

-

Здравоохранение

OILT

-

SETM

-

Промышленность

OILT

-

SETM
0.9%

Недвижимость

OILT

-

SETM

-

Технологии

OILT

-

SETM
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Texas Capital Texas Oil Index ETF

Sprott Energy Transition Materials ETF

Часто сравнивают с OILT:
OILT с CHIN.DEOILT с XLEOILT с GOLDXOILT с SPYOILT с USOOILT с AALOILT с MSFT
Часто сравнивают с SETM:
SETM с XMESETM с REMXSETM с METLSETM с BCIMSETM с SPYDSETM с XETM.TOSETM с SGDM

Доходность на риск

OILT vs. SETM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OILT
Ранг доходности на риск OILT: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OILT: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OILT: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OILT: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OILT: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OILT: 5050
Ранг коэф-та Мартина
SETM
Ранг доходности на риск SETM: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SETM: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SETM: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SETM: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SETM: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SETM: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OILT c SETM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Texas Capital Texas Oil Index ETF (OILT) и Sprott Energy Transition Materials ETF (SETM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OILTSETMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.70
3.25

-1.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.25
3.29

-1.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.44

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.44

5.61

-2.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.37

17.42

-9.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OILT vs. SETM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OILT на текущий момент составляет 1.70, что ниже коэффициента Шарпа SETM равного 3.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OILT и SETM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OILTSETMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

3.25

-1.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.59

-0.17

Просадки

Сравнение просадок OILT и SETM

Максимальная просадка OILT за все время составила -35.21%, что меньше максимальной просадки SETM в -42.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OILT и SETM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OILTSETMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.21%

-42.81%

+7.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.79%

-25.85%

+12.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-42.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.67%

-7.30%

-1.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.93%

-14.26%

+1.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.66%

8.31%

-2.65%

Волатильность

Сравнение волатильности OILT и SETM

Текущая волатильность для Texas Capital Texas Oil Index ETF (OILT) составляет 9.94%, в то время как у Sprott Energy Transition Materials ETF (SETM) волатильность равна 13.58%. Это указывает на то, что OILT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SETM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OILTSETMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.94%

13.58%

-3.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.13%

34.49%

-13.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.09%

44.71%

-16.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.72%

36.57%

-7.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.72%

36.57%

-7.85%

Сравнение комиссий OILT и SETM

OILT берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии SETM в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OILT и SETM

Дивидендная доходность OILT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%, что больше доходности SETM в 1.23%

ПозицияTTM202520242023
OILT
Texas Capital Texas Oil Index ETF		2.43%3.12%2.63%0.00%
SETM
Sprott Energy Transition Materials ETF		1.23%1.56%2.07%2.47%

Часто задаваемые вопросы

OILT and SETM have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SETM has higher volatility (13.58%) compared to OILT (9.94%). In terms of maximum drawdown, OILT dropped -35.21% vs SETM's -42.81%.

On 1-year performance, SETM leads with 144.21% vs 47.26% for OILT. On fees, OILT is cheaper at 0.35% per year. On volatility, OILT has been the lower-risk option at 9.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SETM has performed better with a 144.21% return vs 47.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OILT is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.65% for SETM.

OILT has the higher dividend yield at 2.43%, compared with 1.23% for SETM.

OILT tracks Alerian Texas Weighted Oil and Gas Index - Benchmark TR Gross, while SETM tracks Nasdaq Sprott Energy Transition Materials Select Index - AUD - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: Texas Capital and Sprott. Their fees differ too: 0.35% for OILT and 0.65% for SETM.

SETM currently has the higher Sharpe Ratio (3.25 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OILT и SETM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор