Сравнение OILT с SETM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Texas Capital Texas Oil Index ETF (OILT) и Sprott Energy Transition Materials ETF (SETM).
OILT и SETM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OILT - это пассивный фонд от Texas Capital, который отслеживает доходность Alerian Texas Weighted Oil and Gas Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 20 дек. 2023 г.. SETM - это пассивный фонд от Sprott, который отслеживает доходность Nasdaq Sprott Energy Transition Materials Select Index - AUD - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 1 февр. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности OILT и SETM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OILT и SETM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
OILT Texas Capital Texas Oil Index ETF | 39.42% | -3.30% | 0.87% | -0.16% |
SETM Sprott Energy Transition Materials ETF | 17.03% | 95.27% | -13.24% | 1.44% |
Доходность по периодам
С начала года, OILT показывает доходность 39.42%, что значительно выше, чем у SETM с доходностью 17.03%.
OILT
- 1 день
- -3.72%
- 1 месяц
- 9.81%
- С начала года
- 39.42%
- 6 месяцев
- 38.43%
- 1 год
- 33.73%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SETM
- 1 день
- 2.42%
- 1 месяц
- -13.63%
- С начала года
- 17.03%
- 6 месяцев
- 36.39%
- 1 год
- 143.13%
- 3 года*
- 27.42%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OILT и SETM
OILT берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии SETM в 0.65%.
Доходность на риск
OILT vs. SETM — Ранг доходности на риск
OILT
SETM
Сравнение OILT c SETM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Texas Capital Texas Oil Index ETF (OILT) и Sprott Energy Transition Materials ETF (SETM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OILT | SETM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 3.14 | -2.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.42 | 3.25 | -1.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.45 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.36 | 5.56 | -4.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.77 | 18.61 | -14.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OILT | SETM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 3.14 | -2.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.55 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между OILT и SETM составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OILT и SETM
Дивидендная доходность OILT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, что больше доходности SETM в 1.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
OILT Texas Capital Texas Oil Index ETF | 2.36% | 3.12% | 2.63% | 0.00% |
SETM Sprott Energy Transition Materials ETF | 1.34% | 1.56% | 2.07% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок OILT и SETM
Максимальная просадка OILT за все время составила -35.21%, что меньше максимальной просадки SETM в -42.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OILT и SETM.
Загрузка...
Показатели просадок
| OILT | SETM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.21% | -42.81% | +7.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.58% | -25.85% | +1.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.91% | -14.72% | +8.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.24% | -14.59% | +1.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.84% | 7.72% | +1.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности OILT и SETM
Текущая волатильность для Texas Capital Texas Oil Index ETF (OILT) составляет 7.45%, в то время как у Sprott Energy Transition Materials ETF (SETM) волатильность равна 16.58%. Это указывает на то, что OILT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SETM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OILT | SETM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.45% | 16.58% | -9.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.97% | 36.76% | -17.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.66% | 45.86% | -11.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.40% | 36.22% | -7.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.40% | 36.22% | -7.82% |