PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OILT с PXJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OILT с PXJ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

OILT (Texas Capital Texas Oil Index ETF) and PXJ (Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF) are both Energy Equities funds - OILT tracks the Alerian Texas Weighted Oil and Gas Index - Benchmark TR Gross while PXJ tracks the Dynamic Oil & Gas Services Intellidex Index. Both are passively managed. Over the past year, OILT returned 49.01% vs 87.20% for PXJ. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. OILT charges 0.35%/yr vs 0.63%/yr for PXJ.

Доходность

Сравнение доходности OILT и PXJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Texas Capital Texas Oil Index ETF (OILT) и Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF (PXJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OILT показывает доходность 34.29%, что значительно ниже, чем у PXJ с доходностью 48.10%.

OILT

1 день
-0.77%
1 месяц
-4.95%
С начала года
34.29%
6 месяцев
28.46%
1 год
49.01%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PXJ

1 день
1.31%
1 месяц
-5.09%
С начала года
48.10%
6 месяцев
40.31%
1 год
87.20%
3 года*
26.31%
5 лет*
17.57%
10 лет*
-1.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OILT и PXJ

2026 (YTD)202520242023
OILT
Texas Capital Texas Oil Index ETF		34.29%-3.30%0.87%-0.16%
PXJ
Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF		48.10%8.74%0.21%-1.91%

Correlation

The correlation between OILT and PXJ is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 2023 г.

0.74

The correlation between OILT and PXJ has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов OILT и PXJ

Секторы
OILT
PXJ

Энергетика

94.2%
92.6%

Коммунальные услуги

5.8%
2.1%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

0.1%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

5.2%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Энергетика

OILT
94.2%
PXJ
92.6%

Коммунальные услуги

OILT
5.8%
PXJ
2.1%

Сырьевые материалы

OILT

-

PXJ

-

Коммуникационные услуги

OILT

-

PXJ

-

Потребительский циклический сектор

OILT

-

PXJ

-

Потребительский защитный сектор

OILT

-

PXJ

-

Финансовые услуги

OILT

-

PXJ
0.1%

Здравоохранение

OILT

-

PXJ

-

Промышленность

OILT

-

PXJ
5.2%

Недвижимость

OILT

-

PXJ

-

Технологии

OILT

-

PXJ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Texas Capital Texas Oil Index ETF

Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF

Часто сравнивают с OILT:
OILT с CHIN.DEOILT с SPYOILT с GOLDXOILT с XLEOILT с USOOILT с AALOILT с MSFT
Часто сравнивают с PXJ:
PXJ с XESPXJ с XLEPXJ с PXEPXJ с OIHPXJ с SILJPXJ с NLRPXJ с NANR

Доходность на риск

OILT vs. PXJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OILT
Ранг доходности на риск OILT: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OILT: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OILT: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OILT: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OILT: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OILT: 5252
Ранг коэф-та Мартина
PXJ
Ранг доходности на риск PXJ: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXJ: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXJ: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXJ: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXJ: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXJ: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OILT c PXJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Texas Capital Texas Oil Index ETF (OILT) и Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF (PXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OILTPXJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77
3.34

-1.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.32
4.08

-1.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.51

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.57

8.68

-5.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.64

25.04

-16.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OILT vs. PXJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OILT на текущий момент составляет 1.77, что ниже коэффициента Шарпа PXJ равного 3.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OILT и PXJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OILTPXJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

3.34

-1.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.04

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

-0.04

+0.45

Просадки

Сравнение просадок OILT и PXJ

Максимальная просадка OILT за все время составила -35.21%, что меньше максимальной просадки PXJ в -94.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OILT и PXJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OILTPXJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.21%

-94.82%

+59.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.79%

-10.10%

-3.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-40.03%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-40.03%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-87.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.37%

-66.16%

+56.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.92%

-55.67%

+42.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.69%

3.49%

+2.20%

Волатильность

Сравнение волатильности OILT и PXJ

Texas Capital Texas Oil Index ETF (OILT) имеет более высокую волатильность в 9.95% по сравнению с Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF (PXJ) с волатильностью 7.91%. Это указывает на то, что OILT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OILTPXJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.95%

7.91%

+2.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.12%

18.32%

+2.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.96%

26.29%

+1.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.70%

34.57%

-5.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.70%

39.47%

-10.77%

Сравнение комиссий OILT и PXJ

OILT берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии PXJ в 0.63%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OILT и PXJ

Дивидендная доходность OILT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.45%, что больше доходности PXJ в 2.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
OILT
Texas Capital Texas Oil Index ETF		2.45%3.12%2.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PXJ
Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF		2.18%2.91%3.34%1.99%0.65%2.40%4.72%1.87%0.99%2.75%1.18%2.36%

Часто задаваемые вопросы

OILT and PXJ have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OILT has higher volatility (9.95%) compared to PXJ (7.91%). In terms of maximum drawdown, OILT dropped -35.21% vs PXJ's -94.82%.

On 1-year performance, PXJ leads with 87.20% vs 49.01% for OILT. On fees, OILT is cheaper at 0.35% per year. On volatility, PXJ has been the lower-risk option at 7.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PXJ has performed better with a 87.20% return vs 49.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OILT is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.63% for PXJ.

OILT has the higher dividend yield at 2.45%, compared with 2.18% for PXJ.

OILT tracks Alerian Texas Weighted Oil and Gas Index - Benchmark TR Gross, while PXJ tracks Dynamic Oil & Gas Services Intellidex Index. They also come from different issuers: Texas Capital and Invesco. Their fees differ too: 0.35% for OILT and 0.63% for PXJ.

PXJ currently has the higher Sharpe Ratio (3.34 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OILT и PXJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор