Сравнение OILT с PSCE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Texas Capital Texas Oil Index ETF (OILT) и Invesco S&P SmallCap Energy ETF (PSCE).
OILT и PSCE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OILT - это пассивный фонд от Texas Capital, который отслеживает доходность Alerian Texas Weighted Oil and Gas Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 20 дек. 2023 г.. PSCE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Energy Index. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности OILT и PSCE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OILT и PSCE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
OILT Texas Capital Texas Oil Index ETF | 39.42% | -3.30% | 0.87% | -0.16% |
PSCE Invesco S&P SmallCap Energy ETF | 38.25% | -9.00% | -5.47% | -1.20% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: OILT показывает доходность 39.42%, а PSCE немного ниже – 38.25%.
OILT
- 1 день
- -3.72%
- 1 месяц
- 9.81%
- С начала года
- 39.42%
- 6 месяцев
- 38.43%
- 1 год
- 33.73%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PSCE
- 1 день
- -3.10%
- 1 месяц
- 4.37%
- С начала года
- 38.25%
- 6 месяцев
- 38.44%
- 1 год
- 43.72%
- 3 года*
- 10.83%
- 5 лет*
- 14.19%
- 10 лет*
- -0.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OILT и PSCE
OILT берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии PSCE в 0.29%.
Доходность на риск
OILT vs. PSCE — Ранг доходности на риск
OILT
PSCE
Сравнение OILT c PSCE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Texas Capital Texas Oil Index ETF (OILT) и Invesco S&P SmallCap Energy ETF (PSCE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OILT | PSCE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 1.23 | -0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.42 | 1.67 | -0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.25 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.36 | 1.75 | -0.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.77 | 5.85 | -2.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OILT | PSCE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 1.23 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.37 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.02 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | -0.09 | +0.60 |
Корреляция
Корреляция между OILT и PSCE составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OILT и PSCE
Дивидендная доходность OILT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, что больше доходности PSCE в 1.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OILT Texas Capital Texas Oil Index ETF | 2.36% | 3.12% | 2.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PSCE Invesco S&P SmallCap Energy ETF | 1.89% | 2.39% | 1.70% | 2.57% | 1.70% | 0.46% | 0.87% | 0.14% | 0.22% | 0.04% | 0.22% | 0.82% |
Просадки
Сравнение просадок OILT и PSCE
Максимальная просадка OILT за все время составила -35.21%, что меньше максимальной просадки PSCE в -96.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OILT и PSCE.
Загрузка...
Показатели просадок
| OILT | PSCE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.21% | -96.21% | +61.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.58% | -25.44% | +0.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -45.42% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -90.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.91% | -75.44% | +69.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.24% | -58.66% | +45.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.84% | 7.60% | +1.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности OILT и PSCE
Texas Capital Texas Oil Index ETF (OILT) имеет более высокую волатильность в 7.45% по сравнению с Invesco S&P SmallCap Energy ETF (PSCE) с волатильностью 6.36%. Это указывает на то, что OILT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSCE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OILT | PSCE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.45% | 6.36% | +1.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.97% | 18.75% | +0.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.66% | 35.63% | -0.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.40% | 38.13% | -9.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.40% | 43.44% | -15.04% |