PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OILT с PBR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OILT с PBR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Texas Capital Texas Oil Index ETF (OILT) и Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras (PBR).

OILT - это пассивный фонд от Texas Capital, который отслеживает доходность Alerian Texas Weighted Oil and Gas Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 20 дек. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности OILT и PBR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Texas Capital Texas Oil Index ETF (OILT) и Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras (PBR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OILT и PBR

2026 (YTD)202520242023
OILT
Texas Capital Texas Oil Index ETF		39.42%-3.30%0.87%-0.16%
PBR
Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras		69.45%-1.01%-8.38%2.63%

Доходность по периодам

С начала года, OILT показывает доходность 39.42%, что значительно ниже, чем у PBR с доходностью 69.45%.

OILT

1 день
-3.72%
1 месяц
9.81%
С начала года
39.42%
6 месяцев
38.43%
1 год
33.73%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PBR

1 день
-3.23%
1 месяц
15.94%
С начала года
69.45%
6 месяцев
62.45%
1 год
49.18%
3 года*
39.09%
5 лет*
44.81%
10 лет*
25.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Texas Capital Texas Oil Index ETF

Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras

Часто сравнивают с OILT:
OILT с CHIN.DEOILT с MSFTOILT с GOLDXOILT с AALOILT с XLEOILT с SPYOILT с USO
Часто сравнивают с PBR:
PBR с NVDAPBR с ECPBR с VALEPBR с XOMPBR с SPYPBR с MSFTPBR с SCHD

Доходность на риск

OILT vs. PBR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OILT
Ранг доходности на риск OILT: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OILT: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OILT: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OILT: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OILT: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OILT: 3737
Ранг коэф-та Мартина
PBR
Ранг доходности на риск PBR: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBR: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBR: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBR: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBR: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBR: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OILT c PBR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Texas Capital Texas Oil Index ETF (OILT) и Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras (PBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OILTPBRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

1.50

-0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.42

2.01

-0.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.28

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.36

2.25

-0.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.77

4.35

-0.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OILT vs. PBR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OILT на текущий момент составляет 0.98, что ниже коэффициента Шарпа PBR равного 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OILT и PBR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OILTPBRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

1.50

-0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.18

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.21

+0.31

Корреляция

Корреляция между OILT и PBR составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OILT и PBR

Дивидендная доходность OILT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, что меньше доходности PBR в 4.19%

TTM20252024202320222021202020192018
OILT
Texas Capital Texas Oil Index ETF		2.36%3.12%2.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PBR
Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras		4.19%7.10%14.73%10.91%55.64%18.95%0.84%1.59%1.03%

Просадки

Сравнение просадок OILT и PBR

Максимальная просадка OILT за все время составила -35.21%, что меньше максимальной просадки PBR в -95.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OILT и PBR.

Загрузка...

Показатели просадок

OILTPBRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.21%

-95.62%

+60.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.58%

-22.03%

-2.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-39.62%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-75.13%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.91%

-17.44%

+11.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.24%

-52.98%

+39.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.84%

11.58%

-2.74%

Волатильность

Сравнение волатильности OILT и PBR

Текущая волатильность для Texas Capital Texas Oil Index ETF (OILT) составляет 7.45%, в то время как у Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras (PBR) волатильность равна 11.82%. Это указывает на то, что OILT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OILTPBRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.45%

11.82%

-4.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.97%

22.22%

-3.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.66%

32.99%

+1.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.40%

38.05%

-9.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.40%

47.66%

-19.26%