Сравнение OILT с FENY
OILT (Texas Capital Texas Oil Index ETF) and FENY (Fidelity MSCI Energy Index ETF) are both Energy Equities funds - OILT tracks the Alerian Texas Weighted Oil and Gas Index - Benchmark TR Gross while FENY tracks the MSCI USA IMI Energy 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past year, OILT returned 35.09% vs 36.92% for FENY. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. OILT charges 0.35%/yr vs 0.08%/yr for FENY.
Доходность
Сравнение доходности OILT и FENY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OILT показывает доходность 26.60%, что значительно ниже, чем у FENY с доходностью 29.32%.
OILT
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- 1.58%
- 6 месяцев
- 23.15%
- С начала года
- 26.60%
- 1 год
- 35.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FENY
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- 3.75%
- 6 месяцев
- 21.33%
- С начала года
- 29.32%
- 1 год
- 36.92%
- 3 года*
- 15.86%
- 5 лет*
- 22.94%
- 10 лет*
- 8.82%
Сравнение доходности по годам OILT и FENY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
OILT Texas Capital Texas Oil Index ETF | 26.60% | -3.30% | 0.87% | 0.13% |
FENY Fidelity MSCI Energy Index ETF | 29.32% | 7.27% | 6.62% | -0.56% |
Correlation
The correlation between OILT and FENY is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 дек. 2023 г. | 0.92 |
The correlation between OILT and FENY has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов OILT и FENY
Секторы
OILT
FENY
Энергетика
Коммунальные услуги
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Энергетика
OILT
FENY
Коммунальные услуги
OILT
FENY
Сырьевые материалы
OILT
-
FENY
Коммуникационные услуги
OILT
-
FENY
-
Потребительский циклический сектор
OILT
-
FENY
-
Потребительский защитный сектор
OILT
-
FENY
-
Финансовые услуги
OILT
-
FENY
-
Здравоохранение
OILT
-
FENY
-
Промышленность
OILT
-
FENY
Недвижимость
OILT
-
FENY
-
Технологии
OILT
-
FENY
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OILT vs. FENY — Ранг доходности на риск
OILT
FENY
Сравнение OILT c FENY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Texas Capital Texas Oil Index ETF (OILT) и Fidelity MSCI Energy Index ETF (FENY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OILT | FENY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.29 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 2.48 | -0.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.58 | 6.74 | -2.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OILT и FENY
Максимальная просадка OILT за все время составила -35.21%, что меньше максимальной просадки FENY в -74.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OILT и FENY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OILT | FENY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.21% | -74.35% | +39.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.72% | -14.96% | -5.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -21.47% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.64% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -69.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.56% | -8.45% | -6.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.04% | -23.01% | +9.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.68% | 5.50% | +2.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности OILT и FENY
Texas Capital Texas Oil Index ETF (OILT) имеет более высокую волатильность в 7.30% по сравнению с Fidelity MSCI Energy Index ETF (FENY) с волатильностью 6.06%. Это указывает на то, что OILT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FENY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OILT | FENY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.30% | 6.06% | +1.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.24% | 16.53% | +4.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.71% | 20.83% | +6.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.69% | 26.31% | +2.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.69% | 29.78% | -1.09% |
Сравнение комиссий OILT и FENY
OILT берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии FENY в 0.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OILT и FENY
Дивидендная доходность OILT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что больше доходности FENY в 2.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FENY Fidelity MSCI Energy Index ETF | 2.46% | 3.18% | 3.05% | 3.33% | 3.33% | 3.69% | 4.60% | 6.43% | 3.21% | 2.94% | 2.29% | 3.05% |
OILT Texas Capital Texas Oil Index ETF | 2.71% | 3.12% | 2.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, OILT and FENY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
OILT has higher volatility (7.30%) compared to FENY (6.06%). In terms of maximum drawdown, OILT dropped -35.21% vs FENY's -74.35%.
On 1-year performance, FENY leads with 36.92% vs 35.09% for OILT. On fees, FENY is cheaper at 0.08% per year. On volatility, FENY has been the lower-risk option at 6.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FENY has performed better with a 36.92% return vs 35.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FENY is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.35% for OILT.
OILT has the higher dividend yield at 2.71%, compared with 2.46% for FENY.
OILT tracks Alerian Texas Weighted Oil and Gas Index - Benchmark TR Gross, while FENY tracks MSCI USA IMI Energy 25/50 Index. They also come from different issuers: Texas Capital and Fidelity. Their fees differ too: 0.35% for OILT and 0.08% for FENY.
FENY currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OILT и FENY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор