Сравнение AAL с AA
AAL (American Airlines Group Inc.) and AA (Alcoa Corporation) are both stocks. AAL operates in Airlines (Industrials), while AA operates in Aluminum (Basic Materials). Over the past 5 years, AAL returned -4.63%/yr vs 4.23%/yr for AA. Their 0.35 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности AAL и AA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AAL показывает доходность 8.15%, что значительно выше, чем у AA с доходностью -9.97%.
AAL
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -6.59%
- 6 месяцев
- 14.90%
- С начала года
- 8.15%
- 1 год
- 42.44%
- 3 года*
- 1.53%
- 5 лет*
- -4.63%
- 10 лет*
- -6.71%
- Всё время*
- -0.86%
AA
- 1 день
- 1.84%
- 1 месяц
- -4.37%
- 6 месяцев
- -17.74%
- С начала года
- -9.97%
- 1 год
- 62.52%
- 3 года*
- 13.30%
- 5 лет*
- 4.23%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 8.79%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $196.88M | $245.28M | $319.69M | |
| $1.06B | $1.73B | $1.72B |
Сравнение доходности по годам AAL и AA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAL American Airlines Group Inc. | 8.15% | -12.05% | 26.86% | 8.02% | -29.18% | 13.89% | -44.81% | -9.57% | -37.69% | 12.40% |
AA Alcoa Corporation | -9.97% | 42.46% | 12.43% | -24.33% | -23.12% | 159.05% | 7.16% | -19.07% | -50.66% | 91.84% |
Correlation
The correlation between AAL and AA is 0.19, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.19 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2016 г. | 0.35 |
The correlation between AAL and AA shifts across timeframes, from 0.19 (1 year) to 0.35 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AAL:
$10.98B
AA:
$12.59B
AAL:
-$0.49
AA:
$4.86
AAL:
0.19
AA:
0.92
AAL:
$58.34B
AA:
$13.60B
AAL:
$12.26B
AA:
$876.00M
AAL:
$3.34B
AA:
$1.99B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAL vs. AA — Ранг доходности на риск
AAL
AA
Сравнение AAL c AA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Airlines Group Inc. (AAL) и Alcoa Corporation (AA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AAL | AA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.21 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.14 | 1.29 | -0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.61 | 3.71 | -1.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AAL и AA
Максимальная просадка AAL за все время составила -97.20%, что больше максимальной просадки AA в -90.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAL и AA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AAL | AA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.20% | -90.90% | -6.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.39% | -48.82% | +11.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.39% | -52.25% | +0.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.25% | -75.46% | +16.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.06% | -47.48% | -24.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.52% | -46.11% | -14.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.32% | 16.91% | -0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAL и AA
American Airlines Group Inc. (AAL) имеет более высокую волатильность в 17.32% по сравнению с Alcoa Corporation (AA) с волатильностью 12.30%. Это указывает на то, что AAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AAL | AA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.32% | 12.30% | +5.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.69% | 40.47% | -2.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.10% | 55.53% | -6.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.49% | 56.18% | -7.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.96% | 55.61% | -2.65% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAL и AA
AAL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AA Alcoa Corporation | 0.84% | 0.75% | 1.06% | 1.18% | 0.88% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.32% | 0.00% |
AAL American Airlines Group Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.63% | 1.39% | 1.25% | 0.77% | 0.86% | 0.94% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AAL и AA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели American Airlines Group Inc. и Alcoa Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AAL и AA
AAL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., American Airlines Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.47B при выручке в 16.74B, что соответствует валовой рентабельности в 20.7%.
AA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Alcoa Corporation сообщила о валовой прибыли в -681.00M при выручке в 3.97B, что соответствует валовой рентабельности в -17.2%.
AAL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., American Airlines Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 446.00M при выручке в 16.74B, что соответствует операционной рентабельности 2.7%.
AA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Alcoa Corporation сообщила об операционной прибыли в -426.00M при выручке в 3.97B, что соответствует операционной рентабельности -10.7%.
AAL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., American Airlines Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 71.00M при выручке в 16.74B, что соответствует чистой рентабельности 0.4%.
AA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Alcoa Corporation сообщила о чистой прибыли в 407.00M при выручке в 3.97B, что соответствует чистой рентабельности 10.3%.
Часто задаваемые вопросы
AAL and AA have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AAL has higher volatility (17.32%) compared to AA (12.30%). In terms of maximum drawdown, AAL dropped -97.20% vs AA's -90.90%.
AA currently has the higher Sharpe Ratio (1.13 vs 0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AAL и AA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор