Сравнение AAL с ALK
AAL (American Airlines Group Inc.) and ALK (Alaska Air Group, Inc.) are both stocks. Both operate in the Airlines industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, AAL returned -7.66%/yr vs -2.26%/yr for ALK. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности AAL и ALK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AAL показывает доходность 1.76%, что значительно выше, чем у ALK с доходностью -5.33%. За последние 10 лет акции AAL уступали акциям ALK по среднегодовой доходности: -7.66% против -2.26% соответственно.
AAL
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -0.70%
- 6 месяцев
- -0.70%
- С начала года
- 1.76%
- 1 год
- 27.14%
- 3 года*
- -4.97%
- 5 лет*
- -4.65%
- 10 лет*
- -7.66%
ALK
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- -3.03%
- 6 месяцев
- -4.11%
- С начала года
- -5.33%
- 1 год
- -7.80%
- 3 года*
- -2.99%
- 5 лет*
- -2.71%
- 10 лет*
- -2.26%
Сравнение доходности по годам AAL и ALK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAL American Airlines Group Inc. | 1.76% | -12.05% | 26.86% | 8.02% | -29.18% | 13.89% | -44.81% | -9.57% | -37.69% | 12.40% |
ALK Alaska Air Group, Inc. | -5.33% | -22.32% | 65.73% | -9.01% | -17.58% | 0.19% | -22.81% | 13.78% | -15.55% | -15.90% |
Correlation
The correlation between AAL and ALK is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2005 г. | 0.67 |
The correlation between AAL and ALK has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.74 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
AAL:
$10.32B
ALK:
$5.31B
AAL:
$0.31
ALK:
$0.62
AAL:
51.06
ALK:
76.72
AAL:
0.58
ALK:
1.47
AAL:
0.18
ALK:
0.39
AAL:
$55.99B
ALK:
$14.40B
AAL:
$12.21B
ALK:
$11.07B
AAL:
$4.16B
ALK:
$1.02B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAL vs. ALK — Ранг доходности на риск
AAL
ALK
Сравнение AAL c ALK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Airlines Group Inc. (AAL) и Alaska Air Group, Inc. (ALK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AAL | ALK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.02 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.73 | -0.17 | +0.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.70 | -0.30 | +2.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AAL и ALK
Максимальная просадка AAL за все время составила -97.20%, что больше максимальной просадки ALK в -75.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAL и ALK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AAL | ALK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.20% | -75.76% | -21.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.39% | -46.46% | +9.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.45% | -55.37% | +3.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.25% | -55.37% | -3.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.14% | -75.06% | -9.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.71% | -49.59% | -24.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.48% | -27.91% | -32.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.99% | 26.42% | -10.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAL и ALK
American Airlines Group Inc. (AAL) и Alaska Air Group, Inc. (ALK) имеют волатильность 12.73% и 12.28% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AAL | ALK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.73% | 12.28% | +0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.21% | 42.12% | -5.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.12% | 51.79% | -3.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.46% | 43.03% | +5.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.81% | 43.68% | +9.13% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAL и ALK
Ни AAL, ни ALK не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAL American Airlines Group Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.63% | 1.39% | 1.25% | 0.77% | 0.86% | 0.94% |
ALK Alaska Air Group, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.72% | 2.07% | 2.10% | 1.63% | 1.24% | 0.99% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AAL и ALK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели American Airlines Group Inc. и Alaska Air Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AAL и ALK
AAL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., American Airlines Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.62B при выручке в 13.91B, что соответствует валовой рентабельности в 26.0%.
ALK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Alaska Air Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.09B при выручке в 3.30B, что соответствует валовой рентабельности в 93.6%.
AAL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., American Airlines Group Inc. сообщила об операционной прибыли в -41.00M при выручке в 13.91B, что соответствует операционной рентабельности -0.3%.
ALK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Alaska Air Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в -279.00M при выручке в 3.30B, что соответствует операционной рентабельности -8.5%.
AAL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., American Airlines Group Inc. сообщила о чистой прибыли в -382.00M при выручке в 13.91B, что соответствует чистой рентабельности -2.8%.
ALK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Alaska Air Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в -193.00M при выручке в 3.30B, что соответствует чистой рентабельности -5.9%.
Часто задаваемые вопросы
AAL and ALK have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AAL has higher volatility (12.73%) compared to ALK (12.28%). In terms of maximum drawdown, AAL dropped -97.20% vs ALK's -75.76%.
AAL currently has the higher Sharpe Ratio (0.57 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AAL и ALK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор