Сравнение AAL с LUV
AAL (American Airlines Group Inc.) and LUV (Southwest Airlines Co.) are both stocks. Both operate in the Airlines industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, AAL returned -7.83%/yr vs 1.07%/yr for LUV. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности AAL и LUV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AAL показывает доходность -13.24%, что значительно ниже, чем у LUV с доходностью 0.38%. За последние 10 лет акции AAL уступали акциям LUV по среднегодовой доходности: -7.83% против 1.07% соответственно.
AAL
- 1 день
- -1.99%
- 1 месяц
- 7.52%
- С начала года
- -13.24%
- 6 месяцев
- -7.25%
- 1 год
- 16.46%
- 3 года*
- -3.52%
- 5 лет*
- -11.36%
- 10 лет*
- -7.83%
LUV
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- 4.03%
- С начала года
- 0.38%
- 6 месяцев
- 16.36%
- 1 год
- 30.60%
- 3 года*
- 13.73%
- 5 лет*
- -5.30%
- 10 лет*
- 1.07%
Сравнение доходности по годам AAL и LUV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAL American Airlines Group Inc. | -13.24% | -12.05% | 26.86% | 8.02% | -29.18% | 13.89% | -44.81% | -9.57% | -37.69% | 12.40% |
LUV Southwest Airlines Co. | 0.38% | 25.62% | 19.11% | -11.82% | -21.41% | -8.09% | -13.32% | 17.72% | -28.21% | 32.40% |
Correlation
The correlation between AAL and LUV is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2005 г. | 0.66 |
The correlation between AAL and LUV has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.74 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
AAL:
$8.79B
LUV:
$20.78B
AAL:
$0.31
LUV:
$1.56
AAL:
43.52
LUV:
26.43
AAL:
0.16
LUV:
0.75
AAL:
$55.99B
LUV:
$28.88B
AAL:
$12.21B
LUV:
$6.36B
AAL:
$4.16B
LUV:
$2.74B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAL vs. LUV — Ранг доходности на риск
AAL
LUV
Сравнение AAL c LUV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Airlines Group Inc. (AAL) и Southwest Airlines Co. (LUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AAL | LUV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.16 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.44 | 0.92 | -0.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.04 | 1.86 | -0.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AAL | LUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 | 0.69 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.24 | -0.14 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.15 | 0.03 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.02 | 0.34 | -0.36 |
Просадки
Сравнение просадок AAL и LUV
Максимальная просадка AAL за все время составила -97.20%, что больше максимальной просадки LUV в -78.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAL и LUV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AAL | LUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.20% | -78.25% | -18.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.39% | -33.49% | -3.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.76% | -42.93% | -8.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.67% | -61.44% | -1.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.14% | -64.76% | -19.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.59% | -30.81% | -46.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.43% | -29.13% | -31.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.92% | 16.51% | -0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAL и LUV
American Airlines Group Inc. (AAL) имеет более высокую волатильность в 14.87% по сравнению с Southwest Airlines Co. (LUV) с волатильностью 11.50%. Это указывает на то, что AAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AAL | LUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.87% | 11.50% | +3.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.87% | 34.43% | -0.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.91% | 44.35% | +4.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.04% | 38.19% | +9.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.99% | 37.63% | +15.36% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAL и LUV
AAL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LUV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAL American Airlines Group Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.63% | 1.39% | 1.25% | 0.77% | 0.86% | 0.94% |
LUV Southwest Airlines Co. | 1.74% | 1.74% | 2.14% | 3.12% | 0.00% | 0.00% | 0.39% | 1.30% | 1.30% | 0.73% | 0.75% | 0.66% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AAL и LUV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели American Airlines Group Inc. и Southwest Airlines Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AAL и LUV
AAL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Airlines Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.62B при выручке в 13.91B, что соответствует валовой рентабельности в 26.0%.
LUV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Southwest Airlines Co. сообщила о валовой прибыли в 2.34B при выручке в 7.25B, что соответствует валовой рентабельности в 32.2%.
AAL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Airlines Group Inc. сообщила об операционной прибыли в -41.00M при выручке в 13.91B, что соответствует операционной рентабельности -0.3%.
LUV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Southwest Airlines Co. сообщила об операционной прибыли в 330.00M при выручке в 7.25B, что соответствует операционной рентабельности 4.6%.
AAL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Airlines Group Inc. сообщила о чистой прибыли в -382.00M при выручке в 13.91B, что соответствует чистой рентабельности -2.8%.
LUV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Southwest Airlines Co. сообщила о чистой прибыли в 227.00M при выручке в 7.25B, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.
Часто задаваемые вопросы
AAL and LUV have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AAL has higher volatility (14.87%) compared to LUV (11.50%). In terms of maximum drawdown, AAL dropped -97.20% vs LUV's -78.25%.
LUV currently has the higher Sharpe Ratio (0.69 vs 0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AAL и LUV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор