PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAL с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AAL с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Airlines Group Inc. (AAL) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности AAL и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Airlines Group Inc. (AAL) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AAL и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AAL
American Airlines Group Inc.		-27.40%-12.05%26.86%8.02%-29.18%13.89%-44.81%-9.57%-37.69%12.40%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, AAL показывает доходность -27.40%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции AAL уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -11.53% против 14.06% соответственно.

AAL

1 день
3.63%
1 месяц
-11.10%
С начала года
-27.40%
6 месяцев
-1.24%
1 год
8.06%
3 года*
-8.96%
5 лет*
-14.15%
10 лет*
-11.53%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Airlines Group Inc.

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с AAL:
AAL с DALAAL с UALAAL с LUVAAL с AAAAL с ALKAAL с VOOAAL с HMC
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

AAL vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAL
Ранг доходности на риск AAL: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAL: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAL: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAL: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAL: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAL: 4646
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAL c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Airlines Group Inc. (AAL) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AALSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.15

0.96

-0.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.63

1.49

-0.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.23

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.15

1.53

-1.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.42

7.27

-6.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AAL vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAL на текущий момент составляет 0.15, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAL и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AALSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

0.96

-0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.30

0.70

-1.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.22

0.79

-1.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.04

0.56

-0.60

Корреляция

Корреляция между AAL и SPY составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAL и SPY

AAL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AAL
American Airlines Group Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.63%1.39%1.25%0.77%0.86%0.94%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок AAL и SPY

Максимальная просадка AAL за все время составила -97.20%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAL и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

AALSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.20%

-55.19%

-42.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.39%

-12.05%

-25.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.87%

-24.50%

-40.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-84.14%

-33.72%

-50.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-81.25%

-5.53%

-75.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-60.27%

-9.09%

-51.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.16%

2.54%

+10.62%

Волатильность

Сравнение волатильности AAL и SPY

American Airlines Group Inc. (AAL) имеет более высокую волатильность в 14.23% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что AAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AALSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.23%

5.35%

+8.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.38%

9.50%

+23.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

55.39%

19.06%

+36.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.71%

17.06%

+30.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

52.71%

17.92%

+34.79%