PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OILK с SKOR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OILK с SKOR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

OILK (ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF) and SKOR (FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund) are both exchange-traded funds - OILK is a Oil & Gas fund tracking the Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index, while SKOR is a Corporate Bonds fund tracking the NorthernTrustUS Corporate Bond Quality Value Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, OILK returned 17.73%/yr vs 1.78%/yr for SKOR. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. OILK charges 0.68%/yr vs 0.22%/yr for SKOR.

Доходность

Сравнение доходности OILK и SKOR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK) и FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund (SKOR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OILK показывает доходность 64.22%, что значительно выше, чем у SKOR с доходностью 0.33%.

OILK

1 день
1.40%
1 месяц
-1.65%
С начала года
64.22%
6 месяцев
60.70%
1 год
58.99%
3 года*
19.03%
5 лет*
17.73%
10 лет*
—

SKOR

1 день
-0.13%
1 месяц
0.27%
С начала года
0.33%
6 месяцев
0.53%
1 год
5.29%
3 года*
5.88%
5 лет*
1.78%
10 лет*
2.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OILK и SKOR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OILK
ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF		64.22%-11.86%8.18%-0.97%27.57%63.71%-61.09%30.48%-20.40%2.82%
SKOR
FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund		0.33%7.99%4.42%7.64%-9.88%-1.40%8.84%10.69%-1.25%4.38%

Correlation

The correlation between OILK and SKOR is -0.41, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2016 г.

-0.07

Over the past year, the inverse relationship between OILK and SKOR has strengthened: their correlation has moved from -0.07 to -0.41, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF

FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund

Часто сравнивают с OILK:
OILK с USOOILK с GUSHOILK с DBOOILK с USOIOILK с WTMFOILK с AMOMOILK с REVS
Часто сравнивают с SKOR:
SKOR с CORPSKOR с IGSBSKOR с ^GSPCSKOR с SPIBSKOR с SPHYSKOR с FBNDSKOR с MMTM

Доходность на риск

OILK vs. SKOR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OILK
Ранг доходности на риск OILK: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OILK: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OILK: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OILK: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OILK: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OILK: 4242
Ранг коэф-та Мартина
SKOR
Ранг доходности на риск SKOR: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SKOR: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SKOR: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SKOR: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SKOR: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SKOR: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OILK c SKOR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK) и FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund (SKOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OILKSKORDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.06
1.95

+0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.59
2.91

-0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.36

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.42

2.54

+0.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.91

9.09

-2.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OILK vs. SKOR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OILK на текущий момент составляет 2.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SKOR равному 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OILK и SKOR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OILKSKORРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

1.95

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.41

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.63

-0.51

Просадки

Сравнение просадок OILK и SKOR

Максимальная просадка OILK за все время составила -83.76%, что больше максимальной просадки SKOR в -15.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OILK и SKOR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OILKSKORРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.76%

-15.98%

-67.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.35%

-2.09%

-15.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.42%

-3.11%

-20.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.69%

-15.13%

-19.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-15.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.66%

-0.78%

-2.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.61%

-2.65%

-29.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.56%

0.58%

+7.98%

Волатильность

Сравнение волатильности OILK и SKOR

ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK) имеет более высокую волатильность в 10.44% по сравнению с FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund (SKOR) с волатильностью 0.85%. Это указывает на то, что OILK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SKOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OILKSKORРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.44%

0.85%

+9.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.26%

1.99%

+21.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.75%

2.72%

+26.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.12%

4.42%

+25.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.97%

4.90%

+31.07%

Сравнение комиссий OILK и SKOR

OILK берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии SKOR в 0.22%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OILK и SKOR

Дивидендная доходность OILK за последние двенадцать месяцев составляет около 8.18%, что больше доходности SKOR в 4.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
OILK
ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF		8.18%4.79%3.11%5.80%17.32%68.82%0.13%0.94%0.58%6.17%0.00%0.00%
SKOR
FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund		4.67%4.70%4.90%3.90%2.57%2.55%3.38%3.53%2.85%2.46%2.74%2.25%

Часто задаваемые вопросы

OILK and SKOR have a correlation of -0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OILK has higher volatility (10.44%) compared to SKOR (0.85%). In terms of maximum drawdown, OILK dropped -83.76% vs SKOR's -15.98%.

On 5-year performance, OILK leads with 17.73% vs 1.78% for SKOR. On fees, SKOR is cheaper at 0.22% per year. On volatility, SKOR has been the lower-risk option at 0.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, OILK has performed better with a 17.73% return vs 1.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SKOR is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.68% for OILK.

OILK has the higher dividend yield at 8.18%, compared with 4.67% for SKOR.

OILK is categorized as Oil & Gas, while SKOR is Corporate Bonds. OILK tracks Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index, while SKOR tracks NorthernTrustUS Corporate Bond Quality Value Index. They also come from different issuers: ProShares and Northern Trust. Their fees differ too: 0.68% for OILK and 0.22% for SKOR.

OILK currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 1.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OILK и SKOR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор