PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение OILK с BEMB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности OILK и BEMB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares K-1 Free Crude Oil ETF (OILK) и Ishares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bond ETF (BEMB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OILK показывает доходность 42.57%, что значительно выше, чем у BEMB с доходностью 1.47%.


OILK

1 день
-0.56%
1 месяц
4.67%
6 месяцев
28.74%
С начала года
42.57%
1 год
31.79%
3 года*
8.48%
5 лет*
14.26%
10 лет*
Всё время*
2.93%

BEMB

1 день
-0.05%
1 месяц
-0.37%
6 месяцев
1.19%
С начала года
1.47%
1 год
6.32%
3 года*
8.09%
5 лет*
10 лет*
Всё время*
8.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$18.24K$41.97K$49.14K
$10.95M$8.84M$10.81M

Сравнение доходности по годам OILK и BEMB


2026 (YTD)202520242023
OILK
ProShares K-1 Free Crude Oil ETF
42.57%-11.86%8.18%4.44%
BEMB
Ishares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bond ETF
1.47%12.27%5.51%8.88%

Correlation

The correlation between OILK and BEMB is -0.43, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-0.43

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

-0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2023 г.

-0.13

Over the past year, the inverse relationship between OILK and BEMB has strengthened: their correlation has moved from -0.13 to -0.43, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares K-1 Free Crude Oil ETF

Ishares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bond ETF

Доходность на риск

OILK vs. BEMB — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

OILK
Ранг доходности на риск OILK: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OILK: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OILK: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OILK: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OILK: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OILK: 3636
Ранг коэф-та Мартина

BEMB
Ранг доходности на риск BEMB: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BEMB: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BEMB: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BEMB: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BEMB: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BEMB: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение OILK c BEMB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares K-1 Free Crude Oil ETF (OILK) и Ishares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bond ETF (BEMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


OILKBEMBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.27

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.51

1.73

-0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.19

7.06

-2.87

OILK vs. BEMB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OILK на текущий момент составляет 1.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BEMB равному 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OILK и BEMB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок OILK и BEMB

Максимальная просадка OILK за все время составила -83.76%, что больше максимальной просадки BEMB в -6.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OILK и BEMB.


Загрузка графика...

Показатели просадок


OILKBEMBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.76%

-6.17%

-77.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.19%

-3.67%

-17.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.42%

-5.52%

-17.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.36%

-0.53%

-15.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.26%

-0.92%

-31.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.62%

0.90%

+6.72%

Волатильность

Сравнение волатильности OILK и BEMB

ProShares K-1 Free Crude Oil ETF (OILK) имеет более высокую волатильность в 12.09% по сравнению с Ishares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bond ETF (BEMB) с волатильностью 1.31%. Это указывает на то, что OILK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BEMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


OILKBEMBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.09%

1.31%

+10.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.76%

3.70%

+22.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.31%

4.38%

+25.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.46%

5.81%

+24.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.00%

5.81%

+30.19%

Сравнение комиссий OILK и BEMB

OILK берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии BEMB в 0.18%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов OILK и BEMB

Дивидендная доходность OILK за последние двенадцать месяцев составляет около 11.91%, что больше доходности BEMB в 6.88%


ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BEMB
Ishares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bond ETF
6.88%6.88%6.31%5.46%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
OILK
ProShares K-1 Free Crude Oil ETF
11.91%4.79%3.11%5.80%17.32%68.82%0.13%0.94%0.58%6.17%

Часто задаваемые вопросы


OILK and BEMB have a correlation of -0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OILK has higher volatility (12.09%) compared to BEMB (1.31%). In terms of maximum drawdown, OILK dropped -83.76% vs BEMB's -6.17%.

On 3-year performance, OILK leads with 8.48% vs 8.09% for BEMB. On fees, BEMB is cheaper at 0.18% per year. On volatility, BEMB has been the lower-risk option at 1.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, OILK has performed better with a 8.48% return vs 8.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BEMB is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.69% for OILK.

OILK has the higher dividend yield at 11.91%, compared with 6.88% for BEMB.

OILK is categorized as Oil & Gas, while BEMB is Emerging Markets Bonds. They also come from different issuers: ProShares and iShares. Their fees differ too: 0.69% for OILK and 0.18% for BEMB.

BEMB currently has the higher Sharpe Ratio (1.45 vs 1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OILK и BEMB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор