PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OILGX с VTMGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OILGX с VTMGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Optimum Large Cap Growth Fund (OILGX) и Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX).

OILGX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 1 авг. 2003 г.. VTMGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 17 авг. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности OILGX и VTMGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Optimum Large Cap Growth Fund (OILGX) и Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OILGX и VTMGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OILGX
Optimum Large Cap Growth Fund		-8.52%15.97%49.90%41.16%-34.69%17.88%33.81%31.34%-0.80%32.46%
VTMGX
Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares		2.46%35.17%3.03%17.65%-15.33%11.39%10.25%22.04%-14.48%26.39%

Доходность по периодам

С начала года, OILGX показывает доходность -8.52%, что значительно ниже, чем у VTMGX с доходностью 2.46%. За последние 10 лет акции OILGX превзошли акции VTMGX по среднегодовой доходности: 15.36% против 9.31% соответственно.

OILGX

1 день
3.93%
1 месяц
-5.44%
С начала года
-8.52%
6 месяцев
-7.46%
1 год
17.75%
3 года*
25.17%
5 лет*
11.11%
10 лет*
15.36%

VTMGX

1 день
2.96%
1 месяц
-7.62%
С начала года
2.46%
6 месяцев
7.79%
1 год
29.28%
3 года*
15.95%
5 лет*
8.51%
10 лет*
9.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Optimum Large Cap Growth Fund

Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с OILGX:
OILGX с WLGAXOILGX с VOOOILGX с FSPGXOILGX с VOOGOILGX с VUGOILGX с SCHGOILGX с FRIAX
Часто сравнивают с VTMGX:
VTMGX с VEMAXVTMGX с VEAVTMGX с VXUSVTMGX с VTSAXVTMGX с VOOVTMGX с VIAAXVTMGX с VTRIX

Сравнение комиссий OILGX и VTMGX

OILGX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии VTMGX в 0.07%.

OILGX
Optimum Large Cap Growth Fund
VTMGX
Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

OILGX vs. VTMGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OILGX
Ранг доходности на риск OILGX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OILGX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OILGX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OILGX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OILGX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OILGX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
VTMGX
Ранг доходности на риск VTMGX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTMGX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTMGX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTMGX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTMGX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTMGX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OILGX c VTMGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Optimum Large Cap Growth Fund (OILGX) и Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OILGXVTMGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.82

1.79

-0.96

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.33

2.35

-1.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.35

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.22

2.44

-1.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.29

9.56

-5.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OILGX vs. VTMGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OILGX на текущий момент составляет 0.82, что ниже коэффициента Шарпа VTMGX равного 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OILGX и VTMGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OILGXVTMGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

1.79

-0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.55

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.57

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.29

+0.27

Корреляция

Корреляция между OILGX и VTMGX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OILGX и VTMGX

Дивидендная доходность OILGX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.36%, что больше доходности VTMGX в 2.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OILGX
Optimum Large Cap Growth Fund		15.36%14.05%20.62%11.50%4.95%14.42%7.72%2.98%14.76%18.13%3.68%10.49%
VTMGX
Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares		2.92%3.20%3.34%3.14%2.88%3.14%2.02%3.03%3.33%2.77%3.06%2.91%

Просадки

Сравнение просадок OILGX и VTMGX

Максимальная просадка OILGX за все время составила -54.28%, что меньше максимальной просадки VTMGX в -60.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OILGX и VTMGX.

Загрузка...

Показатели просадок

OILGXVTMGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.28%

-60.58%

+6.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.31%

-11.67%

-3.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.97%

-29.71%

-10.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.97%

-35.68%

-4.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.99%

-9.01%

-2.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.52%

-14.74%

+6.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.37%

2.97%

+1.40%

Волатильность

Сравнение волатильности OILGX и VTMGX

Текущая волатильность для Optimum Large Cap Growth Fund (OILGX) составляет 6.96%, в то время как у Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX) волатильность равна 7.83%. Это указывает на то, что OILGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTMGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OILGXVTMGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.96%

7.83%

-0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.08%

11.28%

+1.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.88%

16.68%

+6.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.41%

15.65%

+7.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.00%

16.45%

+5.55%