Сравнение OILGX с VDIGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Optimum Large Cap Growth Fund (OILGX) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX).
OILGX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 1 авг. 2003 г.. VDIGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 15 мая 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности OILGX и VDIGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OILGX и VDIGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OILGX Optimum Large Cap Growth Fund | -8.52% | 15.97% | 49.90% | 41.16% | -34.69% | 17.88% | 33.81% | 31.34% | -0.80% | 32.46% |
VDIGX Vanguard Dividend Growth Fund | -5.09% | 11.11% | 20.84% | 8.11% | -4.89% | 24.86% | 12.04% | 30.94% | 0.08% | 19.32% |
Доходность по периодам
С начала года, OILGX показывает доходность -8.52%, что значительно ниже, чем у VDIGX с доходностью -5.09%. За последние 10 лет акции OILGX превзошли акции VDIGX по среднегодовой доходности: 15.36% против 11.54% соответственно.
OILGX
- 1 день
- 3.93%
- 1 месяц
- -5.44%
- С начала года
- -8.52%
- 6 месяцев
- -7.46%
- 1 год
- 17.75%
- 3 года*
- 25.17%
- 5 лет*
- 11.11%
- 10 лет*
- 15.36%
VDIGX
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -6.43%
- С начала года
- -5.09%
- 6 месяцев
- -2.58%
- 1 год
- 2.63%
- 3 года*
- 11.22%
- 5 лет*
- 9.34%
- 10 лет*
- 11.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OILGX и VDIGX
OILGX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии VDIGX в 0.27%.
Доходность на риск
OILGX vs. VDIGX — Ранг доходности на риск
OILGX
VDIGX
Сравнение OILGX c VDIGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Optimum Large Cap Growth Fund (OILGX) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OILGX | VDIGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | 0.19 | +0.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.33 | 0.39 | +0.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.05 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | 0.40 | +0.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.29 | 1.57 | +2.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OILGX | VDIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 0.19 | +0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.68 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.74 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.60 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между OILGX и VDIGX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OILGX и VDIGX
Дивидендная доходность OILGX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.36%, что меньше доходности VDIGX в 25.87%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OILGX Optimum Large Cap Growth Fund | 15.36% | 14.05% | 20.62% | 11.50% | 4.95% | 14.42% | 7.72% | 2.98% | 14.76% | 18.13% | 3.68% | 10.49% |
VDIGX Vanguard Dividend Growth Fund | 25.87% | 21.90% | 21.94% | 2.29% | 6.06% | 5.45% | 2.83% | 4.70% | 8.72% | 5.16% | 2.86% | 5.70% |
Просадки
Сравнение просадок OILGX и VDIGX
Максимальная просадка OILGX за все время составила -54.28%, что больше максимальной просадки VDIGX в -45.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OILGX и VDIGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OILGX | VDIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.28% | -45.23% | -9.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.31% | -9.57% | -5.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.97% | -16.18% | -23.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.97% | -32.98% | -6.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.99% | -7.10% | -4.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.52% | -6.67% | -1.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.37% | 2.45% | +1.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности OILGX и VDIGX
Optimum Large Cap Growth Fund (OILGX) имеет более высокую волатильность в 6.96% по сравнению с Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX) с волатильностью 4.19%. Это указывает на то, что OILGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OILGX | VDIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.96% | 4.19% | +2.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.08% | 7.66% | +5.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.88% | 14.50% | +8.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.41% | 13.85% | +9.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.00% | 15.69% | +6.31% |