Сравнение OILGX с TVRIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Optimum Large Cap Growth Fund (OILGX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX).
OILGX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 1 авг. 2003 г.. TVRIX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 18 июн. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности OILGX и TVRIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OILGX и TVRIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OILGX Optimum Large Cap Growth Fund | -7.52% | 15.97% | 49.90% | 41.16% | -34.69% | 17.88% | 33.81% | 31.34% | -0.80% | 32.46% |
TVRIX Guggenheim Directional Allocation Fund | -4.20% | 13.83% | 7.87% | 11.00% | -17.53% | 27.30% | 5.08% | 30.45% | -7.53% | 23.45% |
Доходность по периодам
С начала года, OILGX показывает доходность -7.52%, что значительно ниже, чем у TVRIX с доходностью -4.20%. За последние 10 лет акции OILGX превзошли акции TVRIX по среднегодовой доходности: 15.49% против 8.80% соответственно.
OILGX
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- -3.44%
- С начала года
- -7.52%
- 6 месяцев
- -6.75%
- 1 год
- 18.13%
- 3 года*
- 25.63%
- 5 лет*
- 11.35%
- 10 лет*
- 15.49%
TVRIX
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -3.08%
- С начала года
- -4.20%
- 6 месяцев
- -1.95%
- 1 год
- 11.94%
- 3 года*
- 9.03%
- 5 лет*
- 4.91%
- 10 лет*
- 8.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OILGX и TVRIX
OILGX берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии TVRIX в 1.09%.
Доходность на риск
OILGX vs. TVRIX — Ранг доходности на риск
OILGX
TVRIX
Сравнение OILGX c TVRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Optimum Large Cap Growth Fund (OILGX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OILGX | TVRIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.84 | 0.99 | -0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.35 | 1.46 | -0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.21 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | 1.53 | -0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.53 | 6.19 | -1.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OILGX | TVRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 0.99 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.34 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.50 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.55 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между OILGX и TVRIX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OILGX и TVRIX
Дивидендная доходность OILGX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.19%, что больше доходности TVRIX в 10.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OILGX Optimum Large Cap Growth Fund | 15.19% | 14.05% | 20.62% | 11.50% | 4.95% | 14.42% | 7.72% | 2.98% | 14.76% | 18.13% | 3.68% | 10.49% |
TVRIX Guggenheim Directional Allocation Fund | 10.06% | 9.64% | 0.00% | 2.03% | 0.71% | 14.34% | 0.30% | 16.62% | 14.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок OILGX и TVRIX
Максимальная просадка OILGX за все время составила -54.28%, что больше максимальной просадки TVRIX в -39.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OILGX и TVRIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OILGX | TVRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.28% | -39.36% | -14.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.31% | -8.45% | -6.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.97% | -24.87% | -15.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.97% | -39.36% | -0.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.02% | -8.56% | -2.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.52% | -6.10% | -2.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.42% | 2.09% | +2.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности OILGX и TVRIX
Optimum Large Cap Growth Fund (OILGX) имеет более высокую волатильность в 7.04% по сравнению с Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX) с волатильностью 4.50%. Это указывает на то, что OILGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TVRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OILGX | TVRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.04% | 4.50% | +2.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.12% | 7.87% | +5.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.90% | 12.62% | +10.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.40% | 14.46% | +8.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.99% | 17.80% | +4.19% |