PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение OILGX с TVRIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности OILGX и TVRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Optimum Large Cap Growth Fund (OILGX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OILGX и TVRIX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OILGX
Optimum Large Cap Growth Fund
-7.52%15.97%49.90%41.16%-34.69%17.88%33.81%31.34%-0.80%32.46%
TVRIX
Guggenheim Directional Allocation Fund
-4.20%13.83%7.87%11.00%-17.53%27.30%5.08%30.45%-7.53%23.45%

Доходность по периодам

С начала года, OILGX показывает доходность -7.52%, что значительно ниже, чем у TVRIX с доходностью -4.20%. За последние 10 лет акции OILGX превзошли акции TVRIX по среднегодовой доходности: 15.49% против 8.80% соответственно.


OILGX

1 день
1.10%
1 месяц
-3.44%
С начала года
-7.52%
6 месяцев
-6.75%
1 год
18.13%
3 года*
25.63%
5 лет*
11.35%
10 лет*
15.49%

TVRIX

1 день
0.70%
1 месяц
-3.08%
С начала года
-4.20%
6 месяцев
-1.95%
1 год
11.94%
3 года*
9.03%
5 лет*
4.91%
10 лет*
8.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Optimum Large Cap Growth Fund

Guggenheim Directional Allocation Fund

Сравнение комиссий OILGX и TVRIX

OILGX берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии TVRIX в 1.09%.


Доходность на риск

OILGX vs. TVRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

OILGX
Ранг доходности на риск OILGX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OILGX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OILGX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OILGX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OILGX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OILGX: 3333
Ранг коэф-та Мартина

TVRIX
Ранг доходности на риск TVRIX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TVRIX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TVRIX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TVRIX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TVRIX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TVRIX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OILGX c TVRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Optimum Large Cap Growth Fund (OILGX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


OILGXTVRIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

0.99

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

1.46

-0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.21

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.31

1.53

-0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.53

6.19

-1.66

OILGX vs. TVRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OILGX на текущий момент составляет 0.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TVRIX равному 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OILGX и TVRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


OILGXTVRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

0.99

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.34

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.50

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.55

+0.01

Корреляция

Корреляция между OILGX и TVRIX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов OILGX и TVRIX

Дивидендная доходность OILGX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.19%, что больше доходности TVRIX в 10.06%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OILGX
Optimum Large Cap Growth Fund
15.19%14.05%20.62%11.50%4.95%14.42%7.72%2.98%14.76%18.13%3.68%10.49%
TVRIX
Guggenheim Directional Allocation Fund
10.06%9.64%0.00%2.03%0.71%14.34%0.30%16.62%14.33%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок OILGX и TVRIX

Максимальная просадка OILGX за все время составила -54.28%, что больше максимальной просадки TVRIX в -39.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OILGX и TVRIX.


Загрузка...

Показатели просадок


OILGXTVRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.28%

-39.36%

-14.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.31%

-8.45%

-6.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.97%

-24.87%

-15.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.97%

-39.36%

-0.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.02%

-8.56%

-2.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.52%

-6.10%

-2.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.42%

2.09%

+2.33%

Волатильность

Сравнение волатильности OILGX и TVRIX

Optimum Large Cap Growth Fund (OILGX) имеет более высокую волатильность в 7.04% по сравнению с Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX) с волатильностью 4.50%. Это указывает на то, что OILGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TVRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


OILGXTVRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.04%

4.50%

+2.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.12%

7.87%

+5.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.90%

12.62%

+10.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.40%

14.46%

+8.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.99%

17.80%

+4.19%