Сравнение OILGX с PROVX

С начала года, OILGX показывает доходность -8.52%, что значительно ниже, чем у PROVX с доходностью -5.40%. За последние 10 лет акции OILGX превзошли акции PROVX по среднегодовой доходности: 15.36% против 11.71% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

OILGX берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии PROVX в 0.93%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Optimum Large Cap Growth Fund (OILGX) и Provident Trust Strategy Fund (PROVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа OILGX на текущий момент составляет 0.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PROVX равному 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OILGX и PROVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между OILGX и PROVX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность OILGX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.36%, что меньше доходности PROVX в 17.76%

Максимальная просадка OILGX за все время составила -54.28%, что меньше максимальной просадки PROVX в -57.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OILGX и PROVX.

Optimum Large Cap Growth Fund (OILGX) имеет более высокую волатильность в 6.96% по сравнению с Provident Trust Strategy Fund (PROVX) с волатильностью 4.20%. Это указывает на то, что OILGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PROVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.