PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OILGX с GQEPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OILGX с GQEPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Optimum Large Cap Growth Fund (OILGX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares (GQEPX).

OILGX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 1 авг. 2003 г.. GQEPX управляется GQG Partners Inc. Фонд был запущен 28 сент. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности OILGX и GQEPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Optimum Large Cap Growth Fund (OILGX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares (GQEPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OILGX и GQEPX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
OILGX
Optimum Large Cap Growth Fund		-8.52%15.97%49.90%41.16%-34.69%17.88%33.81%31.34%-12.39%
GQEPX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares		9.54%-4.52%28.99%17.39%-2.81%19.90%23.65%27.21%-7.67%

Доходность по периодам

С начала года, OILGX показывает доходность -8.52%, что значительно ниже, чем у GQEPX с доходностью 9.54%.

OILGX

1 день
3.93%
1 месяц
-5.44%
С начала года
-8.52%
6 месяцев
-7.46%
1 год
17.75%
3 года*
25.17%
5 лет*
11.11%
10 лет*
15.36%

GQEPX

1 день
-0.23%
1 месяц
-1.88%
С начала года
9.54%
6 месяцев
8.01%
1 год
5.34%
3 года*
17.73%
5 лет*
12.35%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Optimum Large Cap Growth Fund

GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares

Часто сравнивают с OILGX:
OILGX с WLGAXOILGX с VOOOILGX с FSPGXOILGX с SCHGOILGX с VOOGOILGX с VUGOILGX с FRIAX
Часто сравнивают с GQEPX:
GQEPX с EBSIXGQEPX с VOOGQEPX с MRFOXGQEPX с SWPPXGQEPX с GQETXGQEPX с VXUSGQEPX с JEPQ

Сравнение комиссий OILGX и GQEPX

OILGX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии GQEPX в 0.59%.

OILGX
Optimum Large Cap Growth Fund
GQEPX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares

Доходность на риск

OILGX vs. GQEPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OILGX
Ранг доходности на риск OILGX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OILGX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OILGX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OILGX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OILGX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OILGX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
GQEPX
Ранг доходности на риск GQEPX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQEPX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQEPX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQEPX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQEPX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQEPX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OILGX c GQEPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Optimum Large Cap Growth Fund (OILGX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares (GQEPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OILGXGQEPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.82

0.43

+0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.33

0.66

+0.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.09

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.22

0.74

+0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.29

1.86

+2.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OILGX vs. GQEPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OILGX на текущий момент составляет 0.82, что выше коэффициента Шарпа GQEPX равного 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OILGX и GQEPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OILGXGQEPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

0.43

+0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.78

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.75

-0.20

Корреляция

Корреляция между OILGX и GQEPX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OILGX и GQEPX

Дивидендная доходность OILGX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.36%, что больше доходности GQEPX в 6.37%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OILGX
Optimum Large Cap Growth Fund		15.36%14.05%20.62%11.50%4.95%14.42%7.72%2.98%14.76%18.13%3.68%10.49%
GQEPX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares		6.37%6.98%5.30%0.44%4.46%1.49%0.61%0.63%0.09%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок OILGX и GQEPX

Максимальная просадка OILGX за все время составила -54.28%, что больше максимальной просадки GQEPX в -28.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OILGX и GQEPX.

Загрузка...

Показатели просадок

OILGXGQEPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.28%

-28.45%

-25.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.31%

-8.34%

-6.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.97%

-20.49%

-19.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.97%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.99%

-6.50%

-5.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.52%

-5.75%

-2.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.37%

3.49%

+0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности OILGX и GQEPX

Optimum Large Cap Growth Fund (OILGX) имеет более высокую волатильность в 6.96% по сравнению с GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares (GQEPX) с волатильностью 2.77%. Это указывает на то, что OILGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQEPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OILGXGQEPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.96%

2.77%

+4.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.08%

7.29%

+5.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.88%

12.41%

+10.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.41%

15.87%

+7.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.00%

18.85%

+3.15%