Сравнение OILGX с BLUEX
OILGX (Optimum Large Cap Growth Fund) and BLUEX (AMG Veritas Global Real Return Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, OILGX returned 17.18%/yr vs 9.68%/yr for BLUEX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. OILGX charges 0.89%/yr vs 1.15%/yr for BLUEX.
Доходность
Сравнение доходности OILGX и BLUEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OILGX показывает доходность 3.05%, что значительно выше, чем у BLUEX с доходностью -7.33%. За последние 10 лет акции OILGX превзошли акции BLUEX по среднегодовой доходности: 17.18% против 9.68% соответственно.
OILGX
- 1 день
- -2.03%
- 1 месяц
- -3.50%
- С начала года
- 3.05%
- 6 месяцев
- 1.46%
- 1 год
- 17.55%
- 3 года*
- 25.92%
- 5 лет*
- 11.98%
- 10 лет*
- 17.18%
BLUEX
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -0.61%
- С начала года
- -7.33%
- 6 месяцев
- -7.40%
- 1 год
- -7.16%
- 3 года*
- 2.92%
- 5 лет*
- -0.16%
- 10 лет*
- 9.68%
Сравнение доходности по годам OILGX и BLUEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OILGX Optimum Large Cap Growth Fund | 3.05% | 15.97% | 49.90% | 41.16% | -34.69% | 17.88% | 33.81% | 31.34% | -0.80% | 32.46% |
BLUEX AMG Veritas Global Real Return Fund | -7.33% | 4.45% | 7.24% | 14.35% | -14.30% | 3.22% | 34.74% | 35.34% | -4.91% | 27.86% |
Correlation
The correlation between OILGX and BLUEX is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2003 г. | 0.84 |
Over the past year, the correlation between OILGX and BLUEX has dropped to 0.34 - well below their long-term average of 0.84, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OILGX vs. BLUEX — Ранг доходности на риск
OILGX
BLUEX
Сравнение OILGX c BLUEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Optimum Large Cap Growth Fund (OILGX) и AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OILGX | BLUEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 0.91 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.26 | -0.53 | +1.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.33 | -1.22 | +5.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OILGX и BLUEX
Максимальная просадка OILGX за все время составила -54.28%, примерно равная максимальной просадке BLUEX в -54.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OILGX и BLUEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OILGX | BLUEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.28% | -54.27% | -0.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.31% | -12.19% | -3.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.75% | -12.19% | -11.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.97% | -21.87% | -18.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.97% | -29.06% | -10.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.63% | -9.26% | +2.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.47% | -13.36% | +4.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.46% | 5.23% | -0.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности OILGX и BLUEX
Optimum Large Cap Growth Fund (OILGX) имеет более высокую волатильность в 6.42% по сравнению с AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX) с волатильностью 3.97%. Это указывает на то, что OILGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLUEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OILGX | BLUEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.42% | 3.97% | +2.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.11% | 8.31% | +4.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.96% | 10.47% | +6.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.54% | 10.72% | +12.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.07% | 16.57% | +5.50% |
Сравнение комиссий OILGX и BLUEX
OILGX берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии BLUEX в 1.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OILGX и BLUEX
Дивидендная доходность OILGX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.63%, что больше доходности BLUEX в 0.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLUEX AMG Veritas Global Real Return Fund | 0.34% | 0.31% | 0.29% | 0.03% | 11.84% | 27.20% | 25.43% | 13.71% | 13.40% | 0.00% | 0.00% | 0.24% |
OILGX Optimum Large Cap Growth Fund | 13.63% | 14.05% | 20.62% | 11.50% | 4.95% | 14.42% | 7.72% | 2.98% | 14.76% | 18.13% | 3.68% | 10.49% |
Часто задаваемые вопросы
OILGX and BLUEX have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OILGX has higher volatility (6.42%) compared to BLUEX (3.97%). In terms of maximum drawdown, OILGX dropped -54.28% vs BLUEX's -54.27%.
OILGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.14 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OILGX и BLUEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор