PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OILD с IGE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OILD с IGE

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

OILD (MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs) and IGE (iShares North American Natural Resources ETF) are both exchange-traded funds - OILD is a Inverse Equities fund tracking the Solactive MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production Index (-300%), while IGE is a Energy Equities fund tracking the S&P North American Natural Resources Sector Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, OILD returned -45.55%/yr vs 18.55%/yr for IGE. At a correlation of -0.92, they often move in opposite directions. OILD charges 0.95%/yr vs 0.39%/yr for IGE.

Доходность

Сравнение доходности OILD и IGE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs (OILD) и iShares North American Natural Resources ETF (IGE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OILD показывает доходность -52.45%, что значительно ниже, чем у IGE с доходностью 15.54%.

OILD

1 день
-1.60%
1 месяц
26.30%
С начала года
-52.45%
6 месяцев
-53.18%
1 год
-61.71%
3 года*
-45.55%
5 лет*
—
10 лет*
—

IGE

1 день
-0.66%
1 месяц
-6.23%
С начала года
15.54%
6 месяцев
14.58%
1 год
31.93%
3 года*
18.55%
5 лет*
16.34%
10 лет*
9.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OILD и IGE

2026 (YTD)20252024202320222021
OILD
MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs		-52.45%-41.67%-14.58%-19.58%-90.32%3.83%
IGE
iShares North American Natural Resources ETF		15.54%20.41%7.55%3.12%33.24%-3.32%

Correlation

The correlation between OILD and IGE is -0.77, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2021 г.

-0.92

The correlation between OILD and IGE shifts across timeframes, from -0.92 (all time) to -0.77 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов OILD и IGE

Секторы
OILD
IGE

Энергетика

100.0%
70.1%

Сырьевые материалы

-

26.1%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

3.5%

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

0.2%

Промышленность

-

0.1%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Энергетика

OILD
100.0%
IGE
70.1%

Сырьевые материалы

OILD

-

IGE
26.1%

Коммуникационные услуги

OILD

-

IGE

-

Потребительский циклический сектор

OILD

-

IGE
3.5%

Потребительский защитный сектор

OILD

-

IGE

-

Финансовые услуги

OILD

-

IGE

-

Здравоохранение

OILD

-

IGE
0.2%

Промышленность

OILD

-

IGE
0.1%

Недвижимость

OILD

-

IGE

-

Технологии

OILD

-

IGE

-

Коммунальные услуги

OILD

-

IGE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs

iShares North American Natural Resources ETF

Часто сравнивают с OILD:
OILD с OILUOILD с NRGDOILD с CARDOILD с YXIOILD с MSFDOILD с DRIPOILD с SCO
Часто сравнивают с IGE:
IGE с NANRIGE с GUNRIGE с XLEIGE с IGEBIGE с PXEIGE с VTIIGE с FXAIX

Доходность на риск

OILD vs. IGE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OILD
Ранг доходности на риск OILD: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OILD: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OILD: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OILD: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OILD: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OILD: 22
Ранг коэф-та Мартина
IGE
Ранг доходности на риск IGE: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGE: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGE: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGE: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGE: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGE: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OILD c IGE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs (OILD) и iShares North American Natural Resources ETF (IGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

OILDIGEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.00
1.95

-2.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.73
2.63

-4.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.33

-0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.83

3.65

-4.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.39

11.94

-13.33

OILD vs. IGE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OILD на текущий момент составляет -1.00, что ниже коэффициента Шарпа IGE равного 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OILD и IGE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок OILD и IGE

Максимальная просадка OILD за все время составила -98.90%, что больше максимальной просадки IGE в -67.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OILD и IGE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OILDIGEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.90%

-67.55%

-31.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-74.53%

-8.80%

-65.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-88.53%

-19.49%

-69.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.72%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-60.57%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.45%

-8.73%

-89.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-88.67%

-18.87%

-69.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

44.45%

2.68%

+41.77%

Волатильность

Сравнение волатильности OILD и IGE

MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs (OILD) имеет более высокую волатильность в 21.45% по сравнению с iShares North American Natural Resources ETF (IGE) с волатильностью 5.32%. Это указывает на то, что OILD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OILDIGEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.45%

5.32%

+16.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

49.41%

12.96%

+36.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

62.59%

16.51%

+46.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

79.37%

22.41%

+56.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

79.37%

24.93%

+54.44%

Сравнение комиссий OILD и IGE

OILD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IGE в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OILD и IGE

OILD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IGE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGE
iShares North American Natural Resources ETF		2.07%2.32%2.54%2.85%2.96%2.92%3.34%5.55%2.68%2.11%1.66%3.08%
OILD
MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

OILD and IGE have a correlation of -0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OILD has higher volatility (21.45%) compared to IGE (5.32%). In terms of maximum drawdown, OILD dropped -98.90% vs IGE's -67.55%.

On 3-year performance, IGE leads with 18.55% vs -45.55% for OILD. On fees, IGE is cheaper at 0.39% per year. On volatility, IGE has been the lower-risk option at 5.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IGE has performed better with a 18.55% return vs -45.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IGE is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.95% for OILD.

IGE has the higher dividend yield at 2.07%, compared with 0.00% for OILD.

OILD is categorized as Inverse Equities, while IGE is Energy Equities. OILD tracks Solactive MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production Index (-300%), while IGE tracks S&P North American Natural Resources Sector Index. They also come from different issuers: REX and iShares. Their fees differ too: 0.95% for OILD and 0.39% for IGE.

IGE currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OILD и IGE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор