Сравнение OILD с EMTY
OILD (MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs) and EMTY (ProShares Decline of the Retail Store ETF) are both Inverse Equities funds - OILD tracks the Solactive MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production Index (-300%) while EMTY tracks the Solactive-ProShares Bricks and Mortar Retail Store Index (-100%). Both are passively managed. Over the past 3 years, OILD returned -46.96%/yr vs -4.19%/yr for EMTY. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. OILD charges 0.95%/yr vs 0.66%/yr for EMTY.
Доходность
Сравнение доходности OILD и EMTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OILD показывает доходность -58.73%, что значительно ниже, чем у EMTY с доходностью 1.48%.
OILD
- 1 день
- 6.75%
- 1 месяц
- -2.06%
- С начала года
- -58.73%
- 6 месяцев
- -55.65%
- 1 год
- -72.39%
- 3 года*
- -46.96%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EMTY
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- 3.78%
- С начала года
- 1.48%
- 6 месяцев
- 5.12%
- 1 год
- 1.35%
- 3 года*
- -4.19%
- 5 лет*
- -2.80%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OILD и EMTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
OILD MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs | -58.73% | -41.67% | -14.58% | -19.58% | -90.32% | 5.20% |
EMTY ProShares Decline of the Retail Store ETF | 1.48% | -1.76% | -4.13% | 0.27% | 4.32% | 0.71% |
Correlation
The correlation between OILD and EMTY is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2021 г. | 0.28 |
Over the past year, the correlation between OILD and EMTY has dropped to 0.02 - well below their long-term average of 0.28, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OILD vs. EMTY — Ранг доходности на риск
OILD
EMTY
Сравнение OILD c EMTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs (OILD) и ProShares Decline of the Retail Store ETF (EMTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OILD | EMTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 1.03 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | 0.10 | -1.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.62 | 0.17 | -1.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OILD | EMTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.19 | 0.08 | -1.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.13 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.75 | -0.43 | -0.32 |
Просадки
Сравнение просадок OILD и EMTY
Максимальная просадка OILD за все время составила -98.90%, что больше максимальной просадки EMTY в -77.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OILD и EMTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OILD | EMTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.90% | -77.62% | -21.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.02% | -14.00% | -62.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -88.53% | -30.83% | -57.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -30.83% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.66% | -74.67% | -23.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.65% | -54.03% | -34.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 47.05% | 8.12% | +38.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности OILD и EMTY
MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs (OILD) имеет более высокую волатильность в 21.87% по сравнению с ProShares Decline of the Retail Store ETF (EMTY) с волатильностью 5.79%. Это указывает на то, что OILD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OILD | EMTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.87% | 5.79% | +16.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.61% | 12.39% | +36.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.20% | 17.65% | +43.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 79.39% | 22.36% | +57.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 79.39% | 25.66% | +53.73% |
Сравнение комиссий OILD и EMTY
OILD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии EMTY в 0.66%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OILD и EMTY
OILD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EMTY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.44%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMTY ProShares Decline of the Retail Store ETF | 3.44% | 3.83% | 6.00% | 4.41% | 0.65% | 0.00% | 0.07% | 0.82% | 0.62% | 0.03% |
OILD MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
OILD and EMTY have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OILD has higher volatility (21.87%) compared to EMTY (5.79%). In terms of maximum drawdown, OILD dropped -98.90% vs EMTY's -77.62%.
On 3-year performance, EMTY leads with -4.19% vs -46.96% for OILD. On fees, EMTY is cheaper at 0.66% per year. On volatility, EMTY has been the lower-risk option at 5.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, EMTY has performed better with a -4.19% return vs -46.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EMTY is cheaper with a 0.66% expense ratio, compared with 0.95% for OILD.
EMTY has the higher dividend yield at 3.44%, compared with 0.00% for OILD.
OILD tracks Solactive MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production Index (-300%), while EMTY tracks Solactive-ProShares Bricks and Mortar Retail Store Index (-100%). They also come from different issuers: REX and ProShares. Their fees differ too: 0.95% for OILD and 0.66% for EMTY.
EMTY currently has the higher Sharpe Ratio (0.08 vs -1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OILD и EMTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор