PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OILD с EMTY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OILD с EMTY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs (OILD) и ProShares Decline of the Retail Store ETF (EMTY).

OILD и EMTY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OILD - это пассивный фонд от REX, который отслеживает доходность Solactive MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production Index (-300%). Фонд был запущен 8 нояб. 2021 г.. EMTY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Solactive-ProShares Bricks and Mortar Retail Store Index (-100%). Фонд был запущен 14 нояб. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности OILD и EMTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs (OILD) и ProShares Decline of the Retail Store ETF (EMTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OILD и EMTY

2026 (YTD)20252024202320222021
OILD
MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs		-59.82%-41.67%-14.58%-19.58%-90.32%5.20%
EMTY
ProShares Decline of the Retail Store ETF		-2.22%-1.76%-4.13%0.27%4.32%0.71%

Доходность по периодам

С начала года, OILD показывает доходность -59.82%, что значительно ниже, чем у EMTY с доходностью -2.22%.

OILD

1 день
10.51%
1 месяц
-15.65%
С начала года
-59.82%
6 месяцев
-61.74%
1 год
-67.52%
3 года*
-46.53%
5 лет*
—
10 лет*
—

EMTY

1 день
0.16%
1 месяц
5.33%
С начала года
-2.22%
6 месяцев
4.06%
1 год
-8.72%
3 года*
-1.39%
5 лет*
-4.62%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs

ProShares Decline of the Retail Store ETF

Часто сравнивают с OILD:
OILD с NRGDOILD с OILUOILD с BOILOILD с CARDOILD с MSFDOILD с YXIOILD с BMNU
Часто сравнивают с EMTY:
EMTY с XRTEMTY с RWMEMTY с SPYEMTY с SPDNEMTY с AMZDEMTY с FLYDEMTY с METD

Сравнение комиссий OILD и EMTY

OILD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии EMTY в 0.66%.

OILD
MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs
EMTY
ProShares Decline of the Retail Store ETF

Доходность на риск

OILD vs. EMTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OILD
Ранг доходности на риск OILD: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OILD: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OILD: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OILD: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OILD: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OILD: 22
Ранг коэф-та Мартина
EMTY
Ранг доходности на риск EMTY: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMTY: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMTY: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMTY: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMTY: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMTY: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OILD c EMTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs (OILD) и ProShares Decline of the Retail Store ETF (EMTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OILDEMTYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.88

-0.43

-0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.62

-0.46

-1.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.82

0.94

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.80

-0.41

-0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.29

-0.55

-0.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OILD vs. EMTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OILD на текущий момент составляет -0.88, что ниже коэффициента Шарпа EMTY равного -0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OILD и EMTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OILDEMTYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.88

-0.43

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.21

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.77

-0.45

-0.32

Корреляция

Корреляция между OILD и EMTY составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OILD и EMTY

OILD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EMTY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.57%.

TTM202520242023202220212020201920182017
OILD
MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EMTY
ProShares Decline of the Retail Store ETF		3.57%3.83%6.00%4.41%0.65%0.00%0.07%0.82%0.62%0.03%

Просадки

Сравнение просадок OILD и EMTY

Максимальная просадка OILD за все время составила -98.90%, что больше максимальной просадки EMTY в -77.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OILD и EMTY.

Загрузка...

Показатели просадок

OILDEMTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.90%

-77.62%

-21.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-84.54%

-25.41%

-59.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.83%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.69%

-75.59%

-23.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-88.25%

-53.59%

-34.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

52.71%

19.10%

+33.61%

Волатильность

Сравнение волатильности OILD и EMTY

MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs (OILD) имеет более высокую волатильность в 19.05% по сравнению с ProShares Decline of the Retail Store ETF (EMTY) с волатильностью 4.17%. Это указывает на то, что OILD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OILDEMTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.05%

4.17%

+14.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.16%

12.20%

+30.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

76.80%

20.24%

+56.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

79.54%

22.39%

+57.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

79.54%

25.75%

+53.79%