PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OILD с EIPI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OILD с EIPI

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

OILD (MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs) and EIPI (FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF) are both exchange-traded funds - OILD is a Inverse Equities fund tracking the Solactive MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production Index (-300%), while EIPI is a Derivative Income fund actively managed by First Trust. OILD is passively managed, while EIPI is actively managed. Over the past year, OILD returned -61.71% vs 21.10% for EIPI. At a correlation of -0.68, they often move in opposite directions. OILD charges 0.95%/yr vs 1.11%/yr for EIPI.

Доходность

Сравнение доходности OILD и EIPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs (OILD) и FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF (EIPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OILD показывает доходность -52.45%, что значительно ниже, чем у EIPI с доходностью 14.45%.

OILD

1 день
-1.60%
1 месяц
26.30%
С начала года
-52.45%
6 месяцев
-53.18%
1 год
-61.71%
3 года*
-45.55%
5 лет*
—
10 лет*
—

EIPI

1 день
1.28%
1 месяц
-2.69%
С начала года
14.45%
6 месяцев
15.14%
1 год
21.10%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OILD и EIPI

2026 (YTD)20252024
OILD
MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs		-52.45%-41.67%18.70%
EIPI
FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF		14.45%12.38%13.14%

Correlation

The correlation between OILD and EIPI is -0.65, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мая 2024 г.

-0.68

The correlation between OILD and EIPI has been stable across timeframes, ranging from -0.68 to -0.65 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов OILD и EIPI

Секторы
OILD
EIPI

Энергетика

100.0%
63.2%

Сырьевые материалы

-

0.7%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

4.9%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

31.3%

Энергетика

OILD
100.0%
EIPI
63.2%

Сырьевые материалы

OILD

-

EIPI
0.7%

Коммуникационные услуги

OILD

-

EIPI

-

Потребительский циклический сектор

OILD

-

EIPI

-

Потребительский защитный сектор

OILD

-

EIPI

-

Финансовые услуги

OILD

-

EIPI

-

Здравоохранение

OILD

-

EIPI

-

Промышленность

OILD

-

EIPI
4.9%

Недвижимость

OILD

-

EIPI

-

Технологии

OILD

-

EIPI

-

Коммунальные услуги

OILD

-

EIPI
31.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs

FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF

Часто сравнивают с OILD:
OILD с OILUOILD с NRGDOILD с CARDOILD с YXIOILD с MSFDOILD с DRIPOILD с SCO
Часто сравнивают с EIPI:
EIPI с MLPXEIPI с PEOEIPI с MLPD.LEIPI с EEIIXEIPI с GPIQEIPI с KYNEIPI с MLPA

Доходность на риск

OILD vs. EIPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OILD
Ранг доходности на риск OILD: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OILD: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OILD: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OILD: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OILD: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OILD: 22
Ранг коэф-та Мартина
EIPI
Ранг доходности на риск EIPI: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIPI: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIPI: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIPI: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIPI: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIPI: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OILD c EIPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs (OILD) и FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF (EIPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

OILDEIPIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.00
2.19

-3.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.73
3.22

-4.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.37

-0.55

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.83

4.44

-5.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.39

14.04

-15.43

OILD vs. EIPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OILD на текущий момент составляет -1.00, что ниже коэффициента Шарпа EIPI равного 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OILD и EIPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок OILD и EIPI

Максимальная просадка OILD за все время составила -98.90%, что больше максимальной просадки EIPI в -12.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OILD и EIPI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OILDEIPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.90%

-12.33%

-86.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-74.53%

-4.77%

-69.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-88.53%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.45%

-2.70%

-95.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-88.67%

-1.70%

-86.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

44.45%

1.51%

+42.94%

Волатильность

Сравнение волатильности OILD и EIPI

MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs (OILD) имеет более высокую волатильность в 21.45% по сравнению с FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF (EIPI) с волатильностью 3.51%. Это указывает на то, что OILD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EIPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OILDEIPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.45%

3.51%

+17.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

49.41%

7.43%

+41.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

62.59%

9.69%

+52.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

79.37%

13.03%

+66.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

79.37%

13.03%

+66.34%

Сравнение комиссий OILD и EIPI

OILD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии EIPI в 1.11%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OILD и EIPI

OILD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EIPI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.79%.

ПозицияTTM20252024
EIPI
FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF		6.79%9.71%6.31%
OILD
MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs		0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

OILD and EIPI have a correlation of -0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OILD has higher volatility (21.45%) compared to EIPI (3.51%). In terms of maximum drawdown, OILD dropped -98.90% vs EIPI's -12.33%.

On 1-year performance, EIPI leads with 21.10% vs -61.71% for OILD. On fees, OILD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, EIPI has been the lower-risk option at 3.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EIPI has performed better with a 21.10% return vs -61.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OILD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.11% for EIPI.

EIPI has the higher dividend yield at 6.79%, compared with 0.00% for OILD.

OILD is categorized as Inverse Equities, while EIPI is Derivative Income. They also come from different issuers: REX and First Trust. Their fees differ too: 0.95% for OILD and 1.11% for EIPI.

EIPI currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OILD и EIPI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор