Сравнение OILD с DRNZ
OILD (MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs) and DRNZ (REX Drone ETF) are both exchange-traded funds - OILD is a Inverse Equities fund tracking the Solactive MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production Index (-300%), while DRNZ is a Aerospace & Defense fund tracking the VettaFi Drone Index. Both are passively managed. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. OILD charges 0.95%/yr vs 0.65%/yr for DRNZ.
Доходность
Сравнение доходности OILD и DRNZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OILD показывает доходность -58.73%, что значительно ниже, чем у DRNZ с доходностью 16.66%.
OILD
- 1 день
- 6.75%
- 1 месяц
- -2.06%
- С начала года
- -58.73%
- 6 месяцев
- -55.65%
- 1 год
- -72.39%
- 3 года*
- -46.96%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DRNZ
- 1 день
- -8.60%
- 1 месяц
- -1.21%
- С начала года
- 16.66%
- 6 месяцев
- 21.64%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OILD и DRNZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
OILD MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs | -58.73% | -9.89% |
DRNZ REX Drone ETF | 16.66% | -10.89% |
Correlation
The correlation between OILD and DRNZ is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2025 г. | -0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OILD vs. DRNZ — Ранг доходности на риск
OILD
DRNZ
Сравнение OILD c DRNZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs (OILD) и REX Drone ETF (DRNZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OILD | DRNZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.62 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OILD | DRNZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.19 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.75 | 0.13 | -0.88 |
Просадки
Сравнение просадок OILD и DRNZ
Максимальная просадка OILD за все время составила -98.90%, что больше максимальной просадки DRNZ в -24.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OILD и DRNZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OILD | DRNZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.90% | -24.52% | -74.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.02% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -88.53% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.66% | -13.46% | -85.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.65% | -11.10% | -77.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 47.05% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности OILD и DRNZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OILD | DRNZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.87% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.61% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.20% | 51.81% | +9.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 79.39% | 51.81% | +27.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 79.39% | 51.81% | +27.58% |
Сравнение комиссий OILD и DRNZ
OILD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии DRNZ в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OILD и DRNZ
Ни OILD, ни DRNZ не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
OILD and DRNZ have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DRNZ is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DRNZ is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.95% for OILD.
OILD and DRNZ have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
OILD is categorized as Inverse Equities, while DRNZ is Aerospace & Defense. OILD tracks Solactive MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production Index (-300%), while DRNZ tracks VettaFi Drone Index. Their fees differ too: 0.95% for OILD and 0.65% for DRNZ.
Подберите оптимальное распределение для OILD и DRNZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор