Сравнение OIIEX с TBGVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Optimum International Fund (OIIEX) и Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX).
OIIEX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 1 авг. 2003 г.. TBGVX управляется Tweedy, Browne. Фонд был запущен 14 июн. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности OIIEX и TBGVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OIIEX и TBGVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OIIEX Optimum International Fund | -1.02% | 25.99% | 8.41% | 17.37% | -23.04% | 8.52% | 12.57% | 19.60% | -13.98% | 30.46% |
TBGVX Tweedy, Browne International Value Fund | 3.44% | 23.86% | 2.47% | 12.48% | -7.52% | 15.62% | -1.00% | 14.64% | -6.72% | 15.03% |
Доходность по периодам
С начала года, OIIEX показывает доходность -1.02%, что значительно ниже, чем у TBGVX с доходностью 3.44%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции OIIEX имеют среднегодовую доходность 7.78%, а акции TBGVX немного отстают с 7.70%.
OIIEX
- 1 день
- 2.50%
- 1 месяц
- -7.86%
- С начала года
- -1.02%
- 6 месяцев
- 2.22%
- 1 год
- 18.81%
- 3 года*
- 13.32%
- 5 лет*
- 4.33%
- 10 лет*
- 7.78%
TBGVX
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- -6.84%
- С начала года
- 3.44%
- 6 месяцев
- 7.64%
- 1 год
- 19.21%
- 3 года*
- 11.46%
- 5 лет*
- 7.94%
- 10 лет*
- 7.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OIIEX и TBGVX
OIIEX берет комиссию в 1.04%, что меньше комиссии TBGVX в 1.40%.
Доходность на риск
OIIEX vs. TBGVX — Ранг доходности на риск
OIIEX
TBGVX
Сравнение OIIEX c TBGVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Optimum International Fund (OIIEX) и Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OIIEX | TBGVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.20 | 1.58 | -0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.65 | 2.13 | -0.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.34 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | 1.74 | -0.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.76 | 6.58 | -0.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OIIEX | TBGVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 1.58 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.72 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.61 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.73 | -0.39 |
Корреляция
Корреляция между OIIEX и TBGVX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OIIEX и TBGVX
Дивидендная доходность OIIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что меньше доходности TBGVX в 11.71%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OIIEX Optimum International Fund | 1.41% | 1.40% | 1.62% | 1.37% | 3.08% | 15.53% | 3.16% | 2.10% | 8.98% | 2.06% | 1.16% | 0.80% |
TBGVX Tweedy, Browne International Value Fund | 11.71% | 12.11% | 9.95% | 4.55% | 5.68% | 8.89% | 0.94% | 1.88% | 6.74% | 1.10% | 3.16% | 4.94% |
Просадки
Сравнение просадок OIIEX и TBGVX
Максимальная просадка OIIEX за все время составила -58.10%, что больше максимальной просадки TBGVX в -50.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OIIEX и TBGVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OIIEX | TBGVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.10% | -50.97% | -7.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.93% | -9.56% | -2.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.09% | -17.71% | -19.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.43% | -31.18% | -6.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.31% | -7.46% | -1.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.52% | -6.09% | -6.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.11% | 2.66% | +0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности OIIEX и TBGVX
Optimum International Fund (OIIEX) имеет более высокую волатильность в 7.82% по сравнению с Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX) с волатильностью 4.70%. Это указывает на то, что OIIEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TBGVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OIIEX | TBGVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.82% | 4.70% | +3.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.52% | 7.39% | +4.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.79% | 12.36% | +4.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.58% | 11.03% | +5.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.03% | 12.64% | +4.39% |