Сравнение OIIEX с PZRIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Optimum International Fund (OIIEX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX).
OIIEX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 1 авг. 2003 г.. PZRIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности OIIEX и PZRIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OIIEX и PZRIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OIIEX Optimum International Fund | -1.02% | 25.99% | 8.41% | 17.37% | -23.04% | 8.52% | 12.57% | 19.60% | -13.98% | 30.46% |
PZRIX PIMCO RAE Global ex-US Fund | 9.93% | 34.05% | 3.29% | 19.31% | -9.11% | 12.08% | 1.74% | 15.94% | -14.93% | 26.00% |
Доходность по периодам
С начала года, OIIEX показывает доходность -1.02%, что значительно ниже, чем у PZRIX с доходностью 9.93%. За последние 10 лет акции OIIEX уступали акциям PZRIX по среднегодовой доходности: 7.78% против 10.15% соответственно.
OIIEX
- 1 день
- 2.50%
- 1 месяц
- -7.86%
- С начала года
- -1.02%
- 6 месяцев
- 2.22%
- 1 год
- 18.81%
- 3 года*
- 13.32%
- 5 лет*
- 4.33%
- 10 лет*
- 7.78%
PZRIX
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- -4.32%
- С начала года
- 9.93%
- 6 месяцев
- 17.91%
- 1 год
- 37.11%
- 3 года*
- 19.65%
- 5 лет*
- 10.81%
- 10 лет*
- 10.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OIIEX и PZRIX
OIIEX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии PZRIX в 0.00%.
Доходность на риск
OIIEX vs. PZRIX — Ранг доходности на риск
OIIEX
PZRIX
Сравнение OIIEX c PZRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Optimum International Fund (OIIEX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OIIEX | PZRIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.20 | 2.67 | -1.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.65 | 3.39 | -1.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.52 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | 3.09 | -1.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.76 | 14.29 | -8.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OIIEX | PZRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 2.67 | -1.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.69 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.60 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.59 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между OIIEX и PZRIX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OIIEX и PZRIX
Дивидендная доходность OIIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что меньше доходности PZRIX в 5.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OIIEX Optimum International Fund | 1.41% | 1.40% | 1.62% | 1.37% | 3.08% | 15.53% | 3.16% | 2.10% | 8.98% | 2.06% | 1.16% | 0.80% |
PZRIX PIMCO RAE Global ex-US Fund | 5.96% | 6.56% | 6.70% | 9.19% | 8.80% | 11.99% | 2.04% | 6.32% | 2.80% | 4.13% | 2.58% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок OIIEX и PZRIX
Максимальная просадка OIIEX за все время составила -58.10%, что больше максимальной просадки PZRIX в -43.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OIIEX и PZRIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OIIEX | PZRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.10% | -43.53% | -14.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.93% | -10.68% | -1.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.09% | -30.85% | -6.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.43% | -43.53% | +6.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.31% | -5.20% | -4.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.52% | -9.00% | -3.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.11% | 2.45% | +0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности OIIEX и PZRIX
Optimum International Fund (OIIEX) имеет более высокую волатильность в 7.82% по сравнению с PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX) с волатильностью 5.45%. Это указывает на то, что OIIEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PZRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OIIEX | PZRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.82% | 5.45% | +2.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.52% | 8.92% | +2.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.79% | 14.17% | +2.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.58% | 15.85% | +0.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.03% | 17.02% | +0.01% |