Сравнение OIIEX с IVFIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Optimum International Fund (OIIEX) и Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX).
OIIEX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 1 авг. 2003 г.. IVFIX управляется Federated. Фонд был запущен 3 июн. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности OIIEX и IVFIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OIIEX и IVFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OIIEX Optimum International Fund | -1.02% | 25.99% | 8.41% | 17.37% | -23.04% | 8.52% | 12.57% | 19.60% | -13.98% | 30.46% |
IVFIX Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund | 6.75% | 31.79% | 1.91% | 11.05% | -2.54% | 11.58% | -1.74% | 20.15% | -11.96% | 14.63% |
Доходность по периодам
С начала года, OIIEX показывает доходность -1.02%, что значительно ниже, чем у IVFIX с доходностью 6.75%. За последние 10 лет акции OIIEX превзошли акции IVFIX по среднегодовой доходности: 7.78% против 7.22% соответственно.
OIIEX
- 1 день
- 2.50%
- 1 месяц
- -7.86%
- С начала года
- -1.02%
- 6 месяцев
- 2.22%
- 1 год
- 18.81%
- 3 года*
- 13.32%
- 5 лет*
- 4.33%
- 10 лет*
- 7.78%
IVFIX
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- -4.48%
- С начала года
- 6.75%
- 6 месяцев
- 11.60%
- 1 год
- 24.65%
- 3 года*
- 14.44%
- 5 лет*
- 10.48%
- 10 лет*
- 7.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OIIEX и IVFIX
OIIEX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии IVFIX в 0.86%.
Доходность на риск
OIIEX vs. IVFIX — Ранг доходности на риск
OIIEX
IVFIX
Сравнение OIIEX c IVFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Optimum International Fund (OIIEX) и Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OIIEX | IVFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.20 | 2.12 | -0.93 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.65 | 2.75 | -1.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.43 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | 4.40 | -2.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.76 | 18.54 | -12.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OIIEX | IVFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 2.12 | -0.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.84 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.50 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.22 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между OIIEX и IVFIX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OIIEX и IVFIX
Дивидендная доходность OIIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что меньше доходности IVFIX в 3.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OIIEX Optimum International Fund | 1.41% | 1.40% | 1.62% | 1.37% | 3.08% | 15.53% | 3.16% | 2.10% | 8.98% | 2.06% | 1.16% | 0.80% |
IVFIX Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund | 3.09% | 3.37% | 4.44% | 4.01% | 3.99% | 3.67% | 3.62% | 3.98% | 4.97% | 4.17% | 3.38% | 3.95% |
Просадки
Сравнение просадок OIIEX и IVFIX
Максимальная просадка OIIEX за все время составила -58.10%, что больше максимальной просадки IVFIX в -51.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OIIEX и IVFIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OIIEX | IVFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.10% | -51.49% | -6.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.93% | -8.47% | -3.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.09% | -21.29% | -15.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.43% | -33.46% | -3.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.31% | -5.22% | -4.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.52% | -11.69% | -0.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.11% | 2.01% | +1.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности OIIEX и IVFIX
Optimum International Fund (OIIEX) имеет более высокую волатильность в 7.82% по сравнению с Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX) с волатильностью 4.59%. Это указывает на то, что OIIEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OIIEX | IVFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.82% | 4.59% | +3.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.52% | 8.19% | +3.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.79% | 14.67% | +2.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.58% | 12.97% | +3.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.03% | 14.74% | +2.29% |