Сравнение OIIEX с GTMIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Optimum International Fund (OIIEX) и GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX).
OIIEX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 1 авг. 2003 г.. GTMIX управляется GMO. Фонд был запущен 28 июл. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности OIIEX и GTMIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OIIEX и GTMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OIIEX Optimum International Fund | -1.02% | 25.99% | 8.41% | 17.37% | -23.04% | 8.52% | 12.57% | 19.60% | -13.98% | 30.46% |
GTMIX GMO Tax-Managed International Equities Fund | 8.42% | 46.17% | 1.54% | 14.96% | -10.13% | 10.71% | 7.50% | 23.35% | -21.23% | 28.45% |
Доходность по периодам
С начала года, OIIEX показывает доходность -1.02%, что значительно ниже, чем у GTMIX с доходностью 8.42%. За последние 10 лет акции OIIEX уступали акциям GTMIX по среднегодовой доходности: 7.78% против 9.87% соответственно.
OIIEX
- 1 день
- 2.50%
- 1 месяц
- -7.86%
- С начала года
- -1.02%
- 6 месяцев
- 2.22%
- 1 год
- 18.81%
- 3 года*
- 13.32%
- 5 лет*
- 4.33%
- 10 лет*
- 7.78%
GTMIX
- 1 день
- 2.48%
- 1 месяц
- -3.58%
- С начала года
- 8.42%
- 6 месяцев
- 17.91%
- 1 год
- 41.17%
- 3 года*
- 20.26%
- 5 лет*
- 11.29%
- 10 лет*
- 9.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OIIEX и GTMIX
OIIEX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии GTMIX в 0.68%.
Доходность на риск
OIIEX vs. GTMIX — Ранг доходности на риск
OIIEX
GTMIX
Сравнение OIIEX c GTMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Optimum International Fund (OIIEX) и GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OIIEX | GTMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.20 | 2.67 | -1.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.65 | 3.40 | -1.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.52 | -0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | 3.54 | -2.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.76 | 16.76 | -11.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OIIEX | GTMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 2.67 | -1.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.76 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.62 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.40 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между OIIEX и GTMIX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OIIEX и GTMIX
Дивидендная доходность OIIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что меньше доходности GTMIX в 20.69%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OIIEX Optimum International Fund | 1.41% | 1.40% | 1.62% | 1.37% | 3.08% | 15.53% | 3.16% | 2.10% | 8.98% | 2.06% | 1.16% | 0.80% |
GTMIX GMO Tax-Managed International Equities Fund | 20.69% | 22.43% | 5.94% | 0.36% | 5.44% | 16.55% | 2.25% | 4.13% | 7.25% | 2.96% | 4.05% | 3.26% |
Просадки
Сравнение просадок OIIEX и GTMIX
Максимальная просадка OIIEX за все время составила -58.10%, примерно равная максимальной просадке GTMIX в -58.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OIIEX и GTMIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OIIEX | GTMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.10% | -58.31% | +0.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.93% | -11.24% | -0.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.09% | -28.81% | -8.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.43% | -40.32% | +2.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.31% | -4.51% | -4.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.52% | -12.75% | +0.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.11% | 2.38% | +0.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности OIIEX и GTMIX
Optimum International Fund (OIIEX) имеет более высокую волатильность в 7.82% по сравнению с GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX) с волатильностью 5.97%. Это указывает на то, что OIIEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GTMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OIIEX | GTMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.82% | 5.97% | +1.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.52% | 9.56% | +1.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.79% | 15.56% | +1.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.58% | 14.91% | +1.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.03% | 16.06% | +0.97% |