PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OIIEX с GSIMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OIIEX с GSIMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Optimum International Fund (OIIEX) и Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSIMX).

OIIEX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 1 авг. 2003 г.. GSIMX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 15 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности OIIEX и GSIMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Optimum International Fund (OIIEX) и Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSIMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OIIEX и GSIMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OIIEX
Optimum International Fund		-1.02%25.99%8.41%17.37%-23.04%8.52%12.57%19.60%-13.98%29.44%
GSIMX
Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund		4.76%20.85%9.66%22.10%-11.06%12.50%15.77%27.64%-6.04%29.92%

Доходность по периодам

С начала года, OIIEX показывает доходность -1.02%, что значительно ниже, чем у GSIMX с доходностью 4.76%.

OIIEX

1 день
2.50%
1 месяц
-7.86%
С начала года
-1.02%
6 месяцев
2.22%
1 год
18.81%
3 года*
13.32%
5 лет*
4.33%
10 лет*
7.78%

GSIMX

1 день
0.94%
1 месяц
-3.92%
С начала года
4.76%
6 месяцев
8.19%
1 год
16.65%
3 года*
17.74%
5 лет*
10.40%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Optimum International Fund

Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund

Часто сравнивают с OIIEX:
OIIEX с VOOOIIEX с WMGAXOIIEX с CXHYXOIIEX с DEMIXOIIEX с EPDPXOIIEX с DDVIXOIIEX с DEVLX
Часто сравнивают с GSIMX:
GSIMX с VTIAXGSIMX с FSPSXGSIMX с VIGIGSIMX с VOOGSIMX с SPYGSIMX с BSIIXGSIMX с DBEF

Сравнение комиссий OIIEX и GSIMX

OIIEX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии GSIMX в 0.76%.

OIIEX
Optimum International Fund
GSIMX
Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund

Доходность на риск

OIIEX vs. GSIMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OIIEX
Ранг доходности на риск OIIEX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OIIEX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OIIEX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OIIEX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OIIEX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OIIEX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
GSIMX
Ранг доходности на риск GSIMX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSIMX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSIMX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSIMX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSIMX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSIMX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OIIEX c GSIMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Optimum International Fund (OIIEX) и Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSIMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OIIEXGSIMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

1.37

-0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.65

1.81

-0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.29

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.50

1.88

-0.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.76

7.59

-1.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OIIEX vs. GSIMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OIIEX на текущий момент составляет 1.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GSIMX равному 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OIIEX и GSIMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OIIEXGSIMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

1.37

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.73

-0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.82

-0.47

Корреляция

Корреляция между OIIEX и GSIMX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OIIEX и GSIMX

Дивидендная доходность OIIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что меньше доходности GSIMX в 4.89%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OIIEX
Optimum International Fund		1.41%1.40%1.62%1.37%3.08%15.53%3.16%2.10%8.98%2.06%1.16%0.80%
GSIMX
Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund		4.89%5.12%11.18%2.36%4.89%2.23%0.18%0.65%0.53%0.16%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок OIIEX и GSIMX

Максимальная просадка OIIEX за все время составила -58.10%, что больше максимальной просадки GSIMX в -28.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OIIEX и GSIMX.

Загрузка...

Показатели просадок

OIIEXGSIMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.10%

-28.84%

-29.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.93%

-8.75%

-3.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.09%

-25.37%

-11.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.43%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.31%

-5.23%

-4.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.52%

-4.85%

-7.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.11%

2.17%

+0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности OIIEX и GSIMX

Optimum International Fund (OIIEX) имеет более высокую волатильность в 7.82% по сравнению с Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSIMX) с волатильностью 4.80%. Это указывает на то, что OIIEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSIMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OIIEXGSIMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.82%

4.80%

+3.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.52%

7.38%

+4.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.79%

12.48%

+4.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.58%

14.43%

+2.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.03%

15.77%

+1.26%