PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OIH с XLEI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OIH с XLEI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

OIH (VanEck Vectors Oil Services ETF) and XLEI (State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF) are both Energy Equities funds - OIH tracks the MVIS US Listed Oil Services 25 Index while XLEI tracks the S&P Energy Select Sector. Both are passively managed. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.35% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности OIH и XLEI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Oil Services ETF (OIH) и State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLEI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OIH показывает доходность 54.15%, что значительно выше, чем у XLEI с доходностью 20.69%.

OIH

1 день
1.80%
1 месяц
-0.39%
С начала года
54.15%
6 месяцев
45.31%
1 год
99.03%
3 года*
19.96%
5 лет*
14.03%
10 лет*
-1.41%

XLEI

1 день
0.22%
1 месяц
1.27%
С начала года
20.69%
6 месяцев
19.80%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OIH и XLEI

2026 (YTD)2025
OIH
VanEck Vectors Oil Services ETF		54.15%16.66%
XLEI
State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF		20.69%6.77%

Correlation

The correlation between OIH and XLEI is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2025 г.

0.70

Сравнение распределения секторов OIH и XLEI

Секторы
OIH
XLEI

Энергетика

98.0%

-

Коммунальные услуги

1.8%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

100.3%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Энергетика

OIH
98.0%
XLEI

-

Коммунальные услуги

OIH
1.8%
XLEI

-

Сырьевые материалы

OIH

-

XLEI

-

Коммуникационные услуги

OIH

-

XLEI

-

Потребительский циклический сектор

OIH

-

XLEI

-

Потребительский защитный сектор

OIH

-

XLEI

-

Финансовые услуги

OIH

-

XLEI
100.3%

Здравоохранение

OIH

-

XLEI

-

Промышленность

OIH

-

XLEI

-

Недвижимость

OIH

-

XLEI

-

Технологии

OIH

-

XLEI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Vectors Oil Services ETF

State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF

Часто сравнивают с OIH:
OIH с XLEOIH с XOPOIH с XESOIH с IXCOIH с IYEOIH с BZ=FOIH с DIG
Часто сравнивают с XLEI:
XLEI с XLEXLEI с MLPIXLEI с IEOXLEI с XESXLEI с RNWZXLEI с TNGYXLEI с XOP

Доходность на риск

OIH vs. XLEI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OIH
Ранг доходности на риск OIH: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OIH: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OIH: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OIH: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OIH: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OIH: 9494
Ранг коэф-та Мартина
XLEI
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OIH c XLEI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Oil Services ETF (OIH) и State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLEI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OIHXLEIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.39

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.06

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

10.44

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

25.98

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OIH vs. XLEI - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OIHXLEIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.39

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.03

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

2.67

-2.66

Просадки

Сравнение просадок OIH и XLEI

Максимальная просадка OIH за все время составила -94.45%, что больше максимальной просадки XLEI в -7.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OIH и XLEI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OIHXLEIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.45%

-7.98%

-86.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.54%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.80%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.80%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-89.62%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-60.91%

-0.75%

-60.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-48.85%

-1.52%

-47.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.82%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности OIH и XLEI

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OIHXLEIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.15%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.40%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.38%

13.13%

+16.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.80%

13.13%

+23.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.41%

13.13%

+29.28%

Сравнение комиссий OIH и XLEI

И OIH, и XLEI имеют комиссию равную 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OIH и XLEI

Дивидендная доходность OIH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что меньше доходности XLEI в 16.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
OIH
VanEck Vectors Oil Services ETF		1.11%1.71%2.01%1.36%0.95%0.98%1.23%2.10%2.13%2.60%1.40%2.39%
XLEI
State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF		16.55%10.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

OIH and XLEI have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

OIH and XLEI have the same expense ratio: 0.35% per year.

XLEI has the higher dividend yield at 16.55%, compared with 1.11% for OIH.

OIH tracks MVIS US Listed Oil Services 25 Index, while XLEI tracks S&P Energy Select Sector. They also come from different issuers: VanEck and State Street.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OIH и XLEI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор