Сравнение OIFIX с WLGAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Optimum Fixed Income Fund (OIFIX) и Delaware Ivy Large Cap Growth Fund (WLGAX).
OIFIX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 1 авг. 2003 г.. WLGAX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 30 июн. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности OIFIX и WLGAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OIFIX и WLGAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OIFIX Optimum Fixed Income Fund | -0.36% | 7.64% | 1.49% | 5.90% | -13.96% | -1.78% | 11.14% | 8.63% | -0.70% | 4.50% |
WLGAX Delaware Ivy Large Cap Growth Fund | -12.64% | 8.89% | 25.97% | 37.78% | -27.04% | 29.95% | 30.75% | 36.52% | 2.37% | 29.02% |
Доходность по периодам
С начала года, OIFIX показывает доходность -0.36%, что значительно выше, чем у WLGAX с доходностью -12.64%. За последние 10 лет акции OIFIX уступали акциям WLGAX по среднегодовой доходности: 2.11% против 14.39% соответственно.
OIFIX
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -1.55%
- С начала года
- -0.36%
- 6 месяцев
- 0.60%
- 1 год
- 4.01%
- 3 года*
- 3.91%
- 5 лет*
- 0.05%
- 10 лет*
- 2.11%
WLGAX
- 1 день
- 3.14%
- 1 месяц
- -5.65%
- С начала года
- -12.64%
- 6 месяцев
- -12.42%
- 1 год
- 1.55%
- 3 года*
- 13.52%
- 5 лет*
- 8.72%
- 10 лет*
- 14.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OIFIX и WLGAX
OIFIX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии WLGAX в 0.89%.
Доходность на риск
OIFIX vs. WLGAX — Ранг доходности на риск
OIFIX
WLGAX
Сравнение OIFIX c WLGAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Optimum Fixed Income Fund (OIFIX) и Delaware Ivy Large Cap Growth Fund (WLGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OIFIX | WLGAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 0.11 | +0.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.37 | 0.30 | +1.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.04 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 0.13 | +1.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.65 | 0.43 | +4.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OIFIX | WLGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 0.11 | +0.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | 0.43 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.70 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.88 | 0.44 | +0.45 |
Корреляция
Корреляция между OIFIX и WLGAX составляет -0.06. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OIFIX и WLGAX
Дивидендная доходность OIFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%, что меньше доходности WLGAX в 9.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OIFIX Optimum Fixed Income Fund | 3.87% | 3.86% | 3.97% | 3.23% | 3.42% | 2.21% | 6.88% | 3.22% | 2.43% | 2.50% | 2.17% | 3.24% |
WLGAX Delaware Ivy Large Cap Growth Fund | 9.63% | 8.41% | 3.31% | 3.07% | 12.91% | 9.68% | 6.56% | 12.84% | 14.16% | 4.45% | 5.19% | 6.43% |
Просадки
Сравнение просадок OIFIX и WLGAX
Максимальная просадка OIFIX за все время составила -19.46%, что меньше максимальной просадки WLGAX в -49.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OIFIX и WLGAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OIFIX | WLGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.46% | -49.78% | +30.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.90% | -18.12% | +15.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.30% | -37.00% | +17.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.46% | -37.00% | +17.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.58% | -15.27% | +12.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.94% | -13.18% | +10.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.97% | 5.44% | -4.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности OIFIX и WLGAX
Текущая волатильность для Optimum Fixed Income Fund (OIFIX) составляет 1.68%, в то время как у Delaware Ivy Large Cap Growth Fund (WLGAX) волатильность равна 6.01%. Это указывает на то, что OIFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WLGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OIFIX | WLGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.68% | 6.01% | -4.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.56% | 11.37% | -8.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.47% | 19.48% | -15.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.87% | 20.62% | -14.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.85% | 20.65% | -15.80% |