Сравнение OIFIX с MDVAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Optimum Fixed Income Fund (OIFIX) и MassMutual Diversified Bond Fund (MDVAX).
OIFIX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 1 авг. 2003 г.. MDVAX управляется MassMutual. Фонд был запущен 3 мая 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности OIFIX и MDVAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OIFIX и MDVAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OIFIX Optimum Fixed Income Fund | -0.36% | 7.64% | 1.49% | 5.90% | -13.96% | -1.78% | 11.14% | 8.63% | -0.70% | 4.50% |
MDVAX MassMutual Diversified Bond Fund | -0.09% | 8.40% | 2.47% | 5.81% | -17.01% | 1.95% | 8.08% | 10.12% | -1.55% | 4.52% |
Доходность по периодам
С начала года, OIFIX показывает доходность -0.36%, что значительно ниже, чем у MDVAX с доходностью -0.09%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции OIFIX имеют среднегодовую доходность 2.11%, а акции MDVAX немного отстают с 2.08%.
OIFIX
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -1.55%
- С начала года
- -0.36%
- 6 месяцев
- 0.60%
- 1 год
- 4.01%
- 3 года*
- 3.91%
- 5 лет*
- 0.05%
- 10 лет*
- 2.11%
MDVAX
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -1.52%
- С начала года
- -0.09%
- 6 месяцев
- 0.64%
- 1 год
- 5.04%
- 3 года*
- 4.73%
- 5 лет*
- 0.08%
- 10 лет*
- 2.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OIFIX и MDVAX
OIFIX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии MDVAX в 1.07%.
Доходность на риск
OIFIX vs. MDVAX — Ранг доходности на риск
OIFIX
MDVAX
Сравнение OIFIX c MDVAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Optimum Fixed Income Fund (OIFIX) и MassMutual Diversified Bond Fund (MDVAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OIFIX | MDVAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 1.46 | -0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.37 | 2.10 | -0.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.28 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 2.05 | -0.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.65 | 7.79 | -3.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OIFIX | MDVAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 1.46 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | 0.01 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.40 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.88 | 0.69 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между OIFIX и MDVAX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OIFIX и MDVAX
Дивидендная доходность OIFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%, что больше доходности MDVAX в 3.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OIFIX Optimum Fixed Income Fund | 3.87% | 3.86% | 3.97% | 3.23% | 3.42% | 2.21% | 6.88% | 3.22% | 2.43% | 2.50% | 2.17% | 3.24% |
MDVAX MassMutual Diversified Bond Fund | 3.59% | 3.91% | 2.45% | 4.87% | 3.76% | 4.06% | 7.20% | 2.90% | 2.86% | 2.64% | 2.11% | 0.53% |
Просадки
Сравнение просадок OIFIX и MDVAX
Максимальная просадка OIFIX за все время составила -19.46%, что меньше максимальной просадки MDVAX в -23.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OIFIX и MDVAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OIFIX | MDVAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.46% | -23.02% | +3.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.90% | -3.00% | +0.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.30% | -23.02% | +3.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.46% | -23.02% | +3.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.58% | -5.91% | +3.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.94% | -3.46% | +0.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.97% | 0.79% | +0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности OIFIX и MDVAX
Optimum Fixed Income Fund (OIFIX) имеет более высокую волатильность в 1.68% по сравнению с MassMutual Diversified Bond Fund (MDVAX) с волатильностью 1.02%. Это указывает на то, что OIFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MDVAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OIFIX | MDVAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.68% | 1.02% | +0.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.56% | 1.99% | +0.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.47% | 3.86% | +0.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.87% | 6.45% | -0.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.85% | 5.26% | -0.41% |