Сравнение OIEJX с HDCTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Equity Income Fund R6 (OIEJX) и Rational Equity Armor Fund (HDCTX).
OIEJX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 2 июл. 1987 г.. HDCTX управляется Rational Funds. Фонд был запущен 28 февр. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности OIEJX и HDCTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OIEJX и HDCTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OIEJX JPMorgan Equity Income Fund R6 | 1.64% | 14.95% | 19.97% | 5.05% | -1.63% | 25.41% | 3.87% | 26.61% | -4.23% | 17.85% |
HDCTX Rational Equity Armor Fund | -1.36% | 12.64% | 16.85% | 2.95% | -10.68% | 14.52% | 15.85% | 11.32% | -11.94% | -1.99% |
Доходность по периодам
С начала года, OIEJX показывает доходность 1.64%, что значительно выше, чем у HDCTX с доходностью -1.36%. За последние 10 лет акции OIEJX превзошли акции HDCTX по среднегодовой доходности: 11.66% против 4.46% соответственно.
OIEJX
- 1 день
- 1.91%
- 1 месяц
- -4.62%
- С начала года
- 1.64%
- 6 месяцев
- 4.35%
- 1 год
- 13.78%
- 3 года*
- 14.62%
- 5 лет*
- 10.50%
- 10 лет*
- 11.66%
HDCTX
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -3.07%
- С начала года
- -1.36%
- 6 месяцев
- -1.82%
- 1 год
- 12.88%
- 3 года*
- 11.04%
- 5 лет*
- 5.16%
- 10 лет*
- 4.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OIEJX и HDCTX
OIEJX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии HDCTX в 1.17%.
Доходность на риск
OIEJX vs. HDCTX — Ранг доходности на риск
OIEJX
HDCTX
Сравнение OIEJX c HDCTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Income Fund R6 (OIEJX) и Rational Equity Armor Fund (HDCTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OIEJX | HDCTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 1.20 | -0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.31 | 1.75 | -0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.23 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 1.96 | -0.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.68 | 5.25 | +0.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OIEJX | HDCTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 1.20 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 0.49 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.39 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 0.36 | +0.40 |
Корреляция
Корреляция между OIEJX и HDCTX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OIEJX и HDCTX
Дивидендная доходность OIEJX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.94%, что больше доходности HDCTX в 0.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OIEJX JPMorgan Equity Income Fund R6 | 10.94% | 11.06% | 14.67% | 3.01% | 3.93% | 3.57% | 2.04% | 3.01% | 5.37% | 2.70% | 2.71% | 3.03% |
HDCTX Rational Equity Armor Fund | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.17% | 0.78% | 1.21% | 1.10% | 5.37% | 7.86% | 5.60% | 3.28% | 15.32% |
Просадки
Сравнение просадок OIEJX и HDCTX
Максимальная просадка OIEJX за все время составила -36.88%, что меньше максимальной просадки HDCTX в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OIEJX и HDCTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OIEJX | HDCTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.88% | -59.05% | +22.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.34% | -6.95% | -4.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.74% | -18.22% | +3.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.88% | -19.43% | -17.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.30% | -6.07% | +0.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.03% | -6.45% | +3.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.65% | 2.59% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности OIEJX и HDCTX
JPMorgan Equity Income Fund R6 (OIEJX) имеет более высокую волатильность в 4.07% по сравнению с Rational Equity Armor Fund (HDCTX) с волатильностью 2.15%. Это указывает на то, что OIEJX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDCTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OIEJX | HDCTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.07% | 2.15% | +1.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.87% | 6.30% | +1.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.26% | 11.06% | +4.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.30% | 10.49% | +3.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.77% | 11.44% | +5.33% |