Сравнение OIEJX с FGINX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Equity Income Fund R6 (OIEJX) и Delaware Growth and Income Fund (FGINX).
OIEJX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 2 июл. 1987 г.. FGINX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 4 окт. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности OIEJX и FGINX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OIEJX и FGINX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OIEJX JPMorgan Equity Income Fund R6 | 1.88% | 14.95% | 19.97% | 5.05% | -1.63% | 25.41% | 3.87% | 26.61% | -4.23% | 17.85% |
FGINX Delaware Growth and Income Fund | 5.10% | 29.78% | 15.13% | 11.98% | 3.03% | 21.37% | -0.08% | 25.64% | -10.27% | 18.08% |
Доходность по периодам
С начала года, OIEJX показывает доходность 1.88%, что значительно ниже, чем у FGINX с доходностью 5.10%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции OIEJX имеют среднегодовую доходность 11.69%, а акции FGINX немного впереди с 12.23%.
OIEJX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -3.26%
- С начала года
- 1.88%
- 6 месяцев
- 4.92%
- 1 год
- 13.40%
- 3 года*
- 14.71%
- 5 лет*
- 10.55%
- 10 лет*
- 11.69%
FGINX
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -2.36%
- С начала года
- 5.10%
- 6 месяцев
- 14.34%
- 1 год
- 29.49%
- 3 года*
- 22.05%
- 5 лет*
- 15.00%
- 10 лет*
- 12.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OIEJX и FGINX
OIEJX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии FGINX в 1.02%.
Доходность на риск
OIEJX vs. FGINX — Ранг доходности на риск
OIEJX
FGINX
Сравнение OIEJX c FGINX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Income Fund R6 (OIEJX) и Delaware Growth and Income Fund (FGINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OIEJX | FGINX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 1.88 | -0.96 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.34 | 2.52 | -1.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.39 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | 2.72 | -1.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.22 | 11.58 | -6.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OIEJX | FGINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 1.88 | -0.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 1.01 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.72 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 0.53 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между OIEJX и FGINX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OIEJX и FGINX
Дивидендная доходность OIEJX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.91%, что сопоставимо с доходностью FGINX в 10.81%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OIEJX JPMorgan Equity Income Fund R6 | 10.91% | 11.06% | 14.67% | 3.01% | 3.93% | 3.57% | 2.04% | 3.01% | 5.37% | 2.70% | 2.71% | 3.03% |
FGINX Delaware Growth and Income Fund | 10.81% | 11.28% | 12.40% | 7.11% | 7.04% | 11.97% | 6.59% | 51.75% | 25.36% | 5.13% | 4.12% | 5.66% |
Просадки
Сравнение просадок OIEJX и FGINX
Максимальная просадка OIEJX за все время составила -36.88%, что меньше максимальной просадки FGINX в -54.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OIEJX и FGINX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OIEJX | FGINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.88% | -54.80% | +17.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.39% | -7.61% | +0.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.74% | -16.21% | +1.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.88% | -37.37% | +0.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.08% | -5.03% | -0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.03% | -9.74% | +6.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.67% | 2.72% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности OIEJX и FGINX
JPMorgan Equity Income Fund R6 (OIEJX) и Delaware Growth and Income Fund (FGINX) имеют волатильность 3.96% и 4.06% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OIEJX | FGINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.96% | 4.06% | -0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.87% | 9.01% | -1.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.22% | 16.20% | -0.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.29% | 14.88% | -0.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.77% | 17.03% | -0.26% |