Сравнение OIEJX с FBLEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Equity Income Fund R6 (OIEJX) и Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund (FBLEX).
OIEJX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 2 июл. 1987 г.. FBLEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 дек. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности OIEJX и FBLEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OIEJX и FBLEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OIEJX JPMorgan Equity Income Fund R6 | 1.64% | 14.95% | 19.97% | 5.05% | -1.63% | 25.41% | 3.87% | 26.61% | -4.23% | 17.85% |
FBLEX Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund | 0.05% | 17.06% | 18.04% | 15.60% | -4.82% | 26.83% | 4.34% | 25.57% | -9.04% | 12.38% |
Доходность по периодам
С начала года, OIEJX показывает доходность 1.64%, что значительно выше, чем у FBLEX с доходностью 0.05%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции OIEJX имеют среднегодовую доходность 11.66%, а акции FBLEX немного отстают с 11.35%.
OIEJX
- 1 день
- 1.91%
- 1 месяц
- -4.62%
- С начала года
- 1.64%
- 6 месяцев
- 4.35%
- 1 год
- 13.78%
- 3 года*
- 14.62%
- 5 лет*
- 10.50%
- 10 лет*
- 11.66%
FBLEX
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- -4.43%
- С начала года
- 0.05%
- 6 месяцев
- 5.21%
- 1 год
- 15.19%
- 3 года*
- 16.31%
- 5 лет*
- 11.26%
- 10 лет*
- 11.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OIEJX и FBLEX
OIEJX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии FBLEX в 0.01%.
Доходность на риск
OIEJX vs. FBLEX — Ранг доходности на риск
OIEJX
FBLEX
Сравнение OIEJX c FBLEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Income Fund R6 (OIEJX) и Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund (FBLEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OIEJX | FBLEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 1.00 | -0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.31 | 1.44 | -0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.22 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 1.39 | -0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.68 | 6.40 | -0.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OIEJX | FBLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 1.00 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 0.76 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.65 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 0.70 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между OIEJX и FBLEX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OIEJX и FBLEX
Дивидендная доходность OIEJX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.94%, что меньше доходности FBLEX в 11.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OIEJX JPMorgan Equity Income Fund R6 | 10.94% | 11.06% | 14.67% | 3.01% | 3.93% | 3.57% | 2.04% | 3.01% | 5.37% | 2.70% | 2.71% | 3.03% |
FBLEX Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund | 11.10% | 9.95% | 12.63% | 5.05% | 12.66% | 14.51% | 3.85% | 5.65% | 10.97% | 7.09% | 2.47% | 13.81% |
Просадки
Сравнение просадок OIEJX и FBLEX
Максимальная просадка OIEJX за все время составила -36.88%, что меньше максимальной просадки FBLEX в -39.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OIEJX и FBLEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OIEJX | FBLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.88% | -39.73% | +2.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.34% | -11.55% | +0.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.74% | -19.00% | +4.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.88% | -39.73% | +2.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.30% | -4.93% | -0.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.03% | -3.86% | +0.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.65% | 2.51% | +0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности OIEJX и FBLEX
JPMorgan Equity Income Fund R6 (OIEJX) и Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund (FBLEX) имеют волатильность 4.07% и 4.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OIEJX | FBLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.07% | 4.24% | -0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.87% | 8.05% | -0.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.26% | 15.24% | +0.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.30% | 14.81% | -0.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.77% | 17.40% | -0.63% |