Сравнение OIEIX с EVT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Equity Income Fund Class A (OIEIX) и Eaton Vance Tax-Advantaged Dividend Income Fund (EVT).
OIEIX управляется JPMorgan. EVT управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 30 сент. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности OIEIX и EVT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OIEIX и EVT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OIEIX JPMorgan Equity Income Fund Class A | 1.51% | 14.42% | 19.54% | 4.49% | -2.11% | 24.80% | 3.30% | 26.07% | -4.76% | 17.21% |
EVT Eaton Vance Tax-Advantaged Dividend Income Fund | 0.53% | 13.79% | 17.34% | 5.78% | -17.33% | 33.94% | 1.72% | 44.71% | -11.92% | 21.80% |
Доходность по периодам
С начала года, OIEIX показывает доходность 1.51%, что значительно выше, чем у EVT с доходностью 0.53%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции OIEIX имеют среднегодовую доходность 11.11%, а акции EVT немного отстают с 10.85%.
OIEIX
- 1 день
- 1.92%
- 1 месяц
- -4.66%
- С начала года
- 1.51%
- 6 месяцев
- 4.12%
- 1 год
- 13.23%
- 3 года*
- 14.12%
- 5 лет*
- 9.97%
- 10 лет*
- 11.11%
EVT
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- -5.00%
- С начала года
- 0.53%
- 6 месяцев
- 5.87%
- 1 год
- 15.98%
- 3 года*
- 11.98%
- 5 лет*
- 6.93%
- 10 лет*
- 10.85%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OIEIX и EVT
OIEIX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии EVT в 0.01%.
Доходность на риск
OIEIX vs. EVT — Ранг доходности на риск
OIEIX
EVT
Сравнение OIEIX c EVT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Income Fund Class A (OIEIX) и Eaton Vance Tax-Advantaged Dividend Income Fund (EVT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OIEIX | EVT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.86 | 0.92 | -0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.26 | 1.32 | -0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.21 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | 1.21 | +0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.43 | 5.26 | +0.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OIEIX | EVT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 0.92 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.41 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.53 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.40 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между OIEIX и EVT составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OIEIX и EVT
Дивидендная доходность OIEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.70%, что больше доходности EVT в 7.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OIEIX JPMorgan Equity Income Fund Class A | 10.70% | 10.83% | 14.48% | 2.59% | 3.50% | 3.17% | 1.62% | 2.60% | 4.95% | 2.29% | 2.30% | 2.52% |
EVT Eaton Vance Tax-Advantaged Dividend Income Fund | 7.95% | 7.84% | 8.02% | 8.03% | 8.44% | 5.65% | 7.97% | 6.82% | 9.16% | 6.85% | 8.47% | 7.49% |
Просадки
Сравнение просадок OIEIX и EVT
Максимальная просадка OIEIX за все время составила -50.63%, что меньше максимальной просадки EVT в -74.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OIEIX и EVT.
Загрузка...
Показатели просадок
| OIEIX | EVT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.63% | -74.01% | +23.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.35% | -13.02% | +1.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.95% | -28.23% | +13.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.92% | -52.03% | +15.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.36% | -5.21% | -0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.67% | -11.21% | +4.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.66% | 3.00% | -0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности OIEIX и EVT
Текущая волатильность для JPMorgan Equity Income Fund Class A (OIEIX) составляет 4.07%, в то время как у Eaton Vance Tax-Advantaged Dividend Income Fund (EVT) волатильность равна 5.29%. Это указывает на то, что OIEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EVT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OIEIX | EVT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.07% | 5.29% | -1.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.86% | 9.24% | -1.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.25% | 17.46% | -2.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.29% | 17.13% | -2.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.81% | 20.59% | -3.78% |