PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OIEIX с EVT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OIEIX с EVT

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

OIEIX (JPMorgan Equity Income Fund Class A) and EVT (Eaton Vance Tax-Advantaged Dividend Income Fund) are both Dividend funds. Over the past 10 years, OIEIX returned 12.26%/yr vs 11.76%/yr for EVT. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. OIEIX charges 0.95%/yr vs 0.01%/yr for EVT.

Доходность

Сравнение доходности OIEIX и EVT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Equity Income Fund Class A (OIEIX) и Eaton Vance Tax-Advantaged Dividend Income Fund (EVT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: OIEIX показывает доходность 12.08%, а EVT немного выше – 12.17%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции OIEIX имеют среднегодовую доходность 12.26%, а акции EVT немного отстают с 11.76%.

OIEIX

1 день
0.04%
1 месяц
2.41%
С начала года
12.08%
6 месяцев
10.79%
1 год
22.91%
3 года*
18.14%
5 лет*
10.94%
10 лет*
12.26%

EVT

1 день
2.14%
1 месяц
1.33%
С начала года
12.17%
6 месяцев
13.25%
1 год
24.65%
3 года*
16.63%
5 лет*
7.92%
10 лет*
11.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OIEIX и EVT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OIEIX
JPMorgan Equity Income Fund Class A		12.08%14.42%19.54%4.49%-2.11%24.80%3.30%26.07%-4.76%17.21%
EVT
Eaton Vance Tax-Advantaged Dividend Income Fund		12.17%13.79%17.34%5.78%-17.33%33.94%1.72%44.71%-11.92%21.80%

Correlation

The correlation between OIEIX and EVT is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2003 г.

0.71

The correlation between OIEIX and EVT shifts across timeframes, from 0.68 (1 year) to 0.78 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Equity Income Fund Class A

Eaton Vance Tax-Advantaged Dividend Income Fund

Часто сравнивают с OIEIX:
OIEIX с CAIFXOIEIX с DHYOIEIX с EODOIEIX с GDVOIEIX с HTDOIEIX с NFJOIEIX с DIVO
Часто сравнивают с EVT:
EVT с HTDEVT с ETVEVT с ETYEVT с EODEVT с ADXEVT с NFJEVT с BGR

Доходность на риск

OIEIX vs. EVT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OIEIX
Ранг доходности на риск OIEIX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OIEIX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OIEIX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OIEIX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OIEIX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OIEIX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
EVT
Ранг доходности на риск EVT: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVT: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVT: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVT: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVT: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVT: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OIEIX c EVT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Income Fund Class A (OIEIX) и Eaton Vance Tax-Advantaged Dividend Income Fund (EVT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

OIEIXEVTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.14
1.99

+0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.04
2.76

+0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.36

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.15

2.68

+0.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.04

11.21

+0.83

OIEIX vs. EVT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OIEIX на текущий момент составляет 2.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EVT равному 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OIEIX и EVT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок OIEIX и EVT

Максимальная просадка OIEIX за все время составила -50.63%, что меньше максимальной просадки EVT в -74.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OIEIX и EVT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OIEIXEVTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.63%

-74.01%

+23.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.14%

-9.22%

+2.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.23%

-19.09%

+4.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.95%

-28.23%

+13.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.92%

-52.03%

+15.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.70%

0.00%

-0.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.63%

-11.11%

+4.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.87%

2.20%

-0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности OIEIX и EVT

Текущая волатильность для JPMorgan Equity Income Fund Class A (OIEIX) составляет 3.35%, в то время как у Eaton Vance Tax-Advantaged Dividend Income Fund (EVT) волатильность равна 4.79%. Это указывает на то, что OIEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EVT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OIEIXEVTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.35%

4.79%

-1.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.07%

10.02%

-1.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.57%

12.45%

-1.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.29%

17.15%

-2.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.80%

20.63%

-3.83%

Сравнение комиссий OIEIX и EVT

OIEIX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии EVT в 0.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OIEIX и EVT

Дивидендная доходность OIEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.65%, что больше доходности EVT в 7.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EVT
Eaton Vance Tax-Advantaged Dividend Income Fund		7.26%7.84%8.02%8.03%8.44%5.65%7.97%6.82%9.16%6.85%8.47%7.49%
OIEIX
JPMorgan Equity Income Fund Class A		9.65%10.83%14.48%2.59%3.50%3.17%1.62%2.60%4.95%2.29%2.30%2.52%

Часто задаваемые вопросы

OIEIX and EVT have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EVT has higher volatility (4.79%) compared to OIEIX (3.35%). In terms of maximum drawdown, OIEIX dropped -50.63% vs EVT's -74.01%.

OIEIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 1.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OIEIX и EVT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор