PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EVT с ADX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EVT с ADX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Tax-Advantaged Dividend Income Fund (EVT) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX).

EVT управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 30 сент. 2003 г.. ADX управляется Adams Funds. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности EVT и ADX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Tax-Advantaged Dividend Income Fund (EVT) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EVT и ADX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EVT
Eaton Vance Tax-Advantaged Dividend Income Fund		0.53%13.79%17.34%5.78%-17.33%33.94%1.72%44.71%-11.92%21.80%
ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.		-2.00%26.03%28.31%31.49%-19.82%29.69%17.28%36.75%-3.58%29.61%

Доходность по периодам

С начала года, EVT показывает доходность 0.53%, что значительно выше, чем у ADX с доходностью -2.00%. За последние 10 лет акции EVT уступали акциям ADX по среднегодовой доходности: 10.85% против 16.68% соответственно.

EVT

1 день
1.14%
1 месяц
-5.00%
С начала года
0.53%
6 месяцев
5.87%
1 год
15.98%
3 года*
11.98%
5 лет*
6.93%
10 лет*
10.85%

ADX

1 день
2.33%
1 месяц
-3.70%
С начала года
-2.00%
6 месяцев
3.99%
1 год
27.40%
3 года*
24.77%
5 лет*
15.18%
10 лет*
16.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Tax-Advantaged Dividend Income Fund

Adams Diversified Equity Fund, Inc.

Часто сравнивают с EVT:
EVT с ETVEVT с BGREVT с HTDEVT с ETYEVT с PDOEVT с BNDEVT с EOD
Часто сравнивают с ADX:
ADX с SPYADX с GAMADX с SCHDADX с VOOADX с CETADX с SPXXADX с ARCC

Сравнение комиссий EVT и ADX

EVT берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии ADX в 0.59%.

ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.
EVT
Eaton Vance Tax-Advantaged Dividend Income Fund

Доходность на риск

EVT vs. ADX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EVT
Ранг доходности на риск EVT: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVT: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVT: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVT: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVT: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVT: 4747
Ранг коэф-та Мартина
ADX
Ранг доходности на риск ADX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EVT c ADX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Tax-Advantaged Dividend Income Fund (EVT) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EVTADXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

1.47

-0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.32

2.18

-0.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.31

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.21

2.56

-1.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.26

11.81

-6.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EVT vs. ADX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EVT на текущий момент составляет 0.92, что ниже коэффициента Шарпа ADX равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EVT и ADX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EVTADXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

1.47

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.89

-0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.93

-0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.09

+0.31

Корреляция

Корреляция между EVT и ADX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EVT и ADX

Дивидендная доходность EVT за последние двенадцать месяцев составляет около 7.95%, что меньше доходности ADX в 8.26%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EVT
Eaton Vance Tax-Advantaged Dividend Income Fund		7.95%7.84%8.02%8.03%8.44%5.65%7.97%6.82%9.16%6.85%8.47%7.49%
ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.		8.26%7.93%12.38%7.34%7.36%15.35%6.54%9.00%15.85%9.18%7.79%7.17%

Просадки

Сравнение просадок EVT и ADX

Максимальная просадка EVT за все время составила -74.01%, примерно равная максимальной просадке ADX в -71.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVT и ADX.

Загрузка...

Показатели просадок

EVTADXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.01%

-71.60%

-2.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.02%

-11.12%

-1.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.23%

-25.07%

-3.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.03%

-37.17%

-14.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.21%

-4.36%

-0.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.21%

-23.22%

+12.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

2.41%

+0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности EVT и ADX

Текущая волатильность для Eaton Vance Tax-Advantaged Dividend Income Fund (EVT) составляет 5.29%, в то время как у Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX) волатильность равна 6.64%. Это указывает на то, что EVT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EVTADXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.29%

6.64%

-1.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.24%

10.77%

-1.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.46%

18.76%

-1.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.13%

17.23%

-0.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.59%

17.96%

+2.63%