- Эмитент
- Eaton Vance
- Дата выпуска
- 30 сент. 2003 г.
- Категория
- Dividend
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности EVT
Eaton Vance Tax-Advantaged Dividend Income Fund (EVT) прибавил 10.6% с начала года. Текущая цена акции EVT — $27. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции EVT 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,425.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Eaton Vance Tax-Advantaged Dividend Income Fund (EVT) показал доход в 10.58% с начала года и 25.02% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность EVT составила 11.18%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Eaton Vance Tax-Advantaged Dividend Income Fund
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 3.03%
- С начала года
- 10.58%
- 6 месяцев
- 14.55%
- 1 год
- 25.02%
- 3 года*
- 16.16%
- 5 лет*
- 7.34%
- 10 лет*
- 11.18%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность EVT по месяцам
На основе ежедневных данных с 26 сент. 2003 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.92%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.3 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +22.5%, в то время как худший месяц был сент. 2008 г. с доходностью -24.8%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении EVT закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +17.4%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -20.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.84% | 1.98% | -6.14% | 7.61% | 3.65% | -0.26% | 10.58% | ||||||
| 2025 | 2.83% | -1.78% | -2.17% | -3.57% | 5.10% | 4.43% | 0.06% | 2.45% | 1.01% | 1.46% | -0.05% | 3.64% | 13.79% |
| 2024 | -0.36% | 3.50% | 4.92% | -3.23% | 4.20% | -0.01% | 5.06% | 1.68% | 1.30% | -1.98% | 7.53% | -5.70% | 17.34% |
| 2023 | 6.98% | -3.44% | -2.12% | 1.45% | -5.64% | 7.22% | 4.40% | -4.45% | -4.80% | -8.25% | 8.09% | 8.22% | 5.78% |
| 2022 | -5.21% | -4.96% | 9.88% | -9.94% | -0.17% | -6.56% | 9.22% | -4.50% | -10.89% | 13.11% | 2.15% | -7.44% | -17.33% |
| 2021 | -2.71% | 5.93% | 9.03% | 4.25% | 4.40% | -1.78% | -0.02% | 4.43% | -3.24% | 7.55% | -4.60% | 7.57% | 33.94% |
Метрики бенчмарка
Eaton Vance Tax-Advantaged Dividend Income Fund has an annualized alpha of 1.37%, beta of 0.94, and R2 of 0.62 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 29, 2003.
- This fund captured 124.25% of S&P 500 Index gains and 123.33% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- With beta of 0.94 and R2 of 0.62, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 1.37%
- Бета
- 0.94
- R²
- 0.62
- Участие в росте
- 124.25%
- Участие в снижении
- 123.33%
Комиссия
Комиссия EVT составляет 0.01%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
EVT имеет ранг 51 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Eaton Vance Tax-Advantaged Dividend Income Fund (EVT) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| EVT | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.41 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.72 | 2.93 | -0.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.60 | 13.52 | -1.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Eaton Vance Tax-Advantaged Dividend Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.32%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.98 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.98 | $1.98 | $1.93 | $1.79 | $1.92 | $1.68 | $1.89 | $1.74 | $1.74 | $1.60 | $1.74 | $1.45 |
Дивидендный доход | 7.32% | 7.84% | 8.02% | 8.03% | 8.44% | 5.65% | 7.97% | 6.82% | 9.16% | 6.85% | 8.47% | 7.49% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Eaton Vance Tax-Advantaged Dividend Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.16 | $0.16 | $0.16 | $0.16 | $0.16 | $0.00 | $0.82 | ||||||
| 2025 | $0.16 | $0.16 | $0.16 | $0.16 | $0.16 | $0.16 | $0.16 | $0.16 | $0.16 | $0.16 | $0.16 | $0.16 | $1.98 |
| 2024 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.16 | $0.16 | $0.16 | $0.16 | $0.16 | $0.16 | $0.16 | $0.16 | $0.16 | $1.93 |
| 2023 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $1.79 |
| 2022 | $0.16 | $0.16 | $0.16 | $0.16 | $0.16 | $0.16 | $0.16 | $0.16 | $0.16 | $0.16 | $0.15 | $0.15 | $1.92 |
| 2021 | $0.00 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.16 | $0.16 | $0.16 | $0.16 | $0.16 | $1.68 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Eaton Vance Tax-Advantaged Dividend Income Fund показал максимальную просадку в 74.01%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1038 торговых сессий.
Текущая просадка Eaton Vance Tax-Advantaged Dividend Income Fund составляет 0.55%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -74.01%март 2009 г. | 1y 9mo | 4y 1mo | 5y 10moиюнь 2007 г. - апр. 2013 г. |
Обвал COVID2020 | -52.03%март 2020 г. | 1mo 1d | 9mo 27d | 10mo 28dфевр. 2020 г. - янв. 2021 г. |
Медвежий рынок 2023 года2023 | -28.23%окт. 2023 г. | 1y 9mo | 10mo 7d | 2y 7moянв. 2022 г. - авг. 2024 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -27.50%дек. 2018 г. | 2mo 21d | 4mo 7d | 6mo 28dокт. 2018 г. - апр. 2019 г. |
Коррекция 2004 года2004 | -19.91%май 2004 г. | 2mo 3d | 6mo 6d | 8mo 9dмарт 2004 г. - нояб. 2004 г. |
Показатели просадок
| EVT | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.01% | -56.78% | -17.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.22% | -9.10% | -0.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.09% | -18.90% | -0.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.23% | -25.43% | -2.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.03% | -33.92% | -18.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.55% | -0.74% | +0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.13% | -10.72% | -0.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.16% | 1.97% | +0.19% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с EVT
Добавьте Eaton Vance Tax-Advantaged Dividend Income Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с EVT